有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	190,068,392	178,296,050
株式	34,248,757,900	29,795,458,380
未収入金	203,162,576	-
未収配当金	38,599,700	45,618,200
流動資産合計	34,680,588,568	30,019,372,630
資産合計	34,680,588,568	30,019,372,630
負債の部
流動負債
未払解約金	31,104,501	-
未払利息	159	241
流動負債合計	31,104,660	241
負債合計	31,104,660	241
純資産の部
元本等
元本	17,531,159,533	13,481,040,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,118,324,375	16,538,331,997
元本等合計	34,649,483,908	30,019,372,389
純資産合計	34,649,483,908	30,019,372,389
負債純資産合計	34,680,588,568	30,019,372,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	17,664,832,135円	17,531,159,533円
	期首からの追加設定元本額	5,579,454,944円	243,949,661円
	期首からの一部解約元本額	5,713,127,546円	4,294,068,802円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	7,775,488,161円	5,860,967,809円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	259,098,637円	189,941,058円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	480,843,459円	359,694,358円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,022,271,956円	3,004,529,745円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,696,943,603円	1,307,482,559円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,890,696,633円	1,411,010,451円
	日本大型株式ファンド	87,533,426円	75,738,898円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	62,956,178円	60,356,268円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	161,654,792円	155,107,231円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	207,930,607円	195,621,514円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	468,083,727円	435,769,263円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	417,658,354円	424,821,238円
	計	17,531,159,533円	13,481,040,392円
2.	受益権の総数	17,531,159,533口	13,481,040,392口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,598,180,341
合計	3,598,180,341

(平成30年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,782,059,333
合計	1,782,059,333

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成30年 3月26日現在
1口当たり純資産額	1.9765円	1口当たり純資産額	2.2268円
(1万口当たり純資産額)	(19,765円)	(1万口当たり純資産額)	(22,268円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
清水建設	269,200	906.00	243,895,200
住友林業	190,600	1,671.00	318,492,600
大和ハウス工業	128,000	3,878.00	496,384,000
アサヒグループホールディングス	113,600	5,450.00	619,120,000
ニチレイ	90,400	2,722.00	246,068,800
日本たばこ産業	88,600	2,909.50	257,781,700
東レ	291,900	990.90	289,243,710
信越化学工業	51,300	10,710.00	549,423,000
三井化学	114,400	3,265.00	373,516,000
ダイセル	222,400	1,135.00	252,424,000
花王	84,500	7,458.00	630,201,000
富士フイルムホールディングス	36,200	4,122.00	149,216,400
コーセー	13,000	20,090.00	261,170,000
小野薬品工業	198,300	3,181.00	630,792,300
久光製薬	18,600	7,720.00	143,592,000
第一三共	133,400	3,521.00	469,701,400
大塚ホールディングス	122,300	5,128.00	627,154,400
JXTGホールディングス	476,400	628.60	299,465,040
ブリヂストン	88,300	4,490.00	396,467,000
日本特殊陶業	143,500	2,450.00	351,575,000
新日鐵住金	225,500	2,269.00	511,659,500
三井金属鉱業	28,600	4,555.00	130,273,000
住友電気工業	118,000	1,582.50	186,735,000
アマダホールディングス	221,700	1,253.00	277,790,100
DMG森精機	162,300	1,889.00	306,584,700
ダイキン工業	57,900	11,500.00	665,850,000
日立製作所	934,000	756.10	706,197,400
マブチモーター	73,700	5,080.00	374,396,000
日本電産	44,600	15,860.00	707,356,000
ルネサスエレクトロニクス	243,600	1,066.00	259,677,600
パナソニック	442,700	1,570.50	695,260,350
ソニー	131,300	5,079.00	666,872,700
キーエンス	12,200	63,520.00	774,944,000
ローム	42,900	9,990.00	428,571,000
川崎重工業	83,600	3,290.00	275,044,000
日産自動車	87,400	1,105.00	96,577,000
トヨタ自動車	107,700	6,642.00	715,343,400
マツダ	227,500	1,386.00	315,315,000
本田技研工業	309,300	3,487.00	1,078,529,100
スズキ	99,100	5,567.00	551,689,700
オリンパス	49,400	4,005.00	197,847,000
バンダイナムコホールディングス	54,100	3,425.00	185,292,500
任天堂	7,700	47,390.00	364,903,000
九州電力	51,700	1,236.00	63,901,200
電源開発	111,900	2,686.00	300,563,400
東京急行電鉄	217,400	1,668.00	362,623,200
西武ホールディングス	67,100	1,849.00	124,067,900
ヤマトホールディングス	68,900	2,576.00	177,486,400
日本郵船	85,900	2,049.00	176,009,100
日本航空	134,000	4,204.00	563,336,000
野村総合研究所	56,500	4,745.00	268,092,500
トレンドマイクロ	36,300	5,920.00	214,896,000
大塚商会	19,900	10,370.00	206,363,000
日本電信電話	224,000	4,883.00	1,093,792,000
ソフトバンクグループ	91,100	8,080.00	736,088,000
伊藤忠商事	115,600	1,988.50	229,870,600
三井物産	225,700	1,790.00	404,003,000
三菱商事	223,000	2,809.00	626,407,000
J.フロント リテイリング	207,100	1,731.00	358,490,100
丸井グループ	273,200	1,978.00	540,389,600
ニトリホールディングス	16,100	17,995.00	289,719,500
めぶきフィナンシャルグループ	415,100	404.00	167,700,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	370,400	572.00	211,868,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,606,200	687.90	1,104,904,980
三井住友トラスト・ホールディングス	78,100	4,242.00	331,300,200
三井住友フィナンシャルグループ	150,100	4,442.00	666,744,200
SOMPOホールディングス	49,900	4,106.00	204,889,400
東京海上ホールディングス	124,800	4,780.00	596,544,000
T&Dホールディングス	249,100	1,652.00	411,513,200
オリックス	132,400	1,834.00	242,821,600
東急不動産ホールディングス	447,700	743.00	332,641,100
三井不動産	26,300	2,442.00	64,224,600
住友不動産	55,000	3,791.00	208,505,000
パーソルホールディングス	91,700	2,989.00	274,091,300
ディー・エヌ・エー	85,500	1,909.00	163,219,500
合 計	12,747,400		29,795,458,380

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。