有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,919,653	204,435,294
株式	22,201,805,010	27,748,176,450
未収入金	268,776,302	64,397,385
未収配当金	33,423,960	29,209,800
流動資産合計	22,700,924,925	28,046,218,929
資産合計	22,700,924,925	28,046,218,929
負債の部
流動負債
未払金	348,527,813	93,649,012
未払解約金	16,510,953	117,095,135
未払利息	35	23
流動負債合計	365,038,801	210,744,170
負債合計	365,038,801	210,744,170
純資産の部
元本等
元本	11,353,050,842	9,416,351,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,982,835,282	18,419,122,956
元本等合計	22,335,886,124	27,835,474,759
純資産合計	22,335,886,124	27,835,474,759
負債純資産合計	22,700,924,925	28,046,218,929

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
1.	期首	2019年 3月26日	2020年 3月26日
	期首元本額	11,766,596,304円	11,353,050,842円
	期首からの追加設定元本額	1,300,220,878円	563,986,195円
	期首からの一部解約元本額	1,713,766,340円	2,500,685,234円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,413,993,846円	4,221,041,325円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	171,395,629円	136,108,846円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	258,044,492円	193,675,064円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,201,146,835円	1,872,974,900円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	903,008,050円	801,535,468円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,076,733,036円	948,746,058円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	69,240,477円	64,518,144円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	169,091,746円	155,637,036円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	220,298,714円	205,741,305円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	445,286,871円	417,896,077円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	424,811,146円	398,477,580円
	計	11,353,050,842円	9,416,351,803円
2.	受益権の総数	11,353,050,842口	9,416,351,803口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,615,176,355
合計	△2,615,176,355

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,033,858,895
合計	7,033,858,895

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 3月25日現在		2021年 3月25日現在
1口当たり純資産額	1.9674円	1口当たり純資産額	2.9561円
(1万口当たり純資産額)	(19,674円)	(1万口当たり純資産額)	(29,561円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	27,200	4,385.00	119,272,000
大和ハウス工業	95,300	3,398.00	323,829,400
アサヒグループホールディングス	76,800	4,626.00	355,276,800
ニチレイ	78,300	2,884.00	225,817,200
旭化成	382,600	1,305.00	499,293,000
信越化学工業	40,900	18,345.00	750,310,500
三井化学	67,200	3,660.00	245,952,000
花王	62,100	7,132.00	442,897,200
タカラバイオ	107,900	2,950.00	318,305,000
協和キリン	148,100	3,170.00	469,477,000
塩野義製薬	55,500	5,901.00	327,505,500
エーザイ	12,800	7,313.00	93,606,400
小野薬品工業	150,300	2,889.50	434,291,850
沢井製薬	55,300	5,260.00	290,878,000
第一三共	51,100	3,163.00	161,629,300
ブリヂストン	113,400	4,383.00	497,032,200
日本製鉄	125,600	1,842.50	231,418,000
住友金属鉱山	98,400	4,691.00	461,594,400
住友電気工業	164,800	1,700.00	280,160,000
アマダ	252,600	1,281.00	323,580,600
ナブテスコ	69,200	4,955.00	342,886,000
クボタ	140,200	2,436.50	341,597,300
ダイキン工業	19,300	21,755.00	419,871,500
日立製作所	193,000	5,333.00	1,029,269,000
日本電産	44,100	13,075.00	576,607,500
ソニー	98,300	11,215.00	1,102,434,500
キーエンス	17,300	51,470.00	890,431,000
カシオ計算機	166,600	2,024.00	337,198,400
ローム	31,700	10,850.00	343,945,000
村田製作所	46,400	8,884.00	412,217,600
東京エレクトロン	14,500	43,590.00	632,055,000
デンソー	60,500	7,153.00	432,756,500
いすゞ自動車	268,300	1,163.00	312,032,900
トヨタ自動車	84,400	8,157.00	688,450,800
スズキ	66,300	4,760.00	315,588,000
HOYA	45,800	12,735.00	583,263,000
任天堂	9,800	62,310.00	610,638,000
東海旅客鉄道	33,700	16,995.00	572,731,500
日本通運	28,200	8,350.00	235,470,000
日本航空	128,500	2,420.00	310,970,000
野村総合研究所	74,800	3,435.00	256,938,000
大塚商会	88,600	4,975.00	440,785,000
日本電信電話	321,100	2,971.00	953,988,100
コナミホールディングス	42,100	6,500.00	273,650,000
ソフトバンクグループ	89,600	9,075.00	813,120,000
伊藤忠商事	143,800	3,512.00	505,025,600
三菱商事	204,900	3,199.00	655,475,100
セブン&アイ・ホールディングス	103,300	4,435.00	458,135,500
良品計画	125,800	2,675.00	336,515,000
イズミ	43,100	4,560.00	196,536,000
サンドラッグ	49,500	4,070.00	201,465,000
三井住友フィナンシャルグループ	270,400	4,141.00	1,119,726,400
東京海上ホールディングス	117,800	5,462.00	643,423,600
T&Dホールディングス	269,700	1,438.00	387,828,600
クレディセゾン	191,200	1,397.00	267,106,400
オリックス	333,500	1,934.00	644,989,000
オープンハウス	49,700	4,665.00	231,850,500
三井不動産	195,600	2,518.00	492,520,800
電通グループ	89,200	3,660.00	326,472,000
楽天	274,400	1,336.00	366,598,400
リクルートホールディングス	162,600	5,126.00	833,487,600
合 計	6,973,000		27,748,176,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。