有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	204,435,294	290,000,286
株式	27,748,176,450	24,904,909,200
未収入金	64,397,385	-
未収配当金	29,209,800	38,955,200
流動資産合計	28,046,218,929	25,233,864,686
資産合計	28,046,218,929	25,233,864,686
負債の部
流動負債
未払金	93,649,012	-
未払解約金	117,095,135	17,486,506
未払利息	23	8
流動負債合計	210,744,170	17,486,514
負債合計	210,744,170	17,486,514
純資産の部
元本等
元本	9,416,351,803	7,905,872,914
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,419,122,956	17,310,505,258
元本等合計	27,835,474,759	25,216,378,172
純資産合計	27,835,474,759	25,216,378,172
負債純資産合計	28,046,218,929	25,233,864,686

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	11,353,050,842円	9,416,351,803円
	期首からの追加設定元本額	563,986,195円	675,688,897円
	期首からの一部解約元本額	2,500,685,234円	2,186,167,786円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	4,221,041,325円	3,530,593,828円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	136,108,846円	119,472,292円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	193,675,064円	164,214,271円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,872,974,900円	1,525,183,285円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	801,535,468円	659,468,976円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	948,746,058円	738,742,306円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	64,518,144円	58,971,246円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	155,637,036円	134,469,197円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	205,741,305円	189,461,604円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	417,896,077円	385,966,428円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	398,477,580円	399,329,481円
	計	9,416,351,803円	7,905,872,914円
2.	受益権の総数	9,416,351,803口	7,905,872,914口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,033,858,895
合計	7,033,858,895

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	969,797,352
合計	969,797,352

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2022年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.9561円	1口当たり純資産額	3.1896円
(1万口当たり純資産額)	(29,561円)	(1万口当たり純資産額)	(31,896円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	117,300	3,335.00	391,195,500
日揮ホールディングス	156,200	1,556.00	243,047,200
アサヒグループホールディングス	92,600	4,445.00	411,607,000
ニチレイ	67,200	2,453.00	164,841,600
旭化成	318,300	1,114.00	354,586,200
信越化学工業	33,400	19,190.00	640,946,000
三菱ケミカルホールディングス	298,500	846.20	252,590,700
花王	35,100	5,038.00	176,833,800
タカラバイオ	90,900	2,332.00	211,978,800
協和キリン	53,900	3,030.00	163,317,000
塩野義製薬	48,600	7,904.00	384,134,400
小野薬品工業	27,000	3,163.00	85,401,000
第一三共	225,400	2,700.00	608,580,000
ブリヂストン	97,200	4,624.00	449,452,800
AGC	48,800	4,835.00	235,948,000
東海カーボン	174,700	1,159.00	202,477,300
住友金属鉱山	61,900	6,588.00	407,797,200
住友電気工業	183,600	1,502.50	275,859,000
アマダ	216,500	1,098.00	237,717,000
ナブテスコ	49,000	3,200.00	156,800,000
ダイキン工業	9,400	23,050.00	216,670,000
セガサミーホールディングス	191,700	2,200.00	421,740,000
イビデン	49,900	6,220.00	310,378,000
日立製作所	156,200	6,170.00	963,754,000
富士電機	69,400	6,220.00	431,668,000
日本電産	38,000	9,870.00	375,060,000
ソニーグループ	94,300	12,855.00	1,212,226,500
キーエンス	11,700	56,560.00	661,752,000
カシオ計算機	195,900	1,465.00	286,993,500
ローム	26,900	9,560.00	257,164,000
村田製作所	57,300	8,437.00	483,440,100
東京エレクトロン	8,400	63,490.00	533,316,000
トヨタ自動車	251,600	2,189.00	550,752,400
アイシン	42,000	4,270.00	179,340,000
本田技研工業	185,900	3,456.00	642,470,400
スズキ	65,300	4,200.00	274,260,000
テルモ	127,200	3,792.00	482,342,400
HOYA	27,300	14,200.00	387,660,000
任天堂	3,400	65,780.00	223,652,000
電源開発	61,600	1,818.00	111,988,800
東海旅客鉄道	28,900	16,625.00	480,462,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	43,100	8,760.00	377,556,000
日本航空	68,400	2,198.00	150,343,200
野村総合研究所	16,100	4,095.00	65,929,500
大塚商会	75,900	4,390.00	333,201,000
日本電信電話	311,500	3,599.00	1,121,088,500
カプコン	98,100	3,005.00	294,790,500
コナミホールディングス	23,500	7,730.00	181,655,000
ソフトバンクグループ	51,300	5,402.00	277,122,600
伊藤忠商事	188,200	4,222.00	794,580,400
三菱商事	97,900	4,686.00	458,759,400
セブン&アイ・ホールディングス	78,800	5,453.00	429,696,400
良品計画	134,900	1,505.00	203,024,500
イズミ	34,300	3,255.00	111,646,500
サンドラッグ	54,700	3,140.00	171,758,000
三井住友フィナンシャルグループ	225,200	4,173.00	939,759,600
東京海上ホールディングス	119,300	7,325.00	873,872,500
T&Dホールディングス	224,500	1,707.00	383,221,500
クレディセゾン	158,300	1,325.00	209,747,500
オリックス	105,600	2,436.50	257,294,400
三井不動産	232,200	2,707.50	628,681,500
電通グループ	122,400	4,910.00	600,984,000
楽天グループ	164,000	983.00	161,212,000
リクルートホールディングス	61,200	5,503.00	336,783,600
合 計	6,787,800		24,904,909,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。