有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	441,026,427	159,007,855
株式	6,159,725,700	8,691,264,100
未収入金	-	12,991,049
未収配当金	10,684,125	13,234,500
流動資産合計	6,611,436,252	8,876,497,504
資産合計	6,611,436,252	8,876,497,504
負債の部
流動負債
未払金	-	8,791,658
未払解約金	5,368,546	39,568,009
未払利息	79	18
流動負債合計	5,368,625	48,359,685
負債合計	5,368,625	48,359,685
純資産の部
元本等
元本	1,248,521,378	1,123,265,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,357,546,249	7,704,872,263
元本等合計	6,606,067,627	8,828,137,819
純資産合計	6,606,067,627	8,828,137,819
負債純資産合計	6,611,436,252	8,876,497,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
1.	期首	2019年 3月26日	2020年 3月26日
	期首元本額	1,349,887,986円	1,248,521,378円
	期首からの追加設定元本額	120,717,812円	79,281,141円
	期首からの一部解約元本額	222,084,420円	204,536,963円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	606,481,895円	519,426,207円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	30,383,005円	21,951,904円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	35,982,292円	29,412,841円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	246,335,342円	227,085,180円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	90,855,100円	88,051,584円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	68,845,067円	75,402,482円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	16,317,067円	14,012,657円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	30,085,398円	24,116,559円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	30,709,130円	29,894,164円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	49,834,868円	50,078,442円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	42,692,214円	43,833,536円
	計	1,248,521,378円	1,123,265,556円
2.	受益権の総数	1,248,521,378口	1,123,265,556口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△979,431,163
合計	△979,431,163

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,374,665,297
合計	2,374,665,297

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 3月25日現在		2021年 3月25日現在
1口当たり純資産額	5.2911円	1口当たり純資産額	7.8594円
(1万口当たり純資産額)	(52,911円)	(1万口当たり純資産額)	(78,594円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	101,700	1,849.00	188,043,300
ニップン	55,300	1,700.00	94,010,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	91,400	946.00	86,464,400
セーレン	42,600	2,001.00	85,242,600
マツオカコーポレーション	50,500	1,943.00	98,121,500
ヤマトインターナショナル	105,700	349.00	36,889,300
レンゴー	96,600	978.00	94,474,800
東京応化工業	16,600	6,860.00	113,876,000
三洋化成工業	28,100	5,690.00	159,889,000
三光合成	45,900	451.00	20,700,900
アジアパイルホールディングス	282,400	551.00	155,602,400
ニチハ	31,000	3,255.00	100,905,000
平河ヒューテック	50,000	1,297.00	64,850,000
トーカロ	113,600	1,452.00	164,947,200
川田テクノロジーズ	28,200	4,870.00	137,334,000
FUJI	60,400	2,688.00	162,355,200
サトーホールディングス	49,600	2,892.00	143,443,200
ローツェ	9,900	7,400.00	73,260,000
キトー	107,300	1,804.00	193,569,200
マックス	13,900	1,639.00	22,782,100
ユーシン精機	133,000	916.00	121,828,000
山洋電気	15,500	5,950.00	92,225,000
ダイヘン	32,300	4,800.00	155,040,000
ミマキエンジニアリング	130,500	634.00	82,737,000
日本信号	109,600	1,019.00	111,682,400
エレコム	30,700	5,030.00	154,421,000
タムラ製作所	197,500	516.00	101,910,000
山一電機	38,600	1,476.00	56,973,600
日本ケミコン	65,200	1,849.00	120,554,800
モリタホールディングス	22,800	1,773.00	40,424,400
三菱ロジスネクスト	127,500	1,287.00	164,092,500
武蔵精密工業	95,600	1,909.00	182,500,400
太平洋工業	73,600	1,292.00	95,091,200
ニホンフラッシュ	122,600	1,371.00	168,084,600
萩原工業	57,900	1,436.00	83,144,400
オカムラ	114,200	1,292.00	147,546,400
エフオン	96,500	1,059.00	102,193,500
メタウォーター	69,400	2,247.00	155,941,800
SBSホールディングス	70,700	2,775.00	196,192,500
センコーグループホールディングス	100,000	1,088.00	108,800,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	91,400	1,404.00	128,325,600
くふうカンパニー	78,900	835.00	65,881,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	82,800	2,016.00	166,924,800
アイティフォー	121,100	853.00	103,298,300
デジタルガレージ	36,500	4,395.00	160,417,500
日本ユニシス	39,900	3,430.00	136,857,000
マクニカ・富士エレホールディングス	65,700	2,168.00	142,437,600
シップヘルスケアホールディングス	28,500	6,340.00	180,690,000
シークス	62,800	1,671.00	104,938,800
スターゼン	7,300	5,170.00	37,741,000
阪和興業	62,300	3,215.00	200,294,500
岩谷産業	24,100	6,740.00	162,434,000
西本Wismettacホールディングス	36,800	3,150.00	115,920,000
トラスコ中山	35,400	2,943.00	104,182,200
パルグループホールディングス	53,300	1,591.00	84,800,300
コメ兵ホールディングス	55,700	1,026.00	57,148,200
ノジマ	15,200	2,900.00	44,080,000
サイゼリヤ	45,800	2,303.00	105,477,400
武蔵野銀行	47,300	1,946.00	92,045,800
ライフネット生命保険	74,500	1,293.00	96,328,500
アルヒ	92,500	1,746.00	161,505,000
イオンフィナンシャルサービス	127,300	1,515.00	192,859,500
スター・マイカ・ホールディングス	87,000	1,240.00	107,880,000
トーセイ	47,000	1,148.00	53,956,000
日本工営	45,300	3,140.00	142,242,000
タケエイ	132,000	1,262.00	166,584,000
エス・エム・エス	36,500	3,210.00	117,165,000
ベネフィット・ワン	48,500	2,830.00	137,255,000
タカミヤ	188,300	614.00	115,616,200
バリューコマース	41,900	3,390.00	142,041,000
クリーク・アンド・リバー社	80,700	1,454.00	117,337,800
ベルシステム24ホールディングス	72,400	1,896.00	137,270,400
イチネンホールディングス	73,800	1,416.00	104,500,800
丹青社	72,800	916.00	66,684,800
合 計	5,295,700		8,691,264,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。