有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	341,992,156	577,834,448	66,265,139,338
第17計算期間	542,976,092	683,981,479	66,124,133,951
第18計算期間	1,523,590,223	584,662,533	67,063,061,641
第19計算期間	732,306,312	578,670,384	67,216,697,569
第20計算期間	770,474,673	818,599,367	67,168,572,875
第21計算期間	425,549,301	1,389,868,814	66,204,253,362
第22計算期間	339,723,162	1,544,173,399	64,999,803,125
第23計算期間	229,959,352	2,098,366,517	63,131,395,960
第24計算期間	172,069,977	4,738,974,461	58,564,491,476
第25計算期間	294,276,183	2,598,972,805	56,259,794,854
第26計算期間	103,785,823	2,050,045,790	54,313,534,887
第27計算期間	289,032,206	1,128,246,972	53,474,320,121
第28計算期間	75,311,994	2,539,025,359	51,010,606,756
第29計算期間	55,981,330	4,358,394,330	46,708,193,756
第30計算期間	48,518,361	2,824,430,971	43,932,281,146
第31計算期間	72,349,826	5,876,312,886	38,128,318,086
第32計算期間	17,908,685	1,802,211,766	36,344,015,005
第33計算期間	25,987,705	3,696,431,893	32,673,570,817
第34計算期間	31,566,505	1,468,400,002	31,236,737,320
第35計算期間	48,718,492	686,107,579	30,599,348,233
第36計算期間	44,372,287	895,131,719	29,748,588,801
第37計算期間	36,769,638	866,297,700	28,919,060,739
第38計算期間	45,835,246	465,769,182	28,499,126,803
第39計算期間	16,810,871	609,507,873	27,906,429,801
第40計算期間	5,679,398	1,295,833,014	26,616,276,185
第41計算期間	27,483,398	1,038,581,882	25,605,177,701
第42計算期間	12,086,295	393,928,983	25,223,335,013
第43計算期間	5,533,743	419,281,985	24,809,586,771
第44計算期間	6,815,059	582,353,883	24,234,047,947
第45計算期間	46,533,954	563,361,295	23,717,220,606
第46計算期間	6,562,330	412,869,146	23,310,913,790
第47計算期間	52,626,622	1,218,587,231	22,144,953,181
第48計算期間	25,631,309	750,840,202	21,419,744,288
第49計算期間	10,231,885	957,255,728	20,472,720,445
第50計算期間	47,178,577	655,994,637	19,863,904,385
第51計算期間	8,578,060	398,696,511	19,473,785,934
第52計算期間	83,564,978	420,998,649	19,136,352,263
第53計算期間	61,365,285	547,484,220	18,650,233,328
第54計算期間	29,031,742	544,983,777	18,134,281,293
第55計算期間	5,542,193	584,925,836	17,554,897,650
第56計算期間	46,696,433	371,748,664	17,229,845,419
第57計算期間	50,989,418	580,325,286	16,700,509,551
第58計算期間	46,159,855	702,104,262	16,044,565,144
第59計算期間	58,558,952	601,172,181	15,501,951,915
第60計算期間	26,557,066	550,524,720	14,977,984,261
第61計算期間	8,783,086	603,287,328	14,383,480,019
第62計算期間	28,946,897	507,656,659	13,904,770,257
第63計算期間	6,560,650	531,268,937	13,380,061,970
第64計算期間	15,942,314	552,448,839	12,843,555,445
第65計算期間	20,570,254	493,831,698	12,370,294,001
第66計算期間	15,903,216	675,931,844	11,710,265,373
第67計算期間	81,075,700	821,460,033	10,969,881,040
第68計算期間	107,011,327	412,314,136	10,664,578,231
第69計算期間	47,084,429	467,619,964	10,244,042,696
第70計算期間	64,169,678	411,592,335	9,896,620,039
第71計算期間	39,162,392	594,397,640	9,341,384,791
第72計算期間	16,727,543	851,450,680	8,506,661,654
第73計算期間	32,303,999	255,918,009	8,283,047,644
第74計算期間	27,185,637	216,072,717	8,094,160,564
第75計算期間	102,900,504	296,660,744	7,900,400,324

<参考>「USボンドマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,133,317,808	20.53
特殊債券		アメリカ	2,258,957,060	40.92
社債券		アメリカ	1,938,111,437	35.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	190,054,409	3.44
	純資産総額		5,520,440,714	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年7月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	941,646,389	17.06
債券先物取引 (売建)	879,772,465	△15.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.5 T-BOND 161115	国債証券	―	6,100,000.00	11,921.35 11,876.3626	727,202,932 724,458,123	7.500000 2016/11/15	13.12
アメリカ	10.625 T-BOND 150815	国債証券	―	3,200,000.00	11,470.58 11,405.9042	367,058,792 364,988,937	10.625000 2015/08/15	6.61
アメリカ	4 FN MA1361 430201	特殊債券	―	2,888,291.64	10,802.53 10,781.3415	312,008,816 311,396,586	4.000000 2043/02/01	5.64
アメリカ	4.5 FNMA WAM 4011 AH0241	特殊債券	―	2,784,303.17	11,121.24 11,094.9887	309,649,284 308,918,123	4.500000 2040/11/01	5.60
アメリカ	3.5 FNMA WAM 4212 AB7307	特殊債券	―	1,730,637.62	10,510.32 10,493.1028	181,895,650 181,597,585	3.500000 2042/12/01	3.29
アメリカ	3.5 G2 AB7278 421120	特殊債券	―	1,530,594.39	10,585.32 10,562.4706	162,018,344 161,668,583	3.500000 2042/11/20	2.93
アメリカ	3.75 FHLMC 190327	特殊債券	―	1,170,000.00	11,265.26 11,206.4228	131,803,581 131,115,147	3.750000 2019/03/27	2.38
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3209 545879	特殊債券	―	844,357.83	11,657.65 11,791.5148	98,432,290 99,562,577	6.500000 2032/09/01	1.80
アメリカ	4.3878JPMCC11C4A4 460715	社債券	―	650,000.00	11,203.63 11,218.3946	72,823,631 72,919,564	4.387800 2046/07/15	1.32
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3206 545695	特殊債券	―	596,717.86	11,738.90 11,865.5942	70,048,149 70,804,119	6.500000 2032/06/01	1.28
アメリカ	4.869 WFRBS11-C2 440215	社債券	―	600,000.00	11,496.22 11,478.2657	68,977,339 68,869,594	4.869000 2044/02/15	1.25
アメリカ	6 FGLMC WAM 3808 A81140	特殊債券	―	589,585.59	11,569.02 11,520.5301	68,209,303 67,923,385	6.000000 2038/08/01	1.23
アメリカ	2.699 FHMS K703A2 180525	特殊債券	―	630,000.00	10,673.29 10,650.2306	67,241,789 67,096,453	2.699000 2018/05/25	1.22
アメリカ	5 FNMA WAM 4009 MA0516	特殊債券	―	588,291.19	11,419.92 11,352.1565	67,182,411 66,783,736	5.000000 2040/09/01	1.21
アメリカ	3.642DBUBS11LC3A2 440810	社債券	―	620,000.00	10,772.73 10,752.0521	66,790,958 66,662,723	3.642000 2044/08/10	1.21
アメリカ	5.5 FNMA WAM 3511 843798	特殊債券	―	563,877.15	11,550.27 11,387.4745	65,129,350 64,211,366	5.500000 2035/11/01	1.16
アメリカ	6.25 PACIFICORP 371015	社債券	―	450,000.00	13,204.70 13,432.0351	59,421,176 60,444,158	6.250000 2037/10/15	1.09
アメリカ	5.1 AUST & NZ BAN 200113	社債券	―	475,000.00	11,663.25 11,582.8641	55,400,445 55,018,604	5.100000 2020/01/13	1.00
アメリカ	FRN LPFA2011-A A2 270426	特殊債券	―	516,986.92	10,347.73 10,301.3531	53,496,454 53,256,647	1.134100 2027/04/26	0.96
アメリカ	5.875 GENERAL ELE 380114	社債券	―	400,000.00	12,322.69 12,477.6488	49,290,780 49,910,595	5.875000 2038/01/14	0.90
アメリカ	5.25 STATOILHYDRO 190415	社債券	―	425,000.00	11,746.80 11,707.7549	49,923,929 49,757,957	5.250000 2019/04/15	0.90
アメリカ	3.625 GOLDMAN SAC 230122	社債券	―	475,000.00	10,253.17 10,259.4932	48,702,596 48,732,592	3.625000 2023/01/22	0.88
アメリカ	3.85 STANDARD CHA 150427	社債券	―	435,000.00	10,551.43 10,531.8914	45,898,732 45,813,727	3.850000 2015/04/27	0.83
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	450,000.00	9,520.82 9,749.0550	42,843,710 43,870,747	3.000000 2042/05/15	0.79
アメリカ	3.75 ING BANK NV 170307	社債券	―	400,000.00	10,912.11 10,891.1567	43,648,470 43,564,627	3.750000 2017/03/07	0.79
アメリカ	2.303 FHMS K705A2 180925	特殊債券	―	405,000.00	10,494.55 10,469.0500	42,502,954 42,399,652	2.303000 2018/09/25	0.77
アメリカ	6.25 NATIONWIDE B 200225	社債券	―	350,000.00	12,102.72 12,048.5895	42,359,554 42,170,063	6.250000 2020/02/25	0.76
アメリカ	6 JPMORGAN CHASE 180115	社債券	―	355,000.00	11,731.17 11,686.1666	41,645,667 41,485,891	6.000000 2018/01/15	0.75
アメリカ	3.45 WELLS FARGO 230213	社債券	―	400,000.00	10,211.12 10,225.4087	40,844,491 40,901,634	3.450000 2023/02/13	0.74
アメリカ	6 GENERAL ELEC CA 190807	社債券	―	335,000.00	12,128.27 12,092.4344	40,629,730 40,509,654	6.000000 2019/08/07	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	20.53
特殊債券	40.92
社債券	35.11
合 計	96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成26年7月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引
	NOTE2Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	買建	30	アメリカ ドル	6,578,614.78	6,579,375.00	676,688,718	12.26
	NOTE10Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	買建	8	アメリカ ドル	995,125.00	997,250.00	102,567,162	1.86
	T-BOND (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	買建	6	アメリカ ドル	814,125.00	825,000.00	84,851,250	1.54
	BOND30Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	買建	5	アメリカ ドル	737,812.50	753,906.25	77,539,257	1.40
	NOTE5Y (2014年9月限)	シカゴ商品取引所	売建	72	アメリカ ドル	8,560,774.35	8,553,937.44	879,772,465	△15.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。