資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
*監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。2021/06/25 9:07

#2 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	470百万米ドル(2020年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド	1,996千英ポンド(2020年12月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(2020年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	1,130百万米ドル※資本の額(2020年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(2020年12月末現在)
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2020年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2020年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2020年12月末現在)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	2,000百万円(2020年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2021/06/25 9:07

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/06/25 9:07

#4 ファンドの仕組み（連結）

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から株式、債券などの有価証券に対する投資判断についての助言(有価証券の種類、銘柄、数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
※4 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。

2021/06/25 9:07

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇資産複合

2021/06/25 9:07

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2021年3月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	257,363
	株式投資信託		772	221,256
		単位型	266	10,571
		追加型	506	210,684
	公社債投資信託		64	36,107
		単位型	51	1,911
		追加型	13	34,195

2021/06/25 9:07

#7 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2021/06/25 9:07

#8 委託会社等の概況（連結）

1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。

2021/06/25 9:07

#9 投資リスク（連結）

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。

2021/06/25 9:07

#10 投資制限（連結）

3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

2021/06/25 9:07

#11 投資対象（連結）

証券投資信託 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券

2021/06/25 9:07

#12 投資方針（連結）

・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
証券投資信託

2021/06/25 9:07

#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,845,018,533	98.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	47,231,330	1.21
合計(純資産総額)		3,892,249,863	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,845,018,53398.79コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―47,231,3301.21合計(純資産総額)3,892,249,863100.00

2021/06/25 9:07

#14 換金（解約）手続等（連結）

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関でない場合、解約価額から解約に係る所定の税金が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

2021/06/25 9:07

#15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
退職金		52		82
固定資産減価償却費		108		118
福利費		1,071		1,014

(単位:百万円)

		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-

2021/06/25 9:07

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第61期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第61期
(自 2019年4月1日

2021/06/25 9:07

#17 注記表（連結）

	第19期自 2019年 3月26日至 2020年 3月25日	第20期自 2020年 3月26日至 2021年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

2021/06/25 9:07

#18 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2012年 3月26日)1,8331,8511.06491.0749第12計算期間末(2013年 3月25日)2,2372,2541.32081.3308第13計算期間末(2014年 3月25日)2,2872,3021.56981.5798第14計算期間末(2015年 3月25日)2,7702,7841.97291.9829第15計算期間末(2016年 3月25日)2,5132,5271.72841.7384第16計算期間末(2017年 3月27日)2,7252,7401.89151.9015第17計算期間末(2018年 3月26日)3,0673,0822.07912.0891第18計算期間末(2019年 3月25日)3,1573,1732.09552.1055第19計算期間末(2020年 3月25日)2,7202,7351.87141.8814第20計算期間末(2021年 3月25日)3,7993,8132.67492.68492020年 3月末日2,798―1.9059―4月末日2,993―2.0196―5月末日3,159―2.1325―6月末日3,179―2.1534―7月末日3,168―2.1460―8月末日3,341―2.2888―9月末日3,258―2.2636―10月末日3,159―2.2018―11月末日3,475―2.4366―12月末日3,578―2.5100―2021年 1月末日3,574―2.5241―2月末日3,679―2.6015―3月末日3,892―2.7256―

2021/06/25 9:07

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,893,573,387	円
Ⅱ 負債総額	1,323,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,892,249,863	円
Ⅳ 発行済口数	1,428,014,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7256	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,893,573,387円Ⅱ 負債総額1,323,524円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,892,249,863円Ⅳ 発行済口数1,428,014,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7256円

2021/06/25 9:07

#20 課税上の取扱い（連結）

≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

2021/06/25 9:07

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	20,680		24,591
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産
有形固定資産
建物	※1	136	※1	182
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産
ソフトウエア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産
投資有価証券		16,755		17,826
長期差入保証金		447		484
繰延税金資産		1,913		2,022
投資その他の資産合計		44,886		46,102

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債合計		18,466		17,818
純資産の部
株主資本

2021/06/25 9:07

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/06/25 9:07

#23 運用体制（連結）

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。同グループの運用総資産は約239兆円にのぼります(2020年12月末)。
同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を捉えるというものです。また、配当割引モデル(DDM)を活用することにより客観的に銘柄の割安度を判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。2021/06/25 9:07

#24 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/06/25 9:07

#25 附属明細表（連結）

該当事項はありません。
当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2021/06/25 9:07

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,358,148,344	円
Ⅱ 負債総額	234,483,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,123,665,328	円
Ⅳ 発行済口数	9,414,120,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9874	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,358,148,344円Ⅱ 負債総額234,483,016円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,123,665,328円Ⅳ 発行済口数9,414,120,397口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9874円

2021/06/25 9:07

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,909,792,271	円
Ⅱ 負債総額	19,672,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,890,119,779	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,158,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9294	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,909,792,271円Ⅱ 負債総額19,672,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,890,119,779円Ⅳ 発行済口数1,121,158,801口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9294円

2021/06/25 9:07

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	116,705,993,840	円
Ⅱ 負債総額	1,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,705,992,759	円
Ⅳ 発行済口数	82,287,214,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4183	円

e border="0">Ⅰ 資産総額116,705,993,840円Ⅱ 負債総額1,081円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,705,992,759円Ⅳ 発行済口数82,287,214,297口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4183円

2021/06/25 9:07

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,081,967,629	円
Ⅱ 負債総額	189,309,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,892,657,783	円
Ⅳ 発行済口数	5,944,140,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3560	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,081,967,629円Ⅱ 負債総額189,309,846円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,892,657,783円Ⅳ 発行済口数5,944,140,207口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3560円

2021/06/25 9:07

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,353,319,343	円
Ⅱ 負債総額	8,512,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,344,807,092	円
Ⅳ 発行済口数	3,640,448,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4898	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,353,319,343円Ⅱ 負債総額8,512,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,344,807,092円Ⅳ 発行済口数3,640,448,949口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4898円

2021/06/25 9:07

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,715,684,038	円
Ⅱ 負債総額	933,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,714,750,332	円
Ⅳ 発行済口数	530,516,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.8871	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,715,684,038円Ⅱ 負債総額933,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,714,750,332円Ⅳ 発行済口数530,516,275口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8871円

2021/06/25 9:07

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,248,361,894	円
Ⅱ 負債総額	93,903,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,154,458,168	円
Ⅳ 発行済口数	3,275,374,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7949	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,248,361,894円Ⅱ 負債総額93,903,726円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,154,458,168円Ⅳ 発行済口数3,275,374,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7949円

2021/06/25 9:07

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,919,653	204,435,294
負債合計	365,038,801	210,744,170
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	441,026,427	159,007,855
負債合計	5,368,625	48,359,685
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	160,995,333	148,540,703
負債合計	75,447,618	58,273,991
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	404,298,334	235,754,811
負債合計	6,600,280	47,383,530
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	13,179,857	15,644,084
負債合計	1,207	22,654,705
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
	2020年 3月25日現在	2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	311,397,442	537,206,002
負債合計	115,385,129	129,932,344
純資産の部
元本等

注記表

2021/06/25 9:07

#39 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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