有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,000,286	163,170,868
株式	24,904,909,200	24,467,089,210
未収配当金	38,955,200	41,639,200
流動資産合計	25,233,864,686	24,671,899,278
資産合計	25,233,864,686	24,671,899,278
負債の部
流動負債
未払解約金	17,486,506	13,286,863
未払利息	8	36
流動負債合計	17,486,514	13,286,899
負債合計	17,486,514	13,286,899
純資産の部
元本等
元本	7,905,872,914	7,522,978,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,310,505,258	17,135,633,850
元本等合計	25,216,378,172	24,658,612,379
純資産合計	25,216,378,172	24,658,612,379
負債純資産合計	25,233,864,686	24,671,899,278

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
1.	期首	2021年 3月26日	2022年 3月26日
	期首元本額	9,416,351,803円	7,905,872,914円
	期首からの追加設定元本額	675,688,897円	1,120,238,248円
	期首からの一部解約元本額	2,186,167,786円	1,503,132,633円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	3,530,593,828円	3,487,649,381円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	119,472,292円	104,916,035円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	164,214,271円	143,588,808円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,525,183,285円	1,363,834,855円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	659,468,976円	558,791,167円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	738,742,306円	655,120,293円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	58,971,246円	52,949,540円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	134,469,197円	134,939,412円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	189,461,604円	196,429,644円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	385,966,428円	399,849,488円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	399,329,481円	424,909,906円
	計	7,905,872,914円	7,522,978,529円
2.	受益権の総数	7,905,872,914口	7,522,978,529口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	969,797,352
合計	969,797,352

(2023年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	279,921,635
合計	279,921,635

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 3月25日現在		2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額	3.1896円	1口当たり純資産額	3.2778円
(1万口当たり純資産額)	(31,896円)	(1万口当たり純資産額)	(32,778円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	127,700	3,107.00	396,763,900
日揮ホールディングス	195,200	1,600.00	312,320,000
アサヒグループホールディングス	89,700	4,810.00	431,457,000
味の素	62,100	4,445.00	276,034,500
ニチレイ	108,000	2,708.00	292,464,000
旭化成	288,600	912.30	263,289,780
信越化学工業	41,700	20,960.00	874,032,000
タカラバイオ	62,600	1,751.00	109,612,600
協和キリン	63,100	2,870.00	181,097,000
第一三共	163,900	4,694.00	769,346,600
ブリヂストン	84,000	5,217.00	438,228,000
AGC	46,300	4,795.00	222,008,500
住友金属鉱山	79,100	4,951.00	391,624,100
住友電気工業	216,500	1,641.00	355,276,500
ナブテスコ	28,700	3,145.00	90,261,500
ダイキン工業	21,400	23,050.00	493,270,000
セガサミーホールディングス	132,800	2,434.00	323,235,200
マキタ	77,200	3,270.00	252,444,000
日立製作所	80,200	6,990.00	560,598,000
富士電機	114,200	5,080.00	580,136,000
富士通	5,200	17,555.00	91,286,000
ソニーグループ	128,900	11,450.00	1,475,905,000
キーエンス	8,600	62,030.00	533,458,000
カシオ計算機	177,600	1,300.00	230,880,000
ローム	24,400	10,520.00	256,688,000
村田製作所	60,700	7,791.00	472,913,700
東京エレクトロン	8,400	48,750.00	409,500,000
豊田自動織機	35,200	6,680.00	235,136,000
デンソー	73,600	7,148.00	526,092,800
トヨタ自動車	113,300	1,790.00	202,807,000
本田技研工業	118,400	3,391.00	401,494,400
スズキ	123,400	4,744.00	585,409,600
テルモ	167,500	3,474.00	581,895,000
島津製作所	48,800	4,025.00	196,420,000
HOYA	24,800	13,930.00	345,464,000
大阪瓦斯	93,300	2,203.00	205,539,900
東海旅客鉄道	43,400	15,955.00	692,447,000
ヤマトホールディングス	195,600	2,230.00	436,188,000
大塚商会	106,900	4,555.00	486,929,500
日本電信電話	324,700	3,994.00	1,296,851,800
光通信	9,900	18,420.00	182,358,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	27,800	6,350.00	176,530,000
コナミグループ	34,900	6,250.00	218,125,000
ソフトバンクグループ	15,700	4,957.00	77,824,900
伊藤忠商事	188,600	4,186.00	789,479,600
三菱商事	89,600	4,636.00	415,385,600
セブン&アイ・ホールディングス	62,400	5,850.00	365,040,000
良品計画	127,800	1,420.00	181,476,000
イズミ	31,100	3,075.00	95,632,500
ニトリホールディングス	22,800	16,335.00	372,438,000
サンドラッグ	38,800	3,640.00	141,232,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	339,300	825.60	280,126,080
三井住友フィナンシャルグループ	243,300	5,136.00	1,249,588,800
東京海上ホールディングス	158,300	2,527.50	400,103,250
T&Dホールディングス	221,100	1,525.00	337,177,500
クレディセゾン	107,500	1,689.00	181,567,500
オリックス	306,200	2,138.00	654,655,600
三井不動産	160,500	2,406.00	386,163,000
電通グループ	128,900	4,390.00	565,871,000
リクルートホールディングス	32,300	3,700.00	119,510,000
合 計	6,312,500		24,467,089,210

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。