半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,332,424,158	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,455,887	0.48
合計(純資産総額)		1,338,880,045	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,984,499,700	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,651,679	1.40
合計(純資産総額)		4,041,151,379	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,082,544,000	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,177,574	1.02
合計(純資産総額)		1,093,721,574	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,691,079,810	48.15
	メキシコ	903,444,000	4.07
	小計	11,594,523,810	52.22
特殊債券	日本	108,382,391	0.49
社債券	日本	9,932,527,840	44.74
	フランス	303,183,000	1.37
	小計	10,235,710,840	46.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	262,840,317	1.18
合計(純資産総額)		22,201,457,358	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,232,250,232	64.59
	イギリス	487,120,292	7.43
	フランス	338,996,308	5.17
	ドイツ	292,805,514	4.47
	スイス	235,860,085	3.60
	カナダ	142,437,620	2.17
	オーストラリア	132,621,991	2.02
	オランダ	77,950,837	1.19
	スペイン	76,228,352	1.16
	香港	72,635,628	1.11
	アイルランド	63,822,127	0.97
	イタリア	48,322,912	0.74
	スウェーデン	40,776,249	0.62
	中国	37,717,738	0.58
	ベルギー	36,787,824	0.56
	小計	6,316,333,709	96.40
投資証券	アメリカ	99,119,618	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,026,117	2.09
合計(純資産総額)		6,552,479,444	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	40,444,094	△0.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,329,200,108	36.05
	イタリア	4,379,430,987	16.92
	イギリス	1,987,291,541	7.68
	スペイン	1,871,369,954	7.23
	ベルギー	1,205,780,872	4.66
	オランダ	1,066,332,141	4.12
	アイルランド	663,369,916	2.56
	フランス	541,709,860	2.09
	メキシコ	455,620,280	1.76
	ポーランド	318,523,512	1.23
	デンマーク	174,219,795	0.67
	スウェーデン	131,099,359	0.51
	南アフリカ	109,849,095	0.42
	シンガポール	94,199,890	0.36
	スイス	73,642,512	0.28
	ドイツ	55,762,197	0.22
	オーストラリア	20,860,771	0.08
	カナダ	20,519,113	0.08
	小計	22,498,781,903	86.95
地方債証券	カナダ	918,015,564	3.55
特殊債券	オランダ	597,717,157	2.31
	国際機関	374,465,836	1.45
	オーストラリア	340,489,548	1.32
	小計	1,312,672,541	5.07
社債券	フランス	645,048,112	2.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,300,528	1.94
合計(純資産総額)		25,876,818,648	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	259,086,367	1.00
	売建	―	258,381,792	△0.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。