有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	142,673,877
コール・ローン	14,693,586
国債証券	2,083,176,432
地方債証券	12,785,451
特殊債券	104,748,665
社債券	385,580,504
派生商品評価勘定	1,326,383
未収利息	16,593,984
前払費用	288,293
流動資産合計	2,761,867,175
資産合計	2,761,867,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,009,704
未払金	41,479,954
未払利息	6
流動負債合計	42,489,664
負債合計	42,489,664
純資産の部
元本等
元本	1,066,345,266
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,653,032,245
元本等合計	2,719,377,511
純資産合計	2,719,377,511
負債純資産合計	2,761,867,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月24日現在]
1.	期首	令和 3年 1月23日
	期首元本額	1,071,979,643円
	期中追加設定元本額	22,608,694円
	期中一部解約元本額	28,243,071円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 海外債券オープン	1,066,345,266円
	合計	1,066,345,266円
2.	受益権の総数	1,066,345,266口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月23日 至 令和 4年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△70,115,050
地方債証券	△611,157
特殊債券	△3,549,547
社債券	△14,372,547
合計	△88,648,301

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 1月24日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	73,664,093	―	73,200,921	△463,172
	カナダドル	13,041,544	―	13,073,276	31,732
	シンガポールドル	12,572,822	―	12,515,620	△57,202
	ポーランドズロチ	5,811,975	―	5,809,597	△2,378
	ユーロ	44,878,399	―	44,782,109	△96,290
	売建
	アメリカドル	35,200,438	―	35,263,275	△62,837
	カナダドル	9,296,048	―	9,318,667	△22,619
	オーストラリアドル	58,643,658	―	57,937,707	705,951
	イギリスポンド	28,320,730	―	27,960,542	360,188
	スウェーデンクローネ	822,038	―	805,350	16,688
	デンマーククローネ	1,971,841	―	1,944,320	27,521
	メキシコペソ	1,324,525	―	1,321,403	3,122
	ユーロ	35,387,000	―	35,511,025	△124,025
合計		320,935,111	―	319,443,812	316,679

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	2.5502円
(1万口当たり純資産額)	(25,502円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-BOND 400515	150,000.00	127,511.71
		1.125 T-NOTE 261031	1,400,000.00	1,373,148.42
		1.25 T-BOND 500515	55,000.00	45,228.90
		1.375 T-NOTE 311115	125,000.00	120,844.72
		1.75 T-NOTE 230515	815,000.00	825,442.18
		1.875 T-NOTE 220731	150,000.00	151,177.73
		2 T-NOTE 240531	700,000.00	714,300.78
		2.125 T-NOTE 250515	2,510,000.00	2,574,907.03
		2.5 T-BOND 450215	1,085,000.00	1,156,287.89
		2.5 T-BOND 460515	99,200.00	106,206.00
		3.125 T-BOND 480515	380,000.00	460,364.06
		4.25 T-BOND 401115	280,000.00	375,528.12
		4.5 MEXICO 290422	200,000.00	218,315.00
		5.375 HUNGARY 240325	100,000.00	107,969.60
	国債証券 小計		8,049,200.00	8,357,232.14
				(951,554,451)
	特殊債券	2.375 EXIM BK KO 240625	200,000.00	205,257.83
		3.5 SAUDI ARABIAN 290416	200,000.00	209,932.00
		3.875 EX-IM BK IN 280201	200,000.00	210,046.15
	特殊債券 小計		600,000.00	625,235.98
				(71,189,368)
	社債券	1.95 COMCAST CORP 310115	50,000.00	47,629.54
		2.4 AMERICAN TOWE 250315	75,000.00	75,860.28
		2.5 ENBRIDGE INC 250115	75,000.00	76,304.76
		2.6 BRISTOL-MYERS 220516	75,000.00	75,545.41
		2.875 DIAMONDBACK 241201	50,000.00	51,435.79
		2.875 ORACLE CORP 310325	50,000.00	48,548.75
		2.9 ENERGY TRANSF 250515	50,000.00	51,040.72
		2.95 SINOPEC GRP 291112	200,000.00	204,635.82
		3.1 DEERE & COMPA 300415	75,000.00	79,585.79
		3.5 HCA INC 510715	80,000.00	77,214.74
		3.75 CVS HEALTH C 300401	50,000.00	53,744.79
		4.3 PHILLIPS 66 220401	25,000.00	25,174.80
		4.375 CIGNA CORP 281015	75,000.00	83,158.58
		4.908 CCO SAFARI 250723	75,000.00	81,409.89
		5.15 BOEING CO 300501	75,000.00	85,578.47
		6.875 PETRO MEX 251016	100,000.00	108,168.50
		FRN BANK OF AM 310723	100,000.00	93,091.45
		FRN CITIGROUP 310331	50,000.00	55,607.94
	社債券 小計		1,330,000.00	1,373,736.02
				(156,413,583)
アメリカドル合計			9,979,200.00	10,356,204.14
				(1,179,157,402)
カナダドル	国債証券	1.25 CAN GOVT 300601	120,000.00	115,795.20
		2 CAN GOVT 280601	370,000.00	377,858.06
		2.75 CAN GOVT 481201	65,000.00	75,234.05
カナダドル合計			555,000.00	568,887.31
				(51,535,501)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	350,000.00	333,373.13
		2.75 AUST GOVT 291121	377,000.00	402,952.90
		3.25 AUST GOVT 250421	450,000.00	477,469.12
オーストラリアドル合計			1,177,000.00	1,213,795.15
				(99,227,753)
イギリスポンド	国債証券	0.375 GILT 301022	100,000.00	93,875.80
		0.625 GILT 501022	55,000.00	46,217.60
		1.5 GILT 470722	80,000.00	82,704.80
		1.75 GILT 490122	12,500.00	13,712.00
		3.5 GILT 450122	320,000.00	454,750.72
		4.25 GILT 390907	15,000.00	21,897.54
	国債証券 小計		582,500.00	713,158.46
				(110,061,745)
	社債券	2.25 LLOYDS BANKI 241016	100,000.00	101,258.50
		2.9 AT&T INC 261204	100,000.00	104,419.70
		3.5 APT PIPELIN 300322	100,000.00	107,161.40
		FRN NGG FINANCE P 730618	100,000.00	107,739.80
	社債券 小計		400,000.00	420,579.40
				(64,908,018)
イギリスポンド合計			982,500.00	1,133,737.86
				(174,969,763)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	500,000.00	516,135.00
		1.375 SWD GOVT 710623	315,000.00	317,934.91
スウェーデンクローネ合計			815,000.00	834,069.91
				(10,334,126)
ノルウェークローネ	国債証券	3 NORWE GOVT 240314	400,000.00	412,736.00
ノルウェークローネ合計			400,000.00	412,736.00
				(5,287,148)
デンマーククローネ	国債証券	0.5 DMK GOVT 291115	850,000.00	886,516.00
デンマーククローネ合計			850,000.00	886,516.00
				(15,381,052)
メキシコペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	1,500,000.00	1,498,406.40
		7.75 MEXICAN BONO 310529	1,250,000.00	1,258,287.50
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	3,566,300.00	3,754,316.40
メキシコペソ合計			6,316,300.00	6,511,010.30
				(36,260,467)
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	850,000.00	851,237.60
ポーランドズロチ合計			850,000.00	851,237.60
				(24,270,060)
ユーロ	国債証券	0 GRAND DUCHY OF 320914	20,000.00	19,413.40
		0 ICELAND 280415	100,000.00	98,144.55
		0 LATOVIA 310317	100,000.00	96,514.80
		0 LUXEMBOURG GOVE 300428	30,000.00	29,663.19
		0 O.A.T 301125	320,000.00	314,931.91
		0 SPAIN GOVT 280131	75,000.00	74,129.62
		0.1 ICELAND 240620	100,000.00	99,898.00
		0.25 BUND 290215	97,765.00	101,385.72
		0.25 CHINA GOVT I 301125	100,000.00	96,608.40
		0.65 ITALY GO I/L 271028	80,000.00	85,865.30
		0.7 SPAIN GOVT 320430	289,000.00	288,689.32
		0.875 REPUBLIKA S 300715	80,000.00	83,411.32
		0.95 ITALY GOVT 300801	150,000.00	148,089.75
		1.125 CROATIA 290619	200,000.00	200,632.80
		1.25 O.A.T 360525	200,000.00	220,009.20
		1.4 ITALY GOV I/L 250526	1,290,000.00	1,402,254.53
		1.4 SPAIN GOVT 280430	70,000.00	75,279.61
		1.45 INDONESIA 260918	100,000.00	102,911.90
		1.45 ITALY GOVT 220915	38,000.00	38,467.59
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	40,000.00	48,435.44
		1.6 SPAIN GOVT 250430	200,000.00	212,243.60
		1.7 BEL GOVT 500622	65,000.00	77,553.45
		1.75 INDONESIA 250424	100,000.00	103,920.00
		1.9 BEL GOVT 380622	80,000.00	96,509.92
		2 O.A.T 480525	175,000.00	223,886.95
		2.45 ITALY GOVT 500901	310,000.00	335,099.86
		2.7 SPAIN GOVT 481031	75,000.00	98,070.07
		2.75 FINNISH GOVT 280704	125,000.00	148,591.87
		2.8 ITALY GOVT 281201	100,000.00	113,230.94
		3 BEL GOVT 340622	130,000.00	171,319.07
		3.25 O.A.T 450525	150,000.00	229,863.30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	50,000.00	75,445.45
		3.75 NETH GOVT 420115	100,000.00	168,593.60
		3.85 ITALY GOVT 490901	11,000.00	15,194.85
		4.2 SPAIN GOVT 370131	130,000.00	189,697.17
		4.25 BUND 390704	86,282.00	150,769.25
	国債証券 小計		5,367,047.00	6,034,725.70
				(779,264,129)
	地方債証券	1.65 LAND NORDRHE 380222	85,000.00	99,012.25
	地方債証券 小計		85,000.00	99,012.25
				(12,785,451)
	特殊債券	0 EIB 310114	110,000.00	108,315.90
		0 EUROPEAN U 301004	30,000.00	29,639.34
		0.125 AGENCE FRAN 310929	100,000.00	97,031.10
		0.4 EUROPEAN U 370204	25,000.00	24,901.35
	特殊債券 小計		265,000.00	259,887.69
				(33,559,297)
	社債券	0.875 CHUBB INA H 270615	100,000.00	101,812.40
		0.875 THERMO FISH 311001	100,000.00	99,999.30
		1.125 STRYKER COR 231130	100,000.00	102,349.81
		1.25 EMERSON ELEC 251015	100,000.00	103,606.26
		1.375 GAS NETWORK 261205	100,000.00	104,901.60
		1.875 PROLOGIS EU 290105	100,000.00	107,125.70
		1.875 VOLKSWAGEN 270330	100,000.00	106,212.00
		3.125 BANCO SANTA 270119	100,000.00	109,788.20
		FRN ASR NEDERLAND 450929	100,000.00	114,771.16
		FRN NN GROUP NV 440408	100,000.00	108,067.50
		STEP AXA SA 490528	100,000.00	110,884.00
		VAR LLOYDS BANKIN 280907	100,000.00	102,525.00
	社債券 小計		1,200,000.00	1,272,042.93
				(164,258,903)
ユーロ合計			6,917,047.00	7,665,668.57
				(989,867,780)
	合計			2,586,291,052
				(2,586,291,052)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	80.70%	36.79%
	特殊債券	3銘柄	6.04%	2.75%
	社債券	18銘柄	13.26%	6.05%
カナダドル	国債証券	3銘柄	100.00%	1.99%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	100.00%	3.84%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	62.90%	4.26%
	社債券	4銘柄	37.10%	2.51%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.40%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.20%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.59%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.40%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.94%
ユーロ	国債証券	36銘柄	78.72%	30.13%
	地方債証券	1銘柄	1.29%	0.49%
	特殊債券	4銘柄	3.39%	1.30%
	社債券	12銘柄	16.59%	6.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。