有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第37計算期間	36,769,638	866,297,700	28,919,060,739
第38計算期間	45,835,246	465,769,182	28,499,126,803
第39計算期間	16,810,871	609,507,873	27,906,429,801
第40計算期間	5,679,398	1,295,833,014	26,616,276,185
第41計算期間	27,483,398	1,038,581,882	25,605,177,701
第42計算期間	12,086,295	393,928,983	25,223,335,013
第43計算期間	5,533,743	419,281,985	24,809,586,771
第44計算期間	6,815,059	582,353,883	24,234,047,947
第45計算期間	46,533,954	563,361,295	23,717,220,606
第46計算期間	6,562,330	412,869,146	23,310,913,790
第47計算期間	52,626,622	1,218,587,231	22,144,953,181
第48計算期間	25,631,309	750,840,202	21,419,744,288
第49計算期間	10,231,885	957,255,728	20,472,720,445
第50計算期間	47,178,577	655,994,637	19,863,904,385
第51計算期間	8,578,060	398,696,511	19,473,785,934
第52計算期間	83,564,978	420,998,649	19,136,352,263
第53計算期間	61,365,285	547,484,220	18,650,233,328
第54計算期間	29,031,742	544,983,777	18,134,281,293
第55計算期間	5,542,193	584,925,836	17,554,897,650
第56計算期間	46,696,433	371,748,664	17,229,845,419
第57計算期間	50,989,418	580,325,286	16,700,509,551
第58計算期間	46,159,855	702,104,262	16,044,565,144
第59計算期間	58,558,952	601,172,181	15,501,951,915
第60計算期間	26,557,066	550,524,720	14,977,984,261
第61計算期間	8,783,086	603,287,328	14,383,480,019
第62計算期間	28,946,897	507,656,659	13,904,770,257
第63計算期間	6,560,650	531,268,937	13,380,061,970
第64計算期間	15,942,314	552,448,839	12,843,555,445
第65計算期間	20,570,254	493,831,698	12,370,294,001
第66計算期間	15,903,216	675,931,844	11,710,265,373
第67計算期間	81,075,700	821,460,033	10,969,881,040
第68計算期間	107,011,327	412,314,136	10,664,578,231
第69計算期間	47,084,429	467,619,964	10,244,042,696
第70計算期間	64,169,678	411,592,335	9,896,620,039
第71計算期間	39,162,392	594,397,640	9,341,384,791
第72計算期間	16,727,543	851,450,680	8,506,661,654
第73計算期間	32,303,999	255,918,009	8,283,047,644
第74計算期間	27,185,637	216,072,717	8,094,160,564
第75計算期間	102,900,504	296,660,744	7,900,400,324
第76計算期間	83,663,731	331,171,773	7,652,892,282
第77計算期間	41,208,641	307,868,944	7,386,231,979
第78計算期間	63,245,477	356,382,271	7,093,095,185
第79計算期間	47,781,049	208,880,537	6,931,995,697
第80計算期間	41,255,868	211,464,380	6,761,787,185
第81計算期間	86,886,426	415,794,553	6,432,879,058
第82計算期間	17,101,308	165,815,890	6,284,164,476
第83計算期間	15,317,897	116,861,044	6,182,621,329
第84計算期間	381,829,086	155,406,229	6,409,044,186
第85計算期間	15,963,428	77,646,980	6,347,360,634
第86計算期間	1,608,689	113,018,783	6,235,950,540
第87計算期間	32,102,846	137,485,515	6,130,567,871
第88計算期間	48,380,230	130,261,361	6,048,686,740
第89計算期間	28,253,011	130,473,529	5,946,466,222
第90計算期間	39,355,050	239,183,990	5,746,637,282
第91計算期間	44,673,429	207,586,415	5,583,724,296
第92計算期間	33,802,949	142,186,527	5,475,340,718
第93計算期間	84,477,598	129,208,872	5,430,609,444
第94計算期間	59,523,561	90,334,517	5,399,798,488
第95計算期間	70,136,009	94,305,591	5,375,628,906
第96計算期間	44,230,392	517,314,336	4,902,544,962

<参考>「USボンドマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,368,524,224	41.29
特殊債券		アメリカ	1,026,148,498	30.96
社債券		アメリカ	765,211,751	23.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	154,175,292	4.66
	純資産総額		3,314,059,765	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	528,372,639	15.94
債券先物取引 (売建)	113,263,993	△3.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	6.75 T-BOND 260815	国債証券	―	2,750,000.00	14,488.76 14,263.3889	398,441,142 392,243,191	6.750000 2026/08/15	11.84
アメリカ	7.625 T-BOND 221115	国債証券	―	1,950,000.00	13,576.65 13,424.5160	264,744,714 261,778,062	7.625000 2022/11/15	7.90
アメリカ	8.875 T-BOND 190215	国債証券	―	2,150,000.00	11,716.68 11,668.1524	251,908,684 250,865,277	8.875000 2019/02/15	7.57
アメリカ	9.125 T-BOND 180515	国債証券	―	2,200,000.00	11,167.97 11,114.8533	245,695,415 244,526,772	9.125000 2018/05/15	7.38
アメリカ	7.625 T-BOND 250215	国債証券	―	1,525,000.00	14,598.25 14,367.9292	222,623,435 219,110,921	7.625000 2025/02/15	6.61
アメリカ	3.5 FNMA WAM 4212 AB7307	特殊債券	―	971,175.41	11,216.26 11,049.0906	108,929,655 107,306,051	3.500000 2042/12/01	3.24
アメリカ	3.5 G2 AB7278 421120	特殊債券	―	744,588.28	11,189.74 11,045.1982	83,317,522 82,241,251	3.500000 2042/11/20	2.48
アメリカ	4.3878JPMCC11C4A4 460715	社債券	―	650,000.00	11,399.87 11,324.8866	74,099,184 73,611,763	4.387800 2046/07/15	2.22
アメリカ	4 FNMA WAM 4506 AY2334	特殊債券	―	613,973.03	11,379.55 11,248.1815	69,867,423 69,060,800	4.000000 2045/06/01	2.08
アメリカ	4.869 WFRBS11-C2 440215	社債券	―	592,741.83	11,502.36 11,434.9343	68,179,338 67,779,638	4.869000 2044/02/15	2.05
アメリカ	4 FNMA WAM 4411 AS3710	特殊債券	―	589,765.40	11,473.81 11,330.3082	67,668,607 66,822,237	4.000000 2044/11/01	2.02
アメリカ	6.25 PACIFICORP 371015	社債券	―	450,000.00	14,783.31 14,445.5130	66,524,901 65,004,807	6.250000 2037/10/15	1.96
アメリカ	4.5 G2 MA1840 440420	特殊債券	―	513,801.81	11,565.71 11,515.6103	59,424,857 59,167,413	4.500000 2044/04/20	1.79
アメリカ	5.1 AUST & NZ BAN 200113	社債券	―	475,000.00	11,442.08 11,404.8886	54,349,915 54,173,220	5.100000 2020/01/13	1.63
アメリカ	4 FNMA WAM 4505 AY3429	特殊債券	―	473,864.29	11,378.42 11,245.8705	53,918,296 53,290,164	4.000000 2045/05/01	1.61
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3209 545879	特殊債券	―	389,142.98	12,380.55 12,266.1481	48,178,077 47,732,853	6.500000 2032/09/01	1.44
アメリカ	6.375 GLAXOSMITHK 380515	社債券	―	285,000.00	15,088.01 14,903.3979	43,000,831 42,474,683	6.375000 2038/05/15	1.28
アメリカ	6.25 NATIONWIDE B 200225	社債券	―	350,000.00	11,705.92 11,640.6652	40,970,724 40,742,328	6.250000 2020/02/25	1.23
アメリカ	4.875 NORDEA BK 210513	社債券	―	320,000.00	11,536.56 11,464.4520	36,917,017 36,686,246	4.875000 2021/05/13	1.11
アメリカ	4.5 G2 MA2225 440920	特殊債券	―	292,900.88	11,556.74 11,506.5996	33,849,811 33,702,930	4.500000 2044/09/20	1.02
アメリカ	4.5 SCRT 2017-4 M 570625	特殊債券	―	285,144.77	11,574.16 11,620.1318	33,003,134 33,134,197	4.500000 2057/06/25	1.00
アメリカ	6.5 FNMA WAM 3206 545695	特殊債券	―	268,952.76	12,319.46 12,211.3243	33,133,532 32,842,693	6.500000 2032/06/01	0.99
アメリカ	5 FNMA WAM 4009 MA0516	特殊債券	―	254,357.50	11,745.60 11,719.2802	29,875,822 29,808,867	5.000000 2040/09/01	0.90
アメリカ	3 WELLS FARGO & C 261023	社債券	―	275,000.00	10,621.87 10,551.0399	29,210,145 29,015,359	3.000000 2026/10/23	0.88
アメリカ	5.8 PUBLIC SERVIC 180801	社債券	―	255,000.00	11,109.77 11,083.4131	28,329,916 28,262,703	5.800000 2018/08/01	0.85
アメリカ	3.282 COMM 2013 460110	社債券	―	254,865.00	10,957.81 10,850.0281	27,927,626 27,652,923	3.282000 2046/01/10	0.83
アメリカ	4.8 GOLDMAN SACHS 440708	社債券	―	200,000.00	12,310.97 12,216.5719	24,621,950 24,433,143	4.800000 2044/07/08	0.74
アメリカ	4.5 BERKSHIRE 430211	社債券	―	200,000.00	12,386.46 12,090.1714	24,772,926 24,180,342	4.500000 2043/02/11	0.73
アメリカ	5.5 FNMA WAM 3511 843798	特殊債券	―	192,448.65	12,070.59 11,948.7513	23,229,700 22,995,209	5.500000 2035/11/01	0.69
アメリカ	4.25 HSBC HOLD 240314	社債券	―	200,000.00	11,322.50 11,233.1217	22,645,004 22,466,243	4.250000 2024/03/14	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	41.29
特殊債券	30.96
社債券	23.09
合 計	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	BOND30Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	10	アメリカドル	1,655,720.65	1,608,437.50	174,981,915	5.28
	NOTE5Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	14	アメリカドル	1,620,269.40	1,607,703.16	174,902,026	5.28
	NOTE2Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	7	アメリカドル	1,496,796.91	1,493,296.91	162,455,770	4.90
	T-BOND (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	1	アメリカドル	150,970.65	147,375.00	16,032,926	0.48
	ULTR10Y (2018年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	8	アメリカドル	1,059,963.09	1,041,125.04	113,263,993	△3.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。