有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)

海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	113,259,517
コール・ローン	6,667,257
国債証券	2,111,746,786
地方債証券	13,568,364
特殊債券	3,919,121
社債券	371,037,766
派生商品評価勘定	907,594
未収入金	7,137,417
未収利息	16,042,452
前払費用	795,230
流動資産合計	2,645,081,504
資産合計	2,645,081,504
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,904,453
未払利息	1
流動負債合計	1,904,454
負債合計	1,904,454
純資産の部
元本等
元本	1,071,979,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,571,197,407
元本等合計	2,643,177,050
純資産合計	2,643,177,050
負債純資産合計	2,645,081,504

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月22日現在]
1.	期首	令和 2年 1月23日
	期首元本額	1,060,268,884円
	期中追加設定元本額	18,236,577円
	期中一部解約元本額	6,525,818円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 海外債券オープン	1,071,979,643円
	合計	1,071,979,643円
2.	受益権の総数	1,071,979,643口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月23日 至 令和 3年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△29,313,748
地方債証券	△37,942
特殊債券	48,860
社債券	3,188,002
合計	△26,114,828

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 1月22日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	39,773,043	―	39,613,690	△159,353
	カナダドル	11,998,315	―	12,103,440	105,125
	イギリスポンド	29,983,459	―	30,260,910	277,451
	シンガポールドル	8,188,246	―	8,207,850	19,604
	ノルウェークローネ	13,661,730	―	13,789,380	127,650
	デンマーククローネ	13,440,541	―	13,348,720	△91,821
	メキシコペソ	6,599,272	―	6,671,840	72,568
	ユーロ	111,778,372	―	111,067,670	△710,702
	売建
	アメリカドル	108,497,569	―	109,273,795	△776,226
	オーストラリアドル	52,868,178	―	53,011,200	△143,022
	スイスフラン	13,267,533	―	13,234,560	32,973
	ニュージーランドドル	39,164,706	―	39,098,705	66,001
	ポーランドズロチ	15,093,703	―	15,006,600	87,103
	ユーロ	19,888,780	―	19,792,990	95,790
合計		484,203,447	―	484,481,350	△996,859

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月22日現在]
1口当たり純資産額	2.4657円
(1万口当たり純資産額)	(24,657円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	1,700,000.00	1,735,593.75
		1.75 T-NOTE 230515	1,300,000.00	1,348,242.18
		1.75 T-NOTE 291115	977,600.00	1,040,151.12
		1.875 T-NOTE 220731	300,000.00	308,062.50
		2 T-NOTE 240531	700,000.00	741,507.81
		2.125 T-NOTE 250515	2,010,000.00	2,161,535.14
		2.5 T-BOND 450215	1,005,000.00	1,148,369.53
		2.5 T-BOND 460515	99,200.00	113,351.50
		3.125 T-BOND 480515	318,100.00	408,211.76
		4.25 T-BOND 401115	310,000.00	449,863.28
		5.375 HUNGARY 240325	50,000.00	57,131.45
	国債証券 小計		8,769,900.00	9,512,020.02
				(984,779,432)
	社債券	1.95 COMCAST CORP 310115	50,000.00	50,388.57
		2 HOME DEPOT INC 210401	50,000.00	50,048.69
		2.3 AIR LEASE COR 250201	75,000.00	77,900.97
		2.4 AMERICAN TOWE 250315	75,000.00	79,277.57
		2.5 ENBRIDGE INC 250115	75,000.00	79,684.07
		2.6 BRISTOL-MYERS 220516	75,000.00	77,297.47
		2.875 DIAMONDBACK 241201	50,000.00	52,989.74
		2.9 ENERGY TRANSF 250515	50,000.00	52,895.68
		3.1 DEERE & COMPA 300415	75,000.00	84,616.56
		3.49 ALTRIA GROUP 220214	75,000.00	77,505.36
		3.6 NISOURCE INC 300501	50,000.00	56,862.00
		3.7 CVS HEALTH CO 230309	44,000.00	46,977.15
		3.75 CVS HEALTH C 300401	50,000.00	57,790.34
		4.3 PHILLIPS 66 220401	50,000.00	52,291.58
		4.375 CIGNA CORP 281015	75,000.00	89,502.98
		4.908 CCO SAFARI 250723	75,000.00	86,501.01
		5.15 BOEING CO 300501	75,000.00	89,499.14
		FRN BANK OF AM 310723	100,000.00	98,991.01
		FRN CITIGROUP 310331	50,000.00	59,430.84
		FRN GOLDMAN SA 221031	100,000.00	101,855.17
	社債券 小計		1,319,000.00	1,422,305.90
				(147,251,329)
アメリカドル合計			10,088,900.00	10,934,325.92
				(1,132,030,761)
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 280601	370,000.00	406,219.30
		2.75 CAN GOVT 481201	65,000.00	84,344.65
カナダドル合計			435,000.00	490,563.95
				(40,147,753)
オーストラリアドル	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	350,000.00	350,409.11
		1 AUST GOVT 301221	100,000.00	99,760.23
		2.75 AUST GOVT 281121	100,000.00	115,008.70
		2.75 AUST GOVT 291121	477,000.00	551,823.98
オーストラリアドル合計			1,027,000.00	1,117,002.02
				(89,762,282)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 470722	80,000.00	91,557.72
		1.75 GILT 490122	12,500.00	15,168.12
		3.5 GILT 450122	400,000.00	627,184.00
		4.25 GILT 390907	100,000.00	160,781.00
	国債証券 小計		592,500.00	894,690.84
				(127,180,302)
	社債券	2.25 LLOYDS BANKI 241016	100,000.00	105,172.84
		2.274 BP CAPITAL 260703	100,000.00	108,781.30
		2.9 AT&T INC 261204	100,000.00	110,426.60
	社債券 小計		300,000.00	324,380.74
				(46,110,722)
イギリスポンド合計			892,500.00	1,219,071.58
				(173,291,024)
ニュージーランドドル	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	130,000.00	125,500.20
		1.75 NZ GOVT 410515	50,000.00	49,301.69
ニュージーランドドル合計			180,000.00	174,801.89
				(13,066,441)
スウェーデンクローネ	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	500,000.00	530,430.00
スウェーデンクローネ合計			500,000.00	530,430.00
				(6,640,983)
ノルウェークローネ	国債証券	3 NORWE GOVT 240314	400,000.00	431,173.60
ノルウェークローネ合計			400,000.00	431,173.60
				(5,303,435)
メキシコペソ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	1,500,000.00	1,710,765.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	1,250,000.00	1,466,250.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	3,566,300.00	4,347,676.33
メキシコペソ合計			6,316,300.00	7,524,691.33
				(39,504,629)
ポーランドズロチ	国債証券	2.25 POLAND 220425	850,000.00	875,073.21
ポーランドズロチ合計			850,000.00	875,073.21
				(24,318,284)
ユーロ	国債証券	0 BUND 500815	35,000.00	35,832.47
		0 GRAND DUCHY OF 320914	20,000.00	20,485.86
		0 LUXEMBOURG GOVE 300428	30,000.00	30,987.54
		0.1 ICELAND 240620	100,000.00	100,539.50
		0.125 REPUBLIC OF 300610	20,000.00	20,655.00
		0.2 IRISH GOVT 270515	75,000.00	78,316.42
		0.25 BUND 290215	322,765.00	345,866.90
		0.25 CHINA GOVT I 301125	100,000.00	100,275.00
		0.275 REPUBLIKA S 300114	38,000.00	39,446.69
		0.625 REPUBLIC OF 300121	30,000.00	31,088.60
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	10,000.00	12,405.60
		0.875 REPUBLIKA S 300715	80,000.00	87,593.44
		0.95 ITALY GOVT 300801	150,000.00	154,613.85
		1.125 CROATIA 290619	100,000.00	104,990.80
		1.25 O.A.T 360525	150,000.00	178,618.65
		1.25 REPUBLIC OF 400121	10,000.00	10,748.81
		1.25 SPAIN GOVT 301031	360,000.00	399,221.64
		1.4 ITALY GOV I/L 250526	200,000.00	212,010.00
		1.4 SPAIN GOVT 280430	70,000.00	77,721.50
		1.45 ITALY GOVT 220915	570,000.00	586,418.28
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	40,000.00	54,256.44
		1.5 ITALY GOVT 250601	730,000.00	777,074.05
		1.9 BEL GOVT 380622	80,000.00	104,984.96
		2 O.A.T 480525	175,000.00	250,096.70
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	20,000.00	42,619.24
		2.45 ITALY GOVT 500901	285,000.00	345,360.15
		2.7 SPAIN GOVT 481031	75,000.00	108,276.67
		2.75 FINNISH GOVT 280704	125,000.00	156,070.62
		2.8 ITALY GOVT 281201	100,000.00	118,092.80
		3 BEL GOVT 340622	130,000.00	184,408.90
		3.25 O.A.T 450525	70,000.00	119,044.66
		3.45 SPAIN GOVT 660730	50,000.00	88,804.80
		3.75 NETH GOVT 420115	100,000.00	183,760.00
		3.85 ITALY GOVT 490901	11,000.00	16,905.79
		4.2 SPAIN GOVT 370131	130,000.00	204,492.21
		4.25 BUND 390704	81,282.00	151,603.52
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	40,000.00	51,502.04
		5.5 O.A.T 290425	410,000.00	614,057.82
	国債証券 小計		5,123,047.00	6,199,247.92
				(781,043,245)
	地方債証券	1.65 LAND NORDRHE 380222	85,000.00	107,693.98
	地方債証券 小計		85,000.00	107,693.98
				(13,568,364)
	特殊債券	0 EUROPEAN U 301004	30,000.00	31,106.61
	特殊債券 小計		30,000.00	31,106.61
				(3,919,121)
	社債券	0.875 CHUBB INA H 270615	100,000.00	104,830.60
		0.875 THERMO FISH 311001	100,000.00	105,275.50
		1.125 STRYKER COR 231130	100,000.00	103,536.80
		1.25 EMERSON ELEC 251015	100,000.00	106,227.40
		1.375 GAS NETWORK 261205	100,000.00	108,162.40
		1.875 PROLOGIS EU 290105	100,000.00	113,136.90
		1.875 VOLKSWAGEN 270330	100,000.00	109,570.05
		3.125 BANCO SANTA 270119	100,000.00	114,298.80
		4 NORDEA BANK ABP 210329	50,000.00	50,360.95
		5 ENEL FINANCE 220914	50,000.00	54,319.75
		FRN ASR NEDERLAND 450929	100,000.00	118,650.70
		STEP AXA SA 490528	100,000.00	116,614.80
		STEP MUNICH RE 410526	100,000.00	102,041.20
		VAR LLOYDS BANKIN 280907	100,000.00	103,210.80
	社債券 小計		1,300,000.00	1,410,236.65
				(177,675,715)
ユーロ合計			6,538,047.00	7,748,285.16
				(976,206,445)
	合計			2,500,272,037
				(2,500,272,037)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	11銘柄	86.99%	39.39%
	社債券	20銘柄	13.01%	5.89%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	1.61%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	100.00%	3.59%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	73.39%	5.09%
	社債券	3銘柄	26.61%	1.84%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.27%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.21%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.58%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.97%
ユーロ	国債証券	38銘柄	80.01%	31.24%
	地方債証券	1銘柄	1.39%	0.54%
	特殊債券	1銘柄	0.40%	0.16%
	社債券	14銘柄	18.20%	7.11%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。