有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

USボンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,325,651
コール・ローン	6,379,600
国債証券	1,290,060,608
特殊債券	925,300,417
社債券	812,635,540
派生商品評価勘定	18,041,283
未収入金	16,856,697
未収利息	31,991,337
前払費用	858,339
差入委託証拠金	11,350,332
流動資産合計	3,164,799,804
資産合計	3,164,799,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,172,631
未払金	21,698,084
未払利息	12
その他未払費用	43
流動負債合計	26,870,770
負債合計	26,870,770
純資産の部
元本等
元本	1,862,268,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,275,660,460
元本等合計	3,137,929,034
純資産合計	3,137,929,034
負債純資産合計	3,164,799,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月 8日現在]
1.	期首	平成30年 7月10日
	期首元本額	1,963,500,838円
	期中追加設定元本額	36,792,682円
	期中一部解約元本額	138,024,946円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 米国債券インカムオープン	1,862,268,574円
	合計	1,862,268,574円
2.	受益権の総数	1,862,268,574口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月10日 至 平成31年 1月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△16,130,342
特殊債券	2,681,217
社債券	△4,522,004
合計	△17,971,129

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成31年 1月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	346,742,638	―	364,464,349	17,721,711
	売建	239,567,481	―	244,420,540	△4,853,059
合計		586,310,119	―	608,884,889	12,868,652

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.6850円
(1万口当たり純資産額)	(16,850円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	6.125 T-BOND 290815	225,000.00	295,628.90
		6.75 T-BOND 260815	1,325,000.00	1,703,453.12
		7.125 T-BOND 230215	175,000.00	206,171.87
		7.625 T-BOND 221115	3,750,000.00	4,448,583.98
		7.625 T-BOND 250215	1,425,000.00	1,831,013.67
		8.125 T-BOND 210515	1,875,000.00	2,112,231.44
		8.75 T-BOND 200815	1,150,000.00	1,261,181.64
	国債証券 小計		9,925,000.00	11,858,264.62
				(1,290,060,608)
	特殊債券	10 FGLMC WAM 2101 A01491	13.06	13.09
		3 FWLS 2016 1A 460725	71,022.92	68,876.67
		3 FWLS 2017-SC02 470525	90,536.32	88,004.10
		3 SCRT 2017-3 MT 560725	92,254.99	89,248.30
		3 SCRT 2018-1 MT 570525	141,043.07	135,458.89
		3 SCRT 2018-2 HT 571125	94,601.78	91,068.97
		3 SCRT 2018-4 HT 571125	118,833.31	114,351.03
		3.5 FWLS 2015 1A 450525	97,755.90	97,163.98
		3.5 FWLS 2016 2A 461025	81,931.54	81,128.20
		3.5 FWLS 2017-SC0 461225	111,911.65	110,814.35
		3.5 FWLS 2017-SC0 470525	38,424.95	38,163.46
		3.5 G2 AB7278 421120	669,177.99	671,915.19
		3.5 G2 MA5077 480320	477,847.45	482,592.62
		3.5 G2 MA5329 480720	487,717.13	492,509.57
		3.5 G2 MA5397 480820	490,732.24	495,528.77
		3.5 SCRT 2017-4 M 570625	99,051.60	98,370.62
		3.5 SCRT 2018-2 M 571125	70,198.08	69,422.04
		3.5 SCRT 2018-4 M 571125	123,400.86	122,036.66
		4 FNMA 4809 BK0276	119,323.88	121,805.74
		4 FWLS 2015 2A 450525	38,756.00	38,911.91
		4 G2 BF1496 480120	472,605.64	487,812.96
		4 G2 MA5320 480720	492,499.63	501,137.61
		4.5 G2 MA1840 440420	429,162.99	450,791.62
		4.5 G2 MA2225 440920	246,507.32	258,930.61
		4.5 SCRT 2017-4 M 570625	243,057.36	250,956.72
		5 FGLMC WAM 390801	74,083.78	77,998.54
		5.5 FNMA WAM 3511 843798	162,667.40	175,706.68
		6 FGLMC WAM 3808 A81140	82,195.02	88,711.20
		6.5 FN 2107 253886	798.63	861.42
		6.5 FNMA WAM 2907 252570	44,116.64	49,227.74
		6.5 FNMA WAM 3102 535705	54,528.84	59,165.81
		6.5 FNMA WAM 3110 606828	34,067.64	36,746.45
		6.5 FNMA WAM 3206 545695	217,649.84	245,612.39
		6.5 FNMA WAM 3208 646528	17,411.66	18,780.78
		6.5 FNMA WAM 3208 656412	35,606.87	38,406.72
		6.5 FNMA WAM 3209 545879	317,923.54	359,003.15
		6.5 FNMA WAM 3212 678844	50,392.28	54,747.60
		7 FGLMC WAM 3109 G01311	18,580.15	21,029.85
		7 FGLMC WAM 3109 G01315	3,798.83	4,299.82
		7 FGLMC WAM 3204 C01345	25,048.80	28,317.25
		7 FGLMC WAM 3204 G01381	16,921.65	19,623.82
		7 FGLMC WAM 3205 C01367	31,986.02	37,127.77
		7 FNMA WAM 2709 313687	8,466.05	9,444.42
		7 FNMA WAM 3101 511793	4,417.61	4,586.77
		7 FNMA WAM 3102 567908	605.46	606.28
		7 FNMA WAM 3111 616766	1,224.43	1,244.95
		7 FNMA WAM 3201 622283	7,525.12	7,588.46
		7 FNMA WAM 3202 629648	8,513.39	8,583.15
		7 FNMA WAM 3209 663180	6,450.27	6,596.83
		7 FNMA WAM 3402 255168	15,308.91	16,906.43
		7 FNMA WAM 3402 759594	15,208.88	15,752.87
		7 FNMA WAM 3403 789566	10,406.30	10,915.66
		7 FNMA WAM 3407 786265	4,590.52	4,671.14
		7 FNMA WAM 3407 786482	5,551.10	5,999.60
		7 FNMA WAM 3509 842085	19,037.00	19,994.28
	7 FNMA WAM 3512 745114	5,584.34	6,364.06
	7 FNMA WAM 3604 745436	3,867.11	4,485.84
	7.5 FNMA WAM 2901 545272	118,010.89	127,587.10
	7.5 FNMA WAM 2908 508609	81.48	82.48
	7.5 FNMA WAM 2909 504318	6,801.00	6,949.04
	7.5 FNMA WAM 2912 524976	23,000.40	23,415.92
	7.5 FNMA WAM 3001 252981	4,870.34	5,646.61
	7.5 FNMA WAM 3004 536595	299.55	304.58
	7.5 FNMA WAM 3010 548190	1,706.08	1,868.91
	7.5 FNMA WAM 3011 561790	57,444.76	59,870.63
	7.5 FNMA WAM 3012 541493	2,530.55	2,659.75
	7.5 FNMA WAM 3101 562653	1,918.83	1,923.13
	7.5 FNMA WAM 3105 545067	5,422.39	5,954.75
	7.5 FNMA WAM 3106 589344	4,727.70	4,792.73
	7.5 FNMA WAM 3108 599610	7,953.06	8,028.19
	7.5 FNMA WAM 3108 600836	29,222.87	30,703.01
	7.5 FNMA WAM 3203 637091	41,020.80	46,234.32
	7.5 FNMA WAM 3204 636447	153,921.46	172,786.68
	7.5 FNMA WAM 3206 254383	2,199.66	2,569.80
	8 FNMA WAM 2204 124267	58.42	60.18
	8 FNMA WAM 2407 250086	2,858.48	3,082.28
	8 FNMA WAM 2409 294579	1,233.04	1,236.11
	8 FNMA WAM 2412 303101	407.92	410.50
	8 FNMA WAM 2412 313454	361.64	364.02
	8 FNMA WAM 2501 303113	4,142.37	4,395.48
	8 FNMA WAM 2501 303136	468.06	496.27
	8 FNMA WAM 2501 305095	677.98	679.67
	8 FNMA WAM 2502 303226	1,428.06	1,513.94
	8 FNMA WAM 2502 411448	473.13	474.20
	8 FNMA WAM 2504 303256	6,951.81	7,369.00
	8 FNMA WAM 2505 303273	5,383.38	5,883.23
	8 FNMA WAM 2505 408009	323.44	324.17
	8 FNMA WAM 2506 250284	1,301.64	1,397.43
	8 FNMA WAM 2510 354471	3,003.59	3,030.91
	8 FNMA WAM 2601 250462	327.08	352.51
	8 FNMA WAM 2604 250573	3,239.57	3,420.08
	8 FNMA WAM 2604 303854	1,008.74	1,073.44
	8 FNMA WAM 2606 346479	1,361.54	1,364.87
	8 FNMA WAM 2607 250627	5,107.90	5,570.95
	8 FNMA WAM 2607 303987	4,306.53	4,731.73
	8 FNMA WAM 2607 348798	2,878.75	2,885.96
	8 FNMA WAM 2608 250642	4,029.93	4,504.50
	8 FNMA WAM 2609 125446	1,921.51	2,106.39
	8 FNMA WAM 2609 356883	1,525.11	1,528.93
	8 FNMA WAM 2610 356358	1,968.76	2,003.49
	8 FNMA WAM 2610 358965	15,206.48	15,958.35
	8 FNMA WAM 2610 359108	2,639.06	2,704.15
	8 FNMA WAM 2610 361101	1,550.76	1,586.00
	8 FNMA WAM 2611 250737	1,371.15	1,494.81
	8 FNMA WAM 2612 353014	374.07	384.83
	8 FNMA WAM 2612 356369	1,217.10	1,228.67
	8 FNMA WAM 2612 365844	2,492.09	2,498.36
	8 FNMA WAM 2612 398058	4,569.91	4,860.63
	8 FNMA WAM 2702 371204	6,870.77	6,888.08
	8 FNMA WAM 2707 313637	1,907.24	2,083.92
	8 FNMA WAM 2708 251116	2,202.36	2,399.73
	8 FNMA WAM 2708 396849	2,609.31	2,615.94
	8 FNMA WAM 2709 399368	3,468.51	3,490.32
	8 FNMA WAM 2709 399397	1,676.89	1,718.91
	8 FNMA WAM 2710 251237	2,904.04	3,167.58
	8 FNMA WAM 2711 251287	2,050.55	2,242.48
	8 FNMA WAM 2712 451747	18,596.88	19,973.54
	8 FNMA WAM 2801 406640	6,207.71	6,223.61
	8 FNMA WAM 2802 323067	5,030.49	5,478.13
	8 FNMA WAM 2803 533484	1,178.57	1,216.45
	8 FNMA WAM 2806 323218	867.41	922.17
	8 FNMA WAM 2809 252108	3,732.29	3,784.19
	8 FNMA WAM 2902 323602	767.87	821.98
	8 FNMA WAM 2909 513589	677.03	678.90
	8 FNMA WAM 2909 513693	794.91	813.48
	8 FNMA WAM 2909 513941	2,415.07	2,619.70
	8 FNMA WAM 2911 252875	637.03	712.21
	8 FNMA WAM 2911 323992	773.30	864.14
	8 FNMA WAM 2911 522329	161.65	166.36
	8 FNMA WAM 2912 252926	2,101.88	2,310.92
	8 FNMA WAM 2912 519816	27,373.51	30,289.68
	8 FNMA WAM 2912 522354	1,299.62	1,441.63
	8 FNMA WAM 2912 522781	8,142.38	8,916.62
	8 FNMA WAM 3001 521567	4,190.32	4,380.63
	8 FNMA WAM 3001 524847	1,492.82	1,496.61
	8 FNMA WAM 3001 525118	1,478.97	1,520.29
	8 FNMA WAM 3001 535095	1,396.41	1,644.29
	8 FNMA WAM 3002 527756	17.77	17.79
	8 FNMA WAM 3002 531753	845.34	922.00
	8 FNMA WAM 3003 253114	1,353.02	1,551.15
	8 FNMA WAM 3003 529424	11,644.08	12,168.75
	8 FNMA WAM 3003 533503	10,901.61	11,022.90
	8 FNMA WAM 3003 535190	2,751.97	3,034.33
	8 FNMA WAM 3004 259026	544.41	603.26
	8 FNMA WAM 3004 528997	1,714.92	1,737.41
	8 FNMA WAM 3004 532521	402.99	405.69
	8 FNMA WAM 3004 534515	5,716.36	6,270.62
	8 FNMA WAM 3004 536330	60.98	67.73
	8 FNMA WAM 3004 536601	1,255.37	1,280.60
	8 FNMA WAM 3004 537148	1,245.17	1,296.71
	8 FNMA WAM 3005 253266	4,557.05	5,385.88
	8 FNMA WAM 3005 531265	761.98	787.56
	8 FNMA WAM 3005 532028	2,721.48	2,783.24
	8 FNMA WAM 3005 534661	7,813.56	7,913.73
	8 FNMA WAM 3005 535271	790.87	934.70
	8 FNMA WAM 3005 536949	798.78	809.67
	8 FNMA WAM 3005 537255	6,909.62	7,040.91
	8 FNMA WAM 3005 538910	5,868.67	6,021.89
	8 FNMA WAM 3005 539943	1,607.49	1,751.27
	8 FNMA WAM 3005 540755	2,522.27	2,607.48
	8 FNMA WAM 3005 540756	69.92	70.70
	8 FNMA WAM 3006 190307	674.48	801.51
	8 FNMA WAM 3006 253347	861.11	993.75
	8 FNMA WAM 3006 538576	92.75	93.56
	8 FNMA WAM 3006 541282	3,003.07	3,109.42
	8 FNMA WAM 3006 541735	8,518.54	9,444.19
	8 FNMA WAM 3006 541828	996.36	1,011.15
	8 FNMA WAM 3006 542767	6,218.06	6,911.87
	8 FNMA WAM 3006 542774	2,083.97	2,104.82
	8 FNMA WAM 3007 253356	2,118.37	2,491.24
	8 FNMA WAM 3007 528529	3,981.80	3,993.23
	8 FNMA WAM 3007 535401	213.25	237.50
	8 FNMA WAM 3007 538887	139.35	156.78
	8 FNMA WAM 3007 541459	923.96	968.24
	8 FNMA WAM 3007 542389	2,431.94	2,529.85
	8 FNMA WAM 3007 543852	960.32	968.70
	8 FNMA WAM 3007 543944	2,131.54	2,155.83
	8 FNMA WAM 3007 546384	103.26	103.52
	8 FNMA WAM 3007 546990	177.32	177.82
	8 FNMA WAM 3007 547821	4,054.71	4,066.28
	8 FNMA WAM 3008 253398	2,399.61	2,706.64
	8 FNMA WAM 3008 539615	3,923.69	4,007.05
	8 FNMA WAM 3008 541466	66.65	66.64
	8 FNMA WAM 3008 542580	3,595.63	3,625.97
	8 FNMA WAM 3008 542581	4,234.20	4,329.71
	8 FNMA WAM 3008 548016	12,744.16	13,323.46
	8 FNMA WAM 3008 549603	128.95	143.81
	8 FNMA WAM 3009 544444	2,751.20	2,807.79
	8 FNMA WAM 3009 549229	4,442.79	4,703.50
	8 FNMA WAM 3009 549890	314.20	325.51
	8 FNMA WAM 3009 550588	352.83	360.13
	8 FNMA WAM 3009 551252	119.47	119.81
	8 FNMA WAM 3009 551285	255.60	262.60
	8 FNMA WAM 3009 551410	352.10	360.43
	8 FNMA WAM 3009 551461	1,724.81	1,774.45
	8 FNMA WAM 3009 552953	260.59	267.04
	8 FNMA WAM 3009 556014	1,888.92	2,066.52
	8 FNMA WAM 3009 556785	287.94	294.89
	8 FNMA WAM 3009 557195	3,969.30	4,134.46
	8 FNMA WAM 3010 533825	325.28	326.05
	8 FNMA WAM 3010 535597	2,569.36	2,856.46
	8 FNMA WAM 3010 548944	136.61	138.10
	8 FNMA WAM 3010 550793	61.22	61.21
	8 FNMA WAM 3010 553264	8,736.74	9,141.56
	8 FNMA WAM 3010 556519	48.37	48.49
	8 FNMA WAM 3010 557951	2,658.50	2,710.27
	8 FNMA WAM 3010 559148	1,050.16	1,071.42
	8 FNMA WAM 3010 560834	774.32	781.24
	8 FNMA WAM 3011 552521	11,393.08	11,540.51
	8 FNMA WAM 3011 554546	629.02	630.77
	8 FNMA WAM 3011 554866	952.80	1,046.53
	8 FNMA WAM 3011 556050	1,433.29	1,583.78
	8 FNMA WAM 3011 560704	17,855.00	18,399.59
	8 FNMA WAM 3011 561194	22,565.34	22,631.21
	8 FNMA WAM 3011 563520	1,066.06	1,077.48
	8 FNMA WAM 3012 540478	4,050.16	4,060.72
	8 FNMA WAM 3012 541494	1,063.28	1,066.30
	8 FNMA WAM 3012 559603	9,542.24	10,524.49
	8 FNMA WAM 3012 560458	2,722.53	2,951.55
	8 FNMA WAM 3012 560669	158.53	158.99
	8 FNMA WAM 3012 562054	1,766.44	1,798.30
	8 FNMA WAM 3012 562059	1,947.41	1,977.71
	8 FNMA WAM 3012 562065	6,732.21	7,496.25
	8 FNMA WAM 3012 563509	2,442.20	2,489.84
	8 FNMA WAM 3012 564213	5,815.21	5,984.34
	8 FNMA WAM 3012 564752	2,126.77	2,132.56
	8 FNMA WAM 3012 568865	1,562.53	1,579.60
	8 FNMA WAM 3101 541499	8,982.99	9,570.41
	8 FNMA WAM 3101 563869	3,057.81	3,213.14
	8 FNMA WAM 3101 567088	2,049.40	2,094.52
	8 FNMA WAM 3102 253644	6,828.86	8,030.21
	8 FNMA WAM 3102 568698	7,615.18	7,829.92
	8.5 FNMA WAM 2302 124679	62,155.35	65,112.34
	8.5 FNMA WAM 2405 190790	50,120.76	53,020.39
	8.5 FNMA WAM 3007 772284	111,897.27	116,944.62
	9 FNMA WAM 2406 190853	3,423.87	3,633.74
	9 FNMA WAM 2407 250113	6,279.06	6,737.97
	9 FNMA WAM 2608 313046	588.70	639.51
	9.5 FNMA WAM 2208 323166	1,207.46	1,217.94
	FRN FHMS K081 A2 280825	200,000.00	208,941.36
	FRN LPFA2011-A A2 270426	128,054.80	128,286.57
特殊債券 小計		8,224,027.00	8,505,381.17
			(925,300,417)
社債券	2.25 PUBLIC SERV 260915	150,000.00	136,815.74
	2.65 STATE STREET 260519	150,000.00	140,833.36
	2.8 BANK OF NE 260504	225,000.00	212,283.12
	3 CENTERPOINT ENE 270201	150,000.00	143,401.95
	3 WELLS FARGO & C 261023	275,000.00	255,411.16
	3.0193JPMB13C14A2 460815	52,713.52	52,617.03
	3.043 EXXON MOBIL 260301	150,000.00	146,725.66
	3.1 PNC BANK NA 271025	250,000.00	238,312.39
	3.282 COMM 2013 460110	254,865.00	253,069.67
	3.3 AMERICAN E 270503	150,000.00	145,757.44
	3.45 JOHN DEERE C 240110	75,000.00	75,076.12
	3.5 BANK OF AM 260419	300,000.00	289,215.72
	3.5 HSBC USA INC 240623	200,000.00	196,077.17
	3.625 CREDIT SUIS 240909	300,000.00	294,019.81
	3.65 DUKE ENERGY 290201	75,000.00	74,676.10
	3.7 WALMART INC 280626	175,000.00	177,503.17
	3.75 TD AMERITRAD 240401	150,000.00	152,218.63
	3.75 TRAVELERS CO 460515	50,000.00	46,362.85
	3.8 CONSUMERS ENE 281115	100,000.00	102,043.86
	3.85 APPLE INC 460804	100,000.00	94,436.07
	3.883 TOTAL CAPIT 281011	150,000.00	153,791.17
	3.95 DUKE ENERGY 281115	125,000.00	128,270.46
	4 DELMARVA PWR 420601	200,000.00	188,408.72
	4 PROGRESSIVE COR 290301	175,000.00	180,314.28
	4 UNITED AIR 2014 271011	161,111.09	161,111.09
	4.15 COMCAST CORP 281015	125,000.00	127,167.63
	4.25 BERKSHIRE HA 490115	50,000.00	49,760.02
	4.25 HSBC HOLD 240314	200,000.00	198,248.76
	4.25 MICROSOFT CO 470206	100,000.00	105,606.22
	4.375 SHELL INTER 450511	100,000.00	104,106.36
	4.3878JPMCC11C4A4 460715	633,534.69	649,394.91
	4.625 MEDTRONIC 450315	50,000.00	52,821.66
	4.8 GOLDMAN SACHS 440708	200,000.00	189,843.14
	4.869 WFRBS11-C2 440215	577,025.79	592,124.99
	4.875 NORDEA BK 210513	320,000.00	325,534.69
	4.9 ANHEUSER-BUSC 460201	125,000.00	118,332.67
	5.1 AUST & NZ BAN 200113	475,000.00	484,836.14
	5.4 JP MORGAN 420106	150,000.00	165,499.20
	5.6 IBM CORP 391130	18,000.00	20,065.78
	5.875 HOME DEPOT 361216	75,000.00	90,375.39
	5.9 ACE INA HOLDI 190615	80,000.00	81,003.68
	7.375 PRUDENTIAL 190615	75,000.00	76,289.24
社債券 小計		7,497,250.09	7,469,763.22
			(812,635,540)
アメリカドル合計			25,646,277.09	27,833,409.01
				(3,027,996,565)
	合計			3,027,996,565
				(3,027,996,565)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	7銘柄	42.60%	42.60%
	特殊債券	241銘柄	30.56%	30.56%
	社債券	42銘柄	26.84%	26.84%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。