有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	1,649,670,904	592,124,424	65,108,875,952
第14計算期間	1,709,828,074	554,928,333	66,263,775,693
第15計算期間	954,896,755	717,690,818	66,500,981,630
第16計算期間	341,992,156	577,834,448	66,265,139,338
第17計算期間	542,976,092	683,981,479	66,124,133,951
第18計算期間	1,523,590,223	584,662,533	67,063,061,641
第19計算期間	732,306,312	578,670,384	67,216,697,569
第20計算期間	770,474,673	818,599,367	67,168,572,875
第21計算期間	425,549,301	1,389,868,814	66,204,253,362
第22計算期間	339,723,162	1,544,173,399	64,999,803,125
第23計算期間	229,959,352	2,098,366,517	63,131,395,960
第24計算期間	172,069,977	4,738,974,461	58,564,491,476
第25計算期間	294,276,183	2,598,972,805	56,259,794,854
第26計算期間	103,785,823	2,050,045,790	54,313,534,887
第27計算期間	289,032,206	1,128,246,972	53,474,320,121
第28計算期間	75,311,994	2,539,025,359	51,010,606,756
第29計算期間	55,981,330	4,358,394,330	46,708,193,756
第30計算期間	48,518,361	2,824,430,971	43,932,281,146
第31計算期間	72,349,826	5,876,312,886	38,128,318,086
第32計算期間	17,908,685	1,802,211,766	36,344,015,005
第33計算期間	25,987,705	3,696,431,893	32,673,570,817
第34計算期間	31,566,505	1,468,400,002	31,236,737,320
第35計算期間	48,718,492	686,107,579	30,599,348,233
第36計算期間	44,372,287	895,131,719	29,748,588,801
第37計算期間	36,769,638	866,297,700	28,919,060,739
第38計算期間	45,835,246	465,769,182	28,499,126,803
第39計算期間	16,810,871	609,507,873	27,906,429,801
第40計算期間	5,679,398	1,295,833,014	26,616,276,185
第41計算期間	27,483,398	1,038,581,882	25,605,177,701
第42計算期間	12,086,295	393,928,983	25,223,335,013
第43計算期間	5,533,743	419,281,985	24,809,586,771
第44計算期間	6,815,059	582,353,883	24,234,047,947
第45計算期間	46,533,954	563,361,295	23,717,220,606
第46計算期間	6,562,330	412,869,146	23,310,913,790
第47計算期間	52,626,622	1,218,587,231	22,144,953,181
第48計算期間	25,631,309	750,840,202	21,419,744,288
第49計算期間	10,231,885	957,255,728	20,472,720,445
第50計算期間	47,178,577	655,994,637	19,863,904,385
第51計算期間	8,578,060	398,696,511	19,473,785,934
第52計算期間	83,564,978	420,998,649	19,136,352,263
第53計算期間	61,365,285	547,484,220	18,650,233,328
第54計算期間	29,031,742	544,983,777	18,134,281,293
第55計算期間	5,542,193	584,925,836	17,554,897,650
第56計算期間	46,696,433	371,748,664	17,229,845,419
第57計算期間	50,989,418	580,325,286	16,700,509,551
第58計算期間	46,159,855	702,104,262	16,044,565,144
第59計算期間	58,558,952	601,172,181	15,501,951,915
第60計算期間	26,557,066	550,524,720	14,977,984,261
第61計算期間	8,783,086	603,287,328	14,383,480,019
第62計算期間	28,946,897	507,656,659	13,904,770,257
第63計算期間	6,560,650	531,268,937	13,380,061,970
第64計算期間	15,942,314	552,448,839	12,843,555,445
第65計算期間	20,570,254	493,831,698	12,370,294,001
第66計算期間	15,903,216	675,931,844	11,710,265,373
第67計算期間	81,075,700	821,460,033	10,969,881,040
第68計算期間	107,011,327	412,314,136	10,664,578,231
第69計算期間	47,084,429	467,619,964	10,244,042,696
第70計算期間	64,169,678	411,592,335	9,896,620,039
第71計算期間	39,162,392	594,397,640	9,341,384,791
第72計算期間	16,727,543	851,450,680	8,506,661,654

<参考>「USボンドマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,348,689,470	22.39
特殊債券		アメリカ	2,432,092,908	40.37
社債券		アメリカ	2,006,505,395	33.31
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	236,502,261	3.93
	純資産総額		6,023,790,034	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	150,802,403	2.50
債券先物取引 (売建)	136,314,410	△2.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.5 T-BOND 161115	国債証券	―	6,100,000.00	12,253.59 12,237.1256	747,469,555 746,464,663	7.500000 2016/11/15	12.39
アメリカ	10.625 T-BOND 150815	国債証券	―	3,200,000.00	11,986.00 11,926.5366	383,552,081 381,649,171	10.625000 2015/08/15	6.34
アメリカ	4.5 FNMA WAM 4011 AH0241	特殊債券	―	2,900,980.46	10,951.05 11,031.6422	317,688,013 320,025,784	4.500000 2040/11/01	5.31
アメリカ	4 FN MA1361 430201	特殊債券	―	2,984,618.34	10,546.12 10,661.6658	314,761,569 318,210,032	4.000000 2043/02/01	5.28
アメリカ	3.5 FNMA WAM 4212 AB7307	特殊債券	―	1,835,975.22	10,278.89 10,426.8353	188,717,937 191,434,114	3.500000 2042/12/01	3.18
アメリカ	3.5 G2 AB7278 421120	特殊債券	―	1,546,255.22	10,382.68 10,523.6612	160,542,860 162,722,660	3.500000 2042/11/20	2.70
アメリカ	3.75 FHLMC 190327	特殊債券	―	1,170,000.00	11,398.44 11,315.7108	133,361,761 132,393,817	3.750000 2019/03/27	2.20
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	1,400,000.00	8,723.55 9,141.6825	122,129,792 127,983,555	3.000000 2042/05/15	2.12
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3209 545879	特殊債券	―	943,222.51	11,572.90 11,519.6985	109,158,220 108,656,389	6.500000 2032/09/01	1.80
アメリカ	6 FGLMC WAM 3808 A81140	特殊債券	―	914,368.32	11,365.55 11,340.2507	103,922,990 103,691,659	6.000000 2038/08/01	1.72
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券	―	900,000.00	10,275.55 10,288.0089	92,479,978 92,592,080	0.375000 2016/02/15	1.54
アメリカ	6.875 MERRILL LYN 180425	社債券	―	665,000.00	12,226.43 12,221.7017	81,305,781 81,274,316	6.875000 2018/04/25	1.35
アメリカ	5.5 FNMA WAM 3511 843798	特殊債券	―	678,576.40	11,329.74 11,323.7975	76,881,007 76,840,616	5.500000 2035/11/01	1.28
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3206 545695	特殊債券	―	657,412.31	11,568.80 11,597.4730	76,054,770 76,243,215	6.500000 2032/06/01	1.27
アメリカ	5 FNMA WAM 4009 MA0516	特殊債券	―	644,207.56	11,247.46 11,270.3680	72,457,020 72,604,562	5.000000 2040/09/01	1.21
アメリカ	4.3878JPMCC11C4A4 460715	社債券	―	650,000.00	10,968.21 11,057.9745	71,293,423 71,876,834	4.387800 2046/07/15	1.19
アメリカ	4.869 WFRBS11-C2 440215	社債券	―	600,000.00	11,228.77 11,339.9652	67,372,641 68,039,791	4.869000 2044/02/15	1.13
アメリカ	2.699 FHMS K703A2 180525	特殊債券	―	630,000.00	10,646.31 10,693.8810	67,071,807 67,371,450	2.699000 2018/05/25	1.12
アメリカ	3.642DBUBS11LC3A2 440810	社債券	―	620,000.00	10,795.89 10,793.4906	66,934,565 66,919,642	3.642000 2044/08/10	1.11
アメリカ	FRN LPFA2011-A A2 270426	特殊債券	―	576,793.12	10,376.51 10,374.8710	59,851,034 59,841,542	1.138600 2027/04/26	0.99
アメリカ	6.25 PACIFICORP 371015	社債券	―	450,000.00	12,451.14 12,869.2671	56,030,135 57,911,702	6.250000 2037/10/15	0.96
アメリカ	5.2 CONOCOPHILLIP 180515	社債券	―	495,000.00	11,640.92 11,680.9564	57,622,570 57,820,733	5.200000 2018/05/15	0.96
アメリカ	5.1 AUST & NZ BAN 200113	社債券	―	475,000.00	11,553.30 11,586.7469	54,878,208 55,037,048	5.100000 2020/01/13	0.91
アメリカ	5.25 STATOILHYDRO 190415	社債券	―	425,000.00	11,809.91 11,853.1132	50,192,126 50,375,731	5.250000 2019/04/15	0.84
アメリカ	3.625 GOLDMAN SAC 230122	社債券	―	475,000.00	9,945.97 10,035.5770	47,243,402 47,668,990	3.625000 2023/01/22	0.79
アメリカ	5.875 GENERAL ELE 380114	社債券	―	400,000.00	11,835.00 11,876.8739	47,340,039 47,507,495	5.875000 2038/01/14	0.79
アメリカ	3.85 STANDARD CHA 150427	社債券	―	435,000.00	10,693.32 10,662.6218	46,515,966 46,382,404	3.850000 2015/04/27	0.77
アメリカ	5 FGLMC WAM 390801	特殊債券	―	397,474.40	11,136.44 11,185.3459	44,264,515 44,458,885	5.000000 2039/08/01	0.74
アメリカ	3.75 ING BANK NV 170307	社債券	―	400,000.00	10,920.16 10,925.5526	43,680,651 43,702,210	3.750000 2017/03/07	0.73
アメリカ	2.303 FHMS K705A2 180925	特殊債券	―	405,000.00	10,421.28 10,495.2275	42,206,189 42,505,670	2.303000 2018/09/25	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	22.39
特殊債券	40.37
社債券	33.31
合 計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年1月31日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引
		T-BOND (2014年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	11	アメリカ ドル	1,422,437.50	1,466,093.75	150,802,403	2.50
		NOTE5Y (2014年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	11	アメリカ ドル	1,325,149.65	1,325,242.18	136,314,410	△2.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。