半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 当中間計算期間は、2021年11月30日から2022年 5月29日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第20期計算期間末 2021年11月29日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年 5月29日現在 | ||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,714,591,789口 | 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 1,742,180,966口 |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.1051円 | 2. | 1口当たり純資産額 | 1.9628円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (21,051円) | (10,000口当たり純資産額) | (19,628円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第20期計算期間末 2021年11月29日現在 | 第21期中間計算期間末 2022年 5月29日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (その他の注記) 元本の移動 |
| (単位:円) |
| 第20期計算期間 自 2020年12月 1日 至 2021年11月29日 | 第21期中間計算期間 自 2021年11月30日 至 2022年 5月29日 | |
| 期首元本額 | 1,588,582,280円 | 1,714,591,789円 |
| 期中追加設定元本額 | 378,843,765円 | 183,558,244円 |
| 期中一部解約元本額 | 252,834,256円 | 155,969,067円 |
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 42,603,258 |
| 株式 | 6,090,742,140 |
| 未収入金 | 20,701,562 |
| 未収配当金 | 56,409,453 |
| 流動資産合計 | 6,210,456,413 |
| 資産合計 | 6,210,456,413 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,000,000 |
| その他未払費用 | 6,097 |
| 流動負債合計 | 2,006,097 |
| 負債合計 | 2,006,097 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,766,452,925 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,441,997,391 |
| 元本等合計 | 6,208,450,316 |
| 純資産合計 | 6,208,450,316 |
| 負債純資産合計 | 6,210,456,413 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2022年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年11月30日 | |
| 期首元本額 | 3,578,306,677円 | |
| 期末元本額 | 3,766,452,925円 | |
| 期中追加設定元本額 | 393,251,326円 | |
| 期中一部解約元本額 | 205,105,078円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 1,250,128,618円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 795,192,161円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 735,384,367円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 256,865,258円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 682,697,579円 | |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 37,771,131円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 3,589,567円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 4,824,244円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.6484円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (16,484円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 136,860,740 |
| 株式 | 2,921,046,300 |
| 未収配当金 | 25,752,000 |
| 流動資産合計 | 3,083,659,040 |
| 資産合計 | 3,083,659,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 130,000 |
| その他未払費用 | 8,502 |
| 流動負債合計 | 138,502 |
| 負債合計 | 138,502 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,020,587,167 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,062,933,371 |
| 元本等合計 | 3,083,520,538 |
| 純資産合計 | 3,083,520,538 |
| 負債純資産合計 | 3,083,659,040 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2022年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年11月30日 | |
| 期首元本額 | 973,471,981円 | |
| 期末元本額 | 1,020,587,167円 | |
| 期中追加設定元本額 | 119,040,184円 | |
| 期中一部解約元本額 | 71,924,998円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC中小型株式オープン | 766,907,030円 | |
| 明治安田日本中小型成長株式ファンド | 53,054,853円 | |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 67,503,242円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 41,852,384円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 39,351,489円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 13,481,919円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 36,014,237円 | |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 1,981,866円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 190,030円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 250,117円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 3.0213円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (30,213円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 624,587,984 |
| 国債証券 | 22,920,155,290 |
| 社債券 | 35,030,545,890 |
| 未収入金 | 3,969,881,230 |
| 未収利息 | 135,292,417 |
| 前払費用 | 14,012,022 |
| 流動資産合計 | 62,694,474,833 |
| 資産合計 | 62,694,474,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,964,645,330 |
| 未払解約金 | 1,820,000 |
| その他未払費用 | 79,252 |
| 流動負債合計 | 3,966,544,582 |
| 負債合計 | 3,966,544,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,802,284,670 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 18,925,645,581 |
| 元本等合計 | 58,727,930,251 |
| 純資産合計 | 58,727,930,251 |
| 負債純資産合計 | 62,694,474,833 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2022年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年11月30日 | |
| 期首元本額 | 41,050,539,905円 | |
| 期末元本額 | 39,802,284,670円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,398,043,265円 | |
| 期中一部解約元本額 | 5,646,298,500円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC先進国コアファンド | 178,172,838円 | |
| 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 5,793,681,590円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 419,906,323円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 571,733,647円 | |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 11,776,775,052円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 939,794,147円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 1,106,819,757円 | |
| 明治安田DC日本債券オープン | 11,408,371,265円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 13,861,555円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 8,035,155円 | |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 7,585,133,341円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.4755円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,755円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 110,938,741 |
| 金銭信託 | 2,126,114,178 |
| 株式 | 19,044,027,191 |
| 投資証券 | 417,410,664 |
| 派生商品評価勘定 | 93,710,083 |
| 未収入金 | 6,625,269 |
| 未収配当金 | 19,415,165 |
| 差入委託証拠金 | 622,171,856 |
| 流動資産合計 | 22,440,413,147 |
| 資産合計 | 22,440,413,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 131,905,530 |
| 未払解約金 | 720,000 |
| その他未払費用 | 175,827 |
| 流動負債合計 | 132,801,357 |
| 負債合計 | 132,801,357 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,583,421,216 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 16,724,190,574 |
| 元本等合計 | 22,307,611,790 |
| 純資産合計 | 22,307,611,790 |
| 負債純資産合計 | 22,440,413,147 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)先物取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)派生商品取引等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (4)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2022年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年11月30日 | |
| 期首元本額 | 6,231,626,921円 | |
| 期末元本額 | 5,583,421,216円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,728,768,174円 | |
| 期中一部解約元本額 | 2,376,973,879円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC先進国コアファンド | 6,079,022円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 197,333,875円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 182,238,154円 | |
| 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 4,736,759,557円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 56,292,817円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 201,654,982円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 780,069円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 1,385,307円 | |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 200,897,433円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 3.9953円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (39,953円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2022年 5月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 121,550,710 |
| 金銭信託 | 47,020,564 |
| 国債証券 | 20,458,962,541 |
| 地方債証券 | 385,167,663 |
| 特殊債券 | 1,188,948,788 |
| 未収利息 | 80,782,690 |
| 前払費用 | 8,881,545 |
| 流動資産合計 | 22,291,314,501 |
| 資産合計 | 22,291,314,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 110,642,147 |
| 未払解約金 | 8,390,000 |
| その他未払費用 | 8,734 |
| 流動負債合計 | 119,040,881 |
| 負債合計 | 119,040,881 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,702,652,280 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,469,621,340 |
| 元本等合計 | 22,172,273,620 |
| 純資産合計 | 22,172,273,620 |
| 負債純資産合計 | 22,291,314,501 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (その他の注記) |
| 2022年 5月29日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2021年11月30日 | |
| 期首元本額 | 9,093,437,793円 | |
| 期末元本額 | 8,702,652,280円 | |
| 期中追加設定元本額 | 157,930,173円 | |
| 期中一部解約元本額 | 548,715,686円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田DC先進国コアファンド | 21,327,059円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 123,848,802円 | |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 189,933,598円 | |
| 明治安田外国債券オープン | 210,379,005円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 90,661,997円 | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 161,320,307円 | |
| 明治安田DC外国債券オープン | 3,611,051,955円 | |
| 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 2,823,678,724円 | |
| グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) | 313,947,781円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 1,333,562円 | |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 1,173,613円 | |
| 明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募) | 7,240,950円 | |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 1,146,754,927円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 2.5478円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (25,478円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
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