有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	449,417,958	272,820,491
株式	7,604,415,900	7,944,030,700
未収入金	25,597,329	3,204,531
未収配当金	16,345,950	12,111,530
流動資産合計	8,095,777,137	8,232,167,252
資産合計	8,095,777,137	8,232,167,252
負債の部
流動負債
未払金	5,855,953	13,604,487
未払解約金	389,073	2,588,878
未払利息	12	61
流動負債合計	6,245,038	16,193,426
負債合計	6,245,038	16,193,426
純資産の部
元本等
元本	1,100,579,915	1,004,342,553
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,988,952,184	7,211,631,273
元本等合計	8,089,532,099	8,215,973,826
純資産合計	8,089,532,099	8,215,973,826
負債純資産合計	8,095,777,137	8,232,167,252

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
1.	期首	2021年 3月26日	2022年 3月26日
	期首元本額	1,123,265,556円	1,100,579,915円
	期首からの追加設定元本額	111,654,019円	197,527,240円
	期首からの一部解約元本額	134,339,660円	293,764,602円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	498,236,027円	473,387,306円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	22,296,921円	18,127,709円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	28,601,468円	23,790,588円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	218,415,387円	184,454,271円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	84,498,587円	68,916,153円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	69,141,777円	60,323,127円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	15,307,687円	12,456,753円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	25,254,580円	23,388,173円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	32,902,108円	32,599,678円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	54,763,938円	54,262,621円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	51,161,435円	52,636,174円
	計	1,100,579,915円	1,004,342,553円
2.	受益権の総数	1,100,579,915口	1,004,342,553口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△764,492,879
合計	△764,492,879

(2023年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	481,758,002
合計	481,758,002

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 3月25日現在		2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額	7.3502円	1口当たり純資産額	8.1804円
(1万口当たり純資産額)	(73,502円)	(1万口当たり純資産額)	(81,804円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
五洋建設	197,400	624.00	123,177,600
高砂熱学工業	67,900	2,035.00	138,176,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	78,700	1,082.00	85,153,400
マツオカコーポレーション	57,700	1,382.00	79,741,400
ヤマトインターナショナル	83,300	256.00	21,324,800
東京応化工業	18,200	7,510.00	136,682,000
アジアパイルホールディングス	218,700	729.00	159,432,300
ニチハ	32,600	2,653.00	86,487,800
共英製鋼	95,700	1,558.00	149,100,600
トーカロ	54,700	1,284.00	70,234,800
川田テクノロジーズ	22,700	3,735.00	84,784,500
東プレ	109,600	1,173.00	128,560,800
NITTOKU	52,700	2,866.00	151,038,200
日精エー・エス・ビー機械	35,800	3,870.00	138,546,000
サトーホールディングス	44,800	2,192.00	98,201,600
オカダアイヨン	61,100	1,754.00	107,169,400
月島機械	93,200	1,090.00	101,588,000
椿本チエイン	40,900	3,210.00	131,289,000
タダノ	152,700	996.00	152,089,200
グローリー	51,500	2,876.00	148,114,000
ユーシン精機	133,000	738.00	98,154,000
ダイヘン	26,600	4,335.00	115,311,000
ミマキエンジニアリング	140,800	644.00	90,675,200
日本信号	127,300	1,055.00	134,301,500
マクセル	102,800	1,547.00	159,031,600
日本光電工業	47,500	3,590.00	170,525,000
山一電機	65,900	1,990.00	131,141,000
三菱ロジスネクスト	135,200	859.00	116,136,800
武蔵精密工業	99,600	1,720.00	171,312,000
前田工繊	39,400	3,130.00	123,322,000
萩原工業	14,000	1,227.00	17,178,000
オカムラ	94,900	1,348.00	127,925,200
エフオン	138,500	596.00	82,546,000
SBSホールディングス	48,000	3,265.00	156,720,000
京阪ホールディングス	24,900	3,440.00	85,656,000
三菱総合研究所	27,600	5,020.00	138,552,000
マクロミル	91,900	925.00	85,007,500
マネーフォワード	14,500	4,950.00	71,775,000
くふうカンパニー	190,500	384.00	73,152,000
ウイングアーク1st	33,200	1,940.00	64,408,000
アイティフォー	172,000	865.00	148,780,000
IMAGICA GROUP	125,700	598.00	75,168,600
マクニカホールディングス	30,100	3,600.00	108,360,000
シップヘルスケアホールディングス	57,200	2,403.00	137,451,600
シークス	104,800	1,350.00	141,480,000
阪和興業	23,800	3,760.00	89,488,000
岩谷産業	26,600	5,690.00	151,354,000
西本Wismettacホールディングス	36,500	3,560.00	129,940,000
J.フロント リテイリング	115,500	1,212.00	139,986,000
JMホールディングス	45,800	1,890.00	86,562,000
メディカルシステムネットワーク	112,600	395.00	44,477,000
ノジマ	112,400	1,380.00	155,112,000
サイゼリヤ	47,000	3,265.00	153,455,000
サックスバー ホールディングス	88,700	784.00	69,540,800
武蔵野銀行	77,800	2,181.00	169,681,800
ライフネット生命保険	87,500	1,157.00	101,237,500
スター・マイカ・ホールディングス	89,600	689.00	61,734,400
トーセイ	105,000	1,426.00	149,730,000
日本工営	52,000	3,240.00	168,480,000
ベネフィット・ワン	62,000	1,915.00	118,730,000
タカミヤ	303,600	432.00	131,155,200
ライク	53,900	1,958.00	105,536,200
バリューコマース	72,400	1,715.00	124,166,000
イオンファンタジー	51,000	2,622.00	133,722,000
クリーク・アンド・リバー社	71,900	2,216.00	159,330,400
TREホールディングス	102,900	1,405.00	144,574,500
丹青社	171,000	781.00	133,551,000
ベネッセホールディングス	55,000	1,955.00	107,525,000
合 計	5,620,300		7,944,030,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。