半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,694,147,027	99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,919,397	0.41
合計(純資産総額)		1,701,066,424	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,457,683,430	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,895,596	1.34
合計(純資産総額)		5,531,579,026	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,532,327,200	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,890,605	4.30
合計(純資産総額)		1,601,217,805	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,621,836,270	36.46
	メキシコ	703,207,000	2.66
	小計	10,325,043,270	39.12
特殊債券	日本	1,123,969,349	4.26
社債券	日本	13,223,846,700	50.11
	イギリス	712,467,000	2.70
	フランス	401,516,000	1.52
	小計	14,337,829,700	54.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	603,134,303	2.29
合計(純資産総額)		26,389,976,622	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,085,378,591	62.84
	イギリス	723,282,128	6.41
	フランス	615,734,966	5.46
	ドイツ	561,487,787	4.98
	スイス	429,331,164	3.81
	カナダ	245,316,539	2.18
	オーストラリア	245,154,277	2.17
	オランダ	183,554,500	1.63
	アイルランド	131,614,051	1.17
	スペイン	130,070,274	1.15
	香港	115,157,028	1.02
	イタリア	110,085,603	0.98
	中国	109,966,920	0.98
	スウェーデン	92,130,479	0.82
	ベルギー	49,874,895	0.44
	小計	10,828,139,202	96.04
投資証券	アメリカ	144,523,344	1.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	302,197,967	2.68
合計(純資産総額)		11,274,860,513	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,595,465,887	37.80
	フランス	2,729,043,558	10.75
	イタリア	2,126,158,206	8.37
	スペイン	2,056,686,299	8.10
	イギリス	1,772,964,655	6.98
	オランダ	1,012,704,672	3.99
	ベルギー	777,131,097	3.06
	ドイツ	448,720,291	1.77
	ポーランド	413,810,814	1.63
	メキシコ	302,091,557	1.19
	アイルランド	286,622,343	1.13
	オーストリア	272,527,727	1.07
	デンマーク	152,873,036	0.60
	南アフリカ	140,966,191	0.56
	フィンランド	136,900,514	0.54
	カナダ	111,232,356	0.44
	ノルウェー	108,571,812	0.43
	シンガポール	99,797,653	0.39
	オーストラリア	55,699,128	0.22
	スイス	47,682,400	0.19
	小計	22,647,650,196	89.21
地方債証券	カナダ	681,664,645	2.69
特殊債券	オランダ	640,893,849	2.52
	国際機関	269,073,989	1.06
	オーストラリア	214,544,766	0.85
	小計	1,124,512,604	4.43
社債券	フランス	448,707,974	1.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,755,904	1.91
合計(純資産総額)		25,387,291,323	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,858,585,166	7.32
	売建	―	1,857,927,321	△7.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。