有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年 7月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2020年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	1,400,442,874	4,639,527,197
	小計	銘柄数:1	1,400,442,874	4,639,527,197
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			4,639,527,197

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2020年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	488,924,917
コール・ローン	109,759,795
株式	7,339,617,097
未収配当金	1,226,809
流動資産合計	7,939,528,618
資産合計	7,939,528,618
負債の部
流動負債
未払解約金	60,110,000
未払利息	255
流動負債合計	60,110,255
負債合計	60,110,255
純資産の部
元本等
元本	2,378,398,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,501,019,478
元本等合計	7,879,418,363
純資産合計	7,879,418,363
負債純資産合計	7,939,528,618

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2019年 8月 1日 至 2020年 7月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2020年 7月31日現在)
1.	元本の移動
	期首	2019年 8月 1日
	期首元本額	2,512,178,255円
	2019年8月1日より2020年7月31日までの期中追加設定元本額	330,443,439円
	2019年8月1日より2020年7月31日までの期中一部解約元本額	464,222,809円
	期末元本額	2,378,398,885円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	88,804,865円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	112,513,195円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	560,667,150円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	215,970,801円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,400,442,874円
2.	2020年7月31日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.3129円
	(10,000口当たり純資産額)	(33,129円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2020年 7月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ユニ・チャーム	15,700	4,758.00	74,700,600
	キーエンス	3,000	44,220.00	132,660,000
	リクルートホールディングス	30,200	3,268.00	98,693,600
小計	銘柄数:3			306,054,200
	組入時価比率:3.9%			4.2%
米ドル	ECOLAB INC	5,939	191.05	1,134,645.95
	ROCKWELL AUTOMATION INC	4,070	219.84	894,748.80
	TREX COMPANY INC	8,329	139.86	1,164,893.94
	XYLEM INC	19,732	74.67	1,473,388.44
	WASTE MANAGEMENT INC	13,400	109.38	1,465,692.00
	APTIV PLC	14,118	80.46	1,135,934.28
	NIKE INC -CL B	14,010	96.82	1,356,448.20
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	9,930	131.42	1,305,000.60
	DANAHER CORP	7,166	202.14	1,448,535.24
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,645	194.84	1,684,391.80
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,261	305.23	995,355.03
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,998	268.96	1,882,182.08
	BIO-RAD LABORATORIES A	4,062	535.60	2,175,607.20
	BRUKER CORP	20,199	43.94	887,544.06
	ICON PLC	4,799	185.22	888,870.78
	MSCI INC	5,683	374.54	2,128,510.82
	SCHWAB(CHARLES)CORP	17,632	33.58	592,082.56
	MICROSOFT CORP	7,214	203.90	1,470,934.60
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	20,886	39.41	823,117.26
	PROOFPOINT INC	9,601	125.27	1,202,717.27
	SQUARE INC - A	10,217	129.13	1,319,321.21
	VISA INC-CLASS A SHARES	6,543	194.06	1,269,734.58
	ZENDESK INC	10,730	100.52	1,078,579.60
	APPLE INC	3,303	384.76	1,270,862.28
	FLEX LTD	111,842	11.65	1,302,959.30
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,047	146.63	1,326,561.61
	CREE INC	15,500	69.13	1,071,515.00
	NVIDIA CORP	2,756	424.56	1,170,087.36
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,170	117.22	1,074,907.40
小計	銘柄数:29			36,995,129.25
				(3,869,690,519)
	組入時価比率:49.1%			52.7%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	9,740	129.85	1,264,739.00
	KINGSPAN GROUP PLC	23,325	62.05	1,447,316.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,292	99.96	1,128,748.32
	KERRY GROUP PLC-A	10,380	109.20	1,133,496.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	36,744	44.48	1,634,556.84
	GERRESHEIMER AG	20,316	95.70	1,944,241.20
	ERSTE GROUP BANK AG	32,073	19.76	633,762.48
	ADYEN NV	1,300	1,380.00	1,794,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SA	7,970	152.30	1,213,831.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	67,564	20.97	1,416,817.08
小計	銘柄数:10			13,611,508.17
				(1,689,596,509)
	組入時価比率:21.4%			23.0%
英ポンド	ABCAM PLC	58,440	12.86	751,538.40
小計	銘柄数:1			751,538.40
				(103,118,583)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
スイスフラン	TECAN GROUP AG-REG	4,290	384.60	1,649,934.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,413	878.80	1,241,744.40
小計	銘柄数:2			2,891,678.40
				(332,918,934)
	組入時価比率:4.2%			4.5%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	18,937	723.20	13,695,238.40
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	14,940	817.20	12,208,968.00
小計	銘柄数:2			25,904,206.40
				(431,823,120)
	組入時価比率:5.5%			5.9%
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	19,900	535.00	10,646,500.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	40,860	244.80	10,002,528.00
	AIA GROUP LTD	110,800	70.85	7,850,180.00
小計	銘柄数:3			28,499,208.00
				(384,739,308)
	組入時価比率:4.9%			5.2%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	54,864	1,716.15	94,154,853.60
	HDFC BANK LIMITED	60,022	1,050.65	63,062,114.30
小計	銘柄数:2			157,216,967.90
				(221,675,924)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
合 計				7,339,617,097
				(7,033,562,897)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2020年 7月31日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。