有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	159,007,855	449,417,958
株式	8,691,264,100	7,604,415,900
未収入金	12,991,049	25,597,329
未収配当金	13,234,500	16,345,950
流動資産合計	8,876,497,504	8,095,777,137
資産合計	8,876,497,504	8,095,777,137
負債の部
流動負債
未払金	8,791,658	5,855,953
未払解約金	39,568,009	389,073
未払利息	18	12
流動負債合計	48,359,685	6,245,038
負債合計	48,359,685	6,245,038
純資産の部
元本等
元本	1,123,265,556	1,100,579,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,704,872,263	6,988,952,184
元本等合計	8,828,137,819	8,089,532,099
純資産合計	8,828,137,819	8,089,532,099
負債純資産合計	8,876,497,504	8,095,777,137

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	1,248,521,378円	1,123,265,556円
	期首からの追加設定元本額	79,281,141円	111,654,019円
	期首からの一部解約元本額	204,536,963円	134,339,660円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	519,426,207円	498,236,027円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	21,951,904円	22,296,921円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	29,412,841円	28,601,468円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	227,085,180円	218,415,387円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	88,051,584円	84,498,587円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	75,402,482円	69,141,777円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	14,012,657円	15,307,687円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	24,116,559円	25,254,580円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	29,894,164円	32,902,108円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	50,078,442円	54,763,938円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	43,833,536円	51,161,435円
	計	1,123,265,556円	1,100,579,915円
2.	受益権の総数	1,123,265,556口	1,100,579,915口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,374,665,297
合計	2,374,665,297

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△764,492,879
合計	△764,492,879

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2022年 3月25日現在
1口当たり純資産額	7.8594円	1口当たり純資産額	7.3502円
(1万口当たり純資産額)	(78,594円)	(1万口当たり純資産額)	(73,502円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	76,400	2,017.00	154,098,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス	100,400	553.00	55,521,200
セーレン	32,200	2,281.00	73,448,200
マツオカコーポレーション	44,000	1,187.00	52,228,000
ヤマトインターナショナル	83,300	297.00	24,740,100
レンゴー	147,000	794.00	116,718,000
東京応化工業	19,300	7,420.00	143,206,000
三洋化成工業	27,000	5,190.00	140,130,000
三光合成	45,900	349.00	16,019,100
アジアパイルホールディングス	289,900	442.00	128,135,800
ニチハ	41,600	2,601.00	108,201,600
共英製鋼	88,300	1,420.00	125,386,000
トーカロ	104,900	1,373.00	144,027,700
川田テクノロジーズ	12,400	3,730.00	46,252,000
FUJI	39,700	2,310.00	91,707,000
日精エー・エス・ビー機械	16,400	3,245.00	53,218,000
サトーホールディングス	51,200	1,770.00	90,624,000
オカダアイヨン	57,700	1,485.00	85,684,500
椿本チエイン	36,400	3,190.00	116,116,000
タダノ	72,200	1,040.00	75,088,000
キトー	87,600	1,767.00	154,789,200
マックス	13,900	1,710.00	23,769,000
グローリー	29,700	2,103.00	62,459,100
ユーシン精機	133,000	676.00	89,908,000
ダイヘン	19,000	4,340.00	82,460,000
ミマキエンジニアリング	134,900	684.00	92,271,600
日本信号	96,400	904.00	87,145,600
エレコム	84,400	1,545.00	130,398,000
アンリツ	40,900	1,574.00	64,376,600
日本光電工業	52,000	3,110.00	161,720,000
山一電機	67,800	1,941.00	131,599,800
日本ケミコン	51,000	1,845.00	94,095,000
三菱ロジスネクスト	98,400	938.00	92,299,200
武蔵精密工業	79,600	1,548.00	123,220,800
萩原工業	24,200	1,125.00	27,225,000
オカムラ	96,700	1,212.00	117,200,400
エフオン	106,500	589.00	62,728,500
SBSホールディングス	43,300	3,370.00	145,921,000
センコーグループホールディングス	68,300	934.00	63,792,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	99,400	1,182.00	117,490,800
マクロミル	86,900	1,181.00	102,628,900
くふうカンパニー	128,400	340.00	43,656,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	67,500	1,728.00	116,640,000
アイティフォー	170,500	801.00	136,570,500
デジタルガレージ	29,500	4,425.00	130,537,500
IMAGICA GROUP	135,200	729.00	98,560,800
日本ユニシス	44,100	3,185.00	140,458,500
マクニカ・富士エレホールディングス	52,500	2,674.00	140,385,000
シップヘルスケアホールディングス	62,700	2,085.00	130,729,500
シークス	94,400	1,052.00	99,308,800
阪和興業	45,700	3,295.00	150,581,500
岩谷産業	21,700	5,380.00	116,746,000
西本Wismettacホールディングス	47,900	2,813.00	134,742,700
トラスコ中山	12,800	2,508.00	32,102,400
パルグループホールディングス	81,600	1,482.00	120,931,200
コメ兵ホールディングス	41,600	1,805.00	75,088,000
メディカルシステムネットワーク	122,000	537.00	65,514,000
ノジマ	47,400	2,345.00	111,153,000
サイゼリヤ	51,800	2,655.00	137,529,000
サックスバー ホールディングス	133,900	520.00	69,628,000
武蔵野銀行	71,200	1,904.00	135,564,800
ライフネット生命保険	108,600	580.00	62,988,000
アルヒ	92,500	1,023.00	94,627,500
イオンフィナンシャルサービス	84,500	1,205.00	101,822,500
スター・マイカ・ホールディングス	88,400	1,287.00	113,770,800
トーセイ	57,000	1,158.00	66,006,000
日本工営	49,400	2,998.00	148,101,200
エス・エム・エス	19,400	3,440.00	66,736,000
ベネフィット・ワン	30,200	2,717.00	82,053,400
タカミヤ	188,300	378.00	71,177,400
バリューコマース	35,400	3,540.00	125,316,000
クリーク・アンド・リバー社	80,800	1,895.00	153,116,000
ベルシステム24ホールディングス	59,000	1,350.00	79,650,000
TREホールディングス	105,600	1,840.00	194,304,000
丹青社	95,200	800.00	76,160,000
ベネッセホールディングス	49,700	2,296.00	114,111,200
合 計	5,506,500		7,604,415,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。