有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,484,588
コール・ローン	45,348,621
国債証券	1,806,598,553
社債券	354,288,348
派生商品評価勘定	1,767,078
未収入金	31,927,131
未収利息	17,058,998
前払費用	2,367,535
流動資産合計	2,353,840,852
資産合計	2,353,840,852
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,510,735
未払金	22,306,104
未払利息	84
その他未払費用	144
流動負債合計	24,817,067
負債合計	24,817,067
純資産の部
元本等
元本	1,054,135,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,274,888,298
元本等合計	2,329,023,785
純資産合計	2,329,023,785
負債純資産合計	2,353,840,852

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月22日現在]
1.	期首	平成30年 1月23日
	期首元本額	1,034,720,431円
	期中追加設定元本額	30,480,103円
	期中一部解約元本額	11,065,047円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 海外債券オープン	1,054,135,487円
	合計	1,054,135,487円
2.	受益権の総数	1,054,135,487口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 1月23日 至 平成31年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,910,153
社債券	△2,579,116
合計	2,331,037

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 1月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	イギリスポンド	34,534,030	―	35,418,610	884,580
	シンガポールドル	8,325,985	―	8,433,600	107,615
	ニュージーランドドル	10,653,135	―	10,641,550	△11,585
	デンマーククローネ	13,079,070	―	13,167,480	88,410
	ユーロ	104,693,477	―	105,379,950	686,473
	売建
	アメリカドル	43,179,242	―	43,743,425	△564,183
	カナダドル	10,947,877	―	11,156,080	△208,203
	オーストラリアドル	44,174,074	―	44,878,750	△704,676
	ニュージーランドドル	22,532,319	―	22,750,900	△218,581
	ノルウェークローネ	943,292	―	957,000	△13,708
	メキシコペソ	5,809,120	―	5,980,800	△171,680
	ポーランドズロチ	18,277,041	―	18,470,100	△193,059
	南アフリカランド	16,736,280	―	17,160,000	△423,720
	ユーロ	11,846,110	―	11,847,450	△1,340
合計		345,731,052	―	349,985,695	△743,657

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	2.2094円
(1万口当たり純資産額)	(22,094円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1 T-NOTE 190930	200,000.00	197,835.93
		1.125 T-NOTE 200331	900,000.00	884,566.40
		1.375 T-NOTE 210131	600,000.00	585,281.25
		1.75 T-NOTE 220430	1,600,000.00	1,557,625.00
		1.75 T-NOTE 230515	1,130,000.00	1,090,008.59
		1.875 T-NOTE 220731	300,000.00	292,640.62
		2.125 T-NOTE 250515	1,045,000.00	1,010,955.85
		2.25 T-NOTE 270215	630,000.00	607,556.25
		2.5 T-BOND 450215	1,005,000.00	897,512.10
		2.875 T-NOTE 280815	330,000.00	332,526.56
		3.125 T-BOND 480515	110,000.00	110,438.28
		3.5 T-BOND 390215	100,000.00	108,132.81
		4.25 T-BOND 401115	170,000.00	203,043.75
		4.375 T-BOND 391115	80,000.00	96,975.00
	国債証券 小計		8,200,000.00	7,975,098.39
				(874,788,542)
	社債券	2 HOME DEPOT INC 210401	50,000.00	49,097.54
		2.125 SHELL INTER 200511	100,000.00	99,068.30
		2.45 CITIGROUP 200110	100,000.00	99,368.36
		2.55 JP MORGAN 201029	100,000.00	98,863.56
		3.069 WELLS FARGO 230124	100,000.00	97,879.69
		3.125 COMCAST CO 220715	100,000.00	99,209.51
		3.7 CVS HEALTH CO 230309	100,000.00	99,391.27
		4.3 PHILLIPS 66 220401	50,000.00	51,584.99
		5.125 PNC FUNDING 200208	35,000.00	35,757.00
		FRN BANK OF AM 210721	100,000.00	98,595.56
		FRN GOLDMAN SA 221031	100,000.00	97,419.98
	社債券 小計		935,000.00	926,235.76
				(101,598,800)
アメリカドル合計			9,135,000.00	8,901,334.15
				(976,387,342)
カナダドル	国債証券	0.5 CAN GOVT 220301	350,000.00	334,883.50
		1.5 CAN GOVT 260601	390,000.00	377,208.00
カナダドル合計			740,000.00	712,091.50
				(58,690,581)
オーストラリアドル	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	750,000.00	778,517.31
		4.25 AUST GOVT 260421	350,000.00	398,938.82
オーストラリアドル合計			1,100,000.00	1,177,456.13
				(92,406,757)
イギリスポンド	国債証券	3.5 GILT 450122	340,000.00	456,022.96
		4.25 GILT 320607	30,000.00	39,830.01
		4.25 GILT 390907	70,000.00	100,002.70
	国債証券 小計		440,000.00	595,855.67
				(84,301,660)
	社債券	2.25 LLOYDS BANKI 241016	100,000.00	96,061.23
		2.274 BP CAPITAL 260703	100,000.00	99,550.30
		2.9 AT&T INC 261204	100,000.00	97,910.00
	社債券 小計		300,000.00	293,521.53
				(41,527,426)
イギリスポンド合計			740,000.00	889,377.20
				(125,829,086)
ニュージーランドドル	国債証券	3 NZ GOVT 290420	180,000.00	191,091.76
ニュージーランドドル合計			180,000.00	191,091.76
				(14,100,660)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	800,000.00	842,131.04
スウェーデンクローネ合計			800,000.00	842,131.04
				(10,248,734)
ノルウェークローネ	国債証券	3 NORWE GOVT 240314	400,000.00	430,916.00
ノルウェークローネ合計			400,000.00	430,916.00
				(5,520,033)
メキシコペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	4,429,000.00	4,126,156.89
メキシコペソ合計			4,429,000.00	4,126,156.89
				(23,601,617)
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	380,000.00	385,586.00
		2.5 POLAND 270725	380,000.00	372,711.33
		3.25 POLAND 250725	750,000.00	783,337.50
ポーランドズロチ合計			1,510,000.00	1,541,634.83
				(44,846,157)
南アフリカランド	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	4,100,000.00	3,715,509.82
南アフリカランド合計			4,100,000.00	3,715,509.82
				(29,463,992)
ユーロ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	90,000.00	91,546.92
		0.35 SPAIN GOVT 230730	305,000.00	305,628.30
		0.4 SPAIN GOVT 220430	180,000.00	182,356.54
		1.25 O.A.T 360525	80,000.00	80,235.82
		1.4 SPAIN GOVT 280430	210,000.00	211,795.64
		1.45 ITALY GOVT 220915	570,000.00	574,611.30
		1.5 ITALY GOVT 250601	560,000.00	541,283.68
		1.9 BEL GOVT 380622	60,000.00	64,441.74
		1.95 SPAIN GOVT 300730	109,000.00	112,883.14
		2 O.A.T 480525	130,000.00	141,667.50
		2.5 BUND 440704	130,000.00	180,553.49
		2.7 SPAIN GOVT 481031	70,000.00	71,591.38
		2.75 FINNISH GOVT 280704	125,000.00	151,759.50
		2.8 ITALY GOVT 281201	135,000.00	135,700.51
		2.875 ROMANIA 290311	50,000.00	48,696.10
		3 BEL GOVT 340622	130,000.00	162,474.78
		3.25 O.A.T 450525	70,000.00	96,414.36
		3.75 NETH GOVT 420115	50,000.00	80,786.50
		3.875 PORTUGUESE 300215	110,000.00	132,022.33
		4.2 SPAIN GOVT 370131	130,000.00	171,551.12
		4.25 BUND 390704	110,000.00	185,105.03
		5 ITALY GOVT 400901	300,000.00	363,560.31
		5.5 O.A.T 290425	320,000.00	474,048.00
	国債証券 小計		4,024,000.00	4,560,713.99
				(568,629,820)
	社債券	0.625 HSBC BANK 201203	100,000.00	101,045.04
		1.125 UBS AG LON 200630	100,000.00	101,513.24
		1.25 EMERSON ELEC 251015	100,000.00	100,782.00
		1.25 MYLAN NV 201123	100,000.00	100,788.91
		1.375 GAS NETWORK 261205	100,000.00	101,813.54
		1.875 PROLOGIS EU 290105	100,000.00	99,509.53
		1.875 VOLKSWAGEN 270330	100,000.00	95,281.80
		2.625 STRYKER COR 301130	100,000.00	104,218.67
		3.125 BANCO SANTA 270119	100,000.00	101,883.51
		4 NORDEA BANK ABP 210329	50,000.00	53,642.55
		4.125 INTESA SANP 200414	50,000.00	52,176.69
		4.71 TELEFONICA 200120	100,000.00	104,602.60
		5 ENEL FINANCE 220914	50,000.00	58,026.65
		5.5 COMMONWEALTH 190806	50,000.00	51,419.40
		5.5 ROYALBK OF SC 200323	50,000.00	52,907.27
		FRN ASR NEDERLAND 450929	100,000.00	107,868.20
		STEP AXA SA 490528	100,000.00	98,604.50
		STEP MUNICH RE 410526	100,000.00	111,966.18
		VAR LLOYDS BANKIN 280907	100,000.00	95,582.40
	社債券 小計		1,650,000.00	1,693,632.68
				(211,162,122)
ユーロ合計			5,674,000.00	6,254,346.67
				(779,791,942)
	合計			2,160,886,901
				(2,160,886,901)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	89.59%	40.48%
	社債券	11銘柄	10.41%	4.70%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	2.72%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	100.00%	4.28%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	67.00%	3.90%
	社債券	3銘柄	33.00%	1.92%
ニュージーランドドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.65%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.47%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.26%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	1.09%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	2.08%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	100.00%	1.36%
ユーロ	国債証券	23銘柄	72.92%	26.31%
	社債券	19銘柄	27.08%	9.77%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。