有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)

USボンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,166,741
コール・ローン	4,323,852
国債証券	574,357,750
特殊債券	637,198,823
社債券	563,200,468
派生商品評価勘定	3,741,661
未収入金	5,330,686
未収利息	12,884,711
前払費用	1,469,543
差入委託証拠金	68,942,918
流動資産合計	1,882,617,153
資産合計	1,882,617,153
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,406,484
流動負債合計	6,406,484
負債合計	6,406,484
純資産の部
元本等
元本	856,323,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,019,887,045
元本等合計	1,876,210,669
純資産合計	1,876,210,669
負債純資産合計	1,882,617,153

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月 8日現在]
1.	期首	令和 4年 1月12日
	期首元本額	962,160,590円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	105,836,966円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 米国債券インカムオープン	856,323,624円
	合計	856,323,624円
2.	受益権の総数	856,323,624口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月12日 至 令和 4年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△61,366,419
特殊債券	△40,607,266
社債券	△48,804,159
合計	△150,777,844

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年 7月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	347,008,251	―	342,949,868	△4,058,383
	売建	379,721,145	―	378,327,585	1,393,560
合計		726,729,396	―	721,277,453	△2,664,823

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.1910円
(1万口当たり純資産額)	(21,910円)

(重要な後発事象に関する注記)

自 令和 4年 1月12日 至 令和 4年 7月 8日
当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを令和4年8月12日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは令和5年1月11日に償還する予定です。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.5 T-NOTE 230315	325,000.00	320,010.74
		4.375 T-BOND 380215	1,150,000.00	1,341,726.56
		4.75 T-BOND 410215	1,275,000.00	1,535,677.71
		5.375 T-BOND 310215	350,000.00	411,988.26
		6.25 T-BOND 300515	500,000.00	611,953.12
	国債証券 小計		3,600,000.00	4,221,356.39
				(574,357,750)
	特殊債券	0.375 INTL FINAN 250716	225,000.00	207,366.82
		0.375 KFW 250718	210,000.00	193,086.84
		0.5 IBRD 251028	225,000.00	206,145.48
		0.75 TENN VALLEY 250515	200,000.00	187,055.50
		2 FN BQ5447 5010 BQ5447	79,124.98	69,069.87
		2 FN BR1104 5012 BR1104	39,797.79	34,764.16
		2 FR RE0019 5011 RE0019	80,573.00	72,022.33
		2 SCRT 2020-3 MT 600525	107,511.35	96,219.89
		2.5 G2 BS854 5012 BS8546	81,887.46	73,548.61
		2.5 G2 CB2912 510420	92,677.13	83,236.93
		2.5 G2 CB878 5111 CB8780	98,580.45	89,002.28
		2.5 G2 CI793 5111 CI7932	98,754.47	88,695.23
		2.5 G2 CI808 5111 CI8087	49,483.67	44,449.00
		3 FR RE6019 4911 RE6019	7,577.04	7,007.41
		3 FWLS 2016 1A 460725	9,375.73	8,990.12
		3 FWLS 2017-SC01 461225	24,400.16	23,150.18
		3 FWLS 2017-SC02 470525	20,868.18	19,909.77
		3 G2 CK8464 5204 CK8464	149,493.36	140,996.90
		3 SCRT 2017-3 MT 560725	56,045.24	53,168.11
		3 SCRT 2018-1 MT 570525	100,187.25	94,476.39
		3 SCRT 2018-2 HT 571125	58,775.79	55,707.95
		3 SCRT 2018-4 HT 571125	79,248.02	74,936.38
		3 SCRT 2019-1 HT 580725	95,049.40	90,047.28
		3 SCRT 2019-2 HT 580825	33,649.39	31,905.82
		3 SCRT 2019-3 HT 581025	14,330.21	13,586.23
		3 SCRT 2019-4 HT 590325	55,407.43	52,355.92
		3 SCRT 2019-4 MT 590325	67,133.94	63,424.72
		3.5 FN MA372 4906 MA3725	7,956.84	7,588.76
		3.5 FR RE604 5004 RE6042	13,744.06	13,052.45
		3.5 FWLS 2015 1A 450525	13,485.35	13,065.58
		3.5 FWLS 2016 2A 461025	12,529.97	12,139.59
		3.5 FWLS 2017-SC0 461225	16,796.75	16,316.38
		3.5 FWLS 2017-SC0 470525	4,214.46	4,105.54
		3.5 G2 AB7278 421120	275,752.65	268,734.52
		3.5 G2 MA5077 480320	94,887.95	93,089.29
		3.5 G2 MA5329 480720	98,334.36	96,420.52
		3.5 G2 MA5397 480820	93,207.25	91,379.80
		4 FN MA3754 4908 MA3754	12,832.22	12,417.73
		4 FWLS 2015 2A 450525	3,128.24	3,039.83
		4 G2 BF1496 480120	206,862.53	209,400.05
		4 G2 MA5320 480720	22,107.53	21,782.17
		4 SCRT 2019-2 M55 580825	26,493.05	26,493.85
		4 SCRT 2019-3 M55 581025	14,199.08	14,199.19
		4 SCRT 2019-4 M55 590325	42,727.89	42,731.73
		4.5 G2 MA1840 440420	158,544.50	166,324.86
		4.5 G2 MA2225 440920	87,971.27	92,068.55
		4.5 SCRT 2017-4 M 570625	94,041.71	95,615.94
		5 FGLMC WAM 390801	28,896.24	30,289.10
		5 G2 BK5991 481220	1,967.88	1,981.38
		5 UMBS FNMA 5207 MA4709	99,262.66	101,029.59
		5.5 FNMA WAM 3511 843798	76,196.55	81,485.77
		6 FGLMC WAM 3808 A81140	35,141.40	36,871.11
		6.5 FNMA WAM 2907 252570	18,598.59	19,634.56
		6.5 FNMA WAM 3102 535705	23,162.13	24,307.68
		6.5 FNMA WAM 3110 606828	16,808.99	17,640.33
		6.5 FNMA WAM 3206 545695	92,324.11	97,652.49
		6.5 FNMA WAM 3208 646528	2,132.92	2,238.41
	6.5 FNMA WAM 3208 656412	13,114.83	13,763.46
	6.5 FNMA WAM 3209 545879	145,246.22	154,100.25
	6.5 FNMA WAM 3212 678844	29,825.19	31,479.77
	7 FGLMC WAM 3109 G01311	7,638.12	8,141.44
	7 FGLMC WAM 3109 G01315	1,676.01	1,804.60
	7 FGLMC WAM 3204 C01345	11,272.01	12,294.65
	7 FGLMC WAM 3204 G01381	7,379.70	7,914.53
	7 FGLMC WAM 3205 C01367	14,407.34	15,737.73
	7 FNMA WAM 2709 313687	3,089.06	3,242.29
	7 FNMA WAM 3101 511793	1,818.54	1,837.71
	7 FNMA WAM 3111 616766	991.13	1,004.27
	7 FNMA WAM 3201 622283	5,280.16	5,295.44
	7 FNMA WAM 3209 663180	4,160.05	4,199.67
	7 FNMA WAM 3402 255168	11,851.02	12,620.61
	7 FNMA WAM 3402 759594	3,673.34	3,694.31
	7 FNMA WAM 3403 789566	8,696.78	8,994.33
	7 FNMA WAM 3407 786265	3,894.97	3,951.18
	7 FNMA WAM 3407 786482	4,727.94	4,997.27
	7 FNMA WAM 3509 842085	6,273.71	6,356.04
	7 FNMA WAM 3512 745114	2,963.81	3,151.09
	7 FNMA WAM 3604 745436	1,753.24	1,891.30
	7.5 FNMA WAM 2901 545272	43,025.49	44,873.63
	7.5 FNMA WAM 2908 508609	61.02	61.49
	7.5 FNMA WAM 2909 504318	3,596.78	3,609.65
	7.5 FNMA WAM 3001 252981	2,681.76	2,920.16
	7.5 FNMA WAM 3004 536595	228.65	230.99
	7.5 FNMA WAM 3010 548190	960.20	1,013.13
	7.5 FNMA WAM 3011 561790	45,196.90	46,601.34
	7.5 FNMA WAM 3012 541493	341.25	342.45
	7.5 FNMA WAM 3101 562653	1,529.56	1,535.05
	7.5 FNMA WAM 3105 545067	2,572.88	2,697.44
	7.5 FNMA WAM 3106 589344	2,513.51	2,522.56
	7.5 FNMA WAM 3108 600836	9,713.31	9,797.12
	7.5 FNMA WAM 3203 637091	26,390.85	27,953.84
	7.5 FNMA WAM 3204 636447	123,202.34	132,069.87
	7.5 FNMA WAM 3206 254383	999.86	1,096.18
	8 FNMA WAM 2407 250086	802.98	821.29
	8 FNMA WAM 2409 294579	496.07	498.10
	8 FNMA WAM 2412 303101	94.06	94.78
	8 FNMA WAM 2412 313454	54.31	54.73
	8 FNMA WAM 2501 303113	919.19	931.08
	8 FNMA WAM 2501 303136	122.83	123.96
	8 FNMA WAM 2501 305095	287.70	288.88
	8 FNMA WAM 2502 303226	385.88	389.45
	8 FNMA WAM 2504 303256	1,462.37	1,474.80
	8 FNMA WAM 2505 303273	1,199.28	1,236.09
	8 FNMA WAM 2506 250284	466.24	482.31
	8 FNMA WAM 2510 354471	199.87	200.60
	8 FNMA WAM 2601 250462	136.91	142.03
	8 FNMA WAM 2604 250573	1,469.32	1,495.62
	8 FNMA WAM 2604 303854	371.07	374.62
	8 FNMA WAM 2607 250627	1,463.18	1,523.99
	8 FNMA WAM 2607 303987	1,265.08	1,315.62
	8 FNMA WAM 2607 348798	1,312.84	1,318.28
	8 FNMA WAM 2608 250642	1,745.20	1,831.71
	8 FNMA WAM 2609 125446	832.83	870.42
	8 FNMA WAM 2609 356883	269.85	270.93
	8 FNMA WAM 2610 356358	1,183.23	1,190.22
	8 FNMA WAM 2610 358965	4,266.11	4,300.61
	8 FNMA WAM 2610 361101	514.73	516.90
	8 FNMA WAM 2611 250737	442.80	461.25
	8 FNMA WAM 2612 353014	104.31	104.75
	8 FNMA WAM 2612 356369	535.37	537.62
	8 FNMA WAM 2612 365844	1,507.82	1,514.17
	8 FNMA WAM 2612 398058	1,435.05	1,449.76
	8 FNMA WAM 2702 371204	4,345.12	4,363.47
	8 FNMA WAM 2707 313637	666.96	698.36
	8 FNMA WAM 2708 251116	855.53	896.86
	8 FNMA WAM 2708 396849	1,747.75	1,755.15
	8 FNMA WAM 2709 399368	2,175.35	2,184.53
	8 FNMA WAM 2709 399397	472.95	474.95
	8 FNMA WAM 2710 251237	1,734.01	1,817.18
	8 FNMA WAM 2711 251287	879.62	923.34
	8 FNMA WAM 2712 451747	6,227.58	6,391.70
	8 FNMA WAM 2801 406640	4,231.59	4,249.53
	8 FNMA WAM 2802 323067	1,990.49	2,089.96
	8 FNMA WAM 2803 533484	433.93	435.77
	8 FNMA WAM 2806 323218	165.00	169.81
	8 FNMA WAM 2809 252108	2,039.11	2,047.71
	8 FNMA WAM 2902 323602	185.40	187.25
	8 FNMA WAM 2909 513693	604.83	615.93
	8 FNMA WAM 2909 513941	532.43	537.98
	8 FNMA WAM 2911 252875	322.22	341.38
	8 FNMA WAM 2911 323992	316.72	334.03
	8 FNMA WAM 2911 522329	124.16	125.25
	8 FNMA WAM 2912 252926	876.10	917.19
	8 FNMA WAM 2912 519816	16,561.42	17,484.73
	8 FNMA WAM 2912 522781	5,172.94	5,452.26
	8 FNMA WAM 3001 525118	558.95	561.32
	8 FNMA WAM 3001 535095	676.43	735.88
	8 FNMA WAM 3002 531753	127.87	128.41
	8 FNMA WAM 3003 253114	670.99	718.45
	8 FNMA WAM 3003 529424	8,194.04	8,392.40
	8 FNMA WAM 3003 533503	8,463.28	8,522.21
	8 FNMA WAM 3003 535190	1,389.27	1,470.98
	8 FNMA WAM 3004 259026	316.36	324.08
	8 FNMA WAM 3004 534515	3,005.46	3,076.29
	8 FNMA WAM 3004 536330	45.34	47.40
	8 FNMA WAM 3004 536601	969.31	981.60
	8 FNMA WAM 3004 537148	698.06	710.11
	8 FNMA WAM 3005 253266	2,756.40	3,047.35
	8 FNMA WAM 3005 531265	406.90	411.48
	8 FNMA WAM 3005 534661	3,889.44	3,905.69
	8 FNMA WAM 3005 535271	426.86	469.44
	8 FNMA WAM 3005 536949	626.96	632.81
	8 FNMA WAM 3005 537255	2,415.83	2,425.60
	8 FNMA WAM 3005 539943	53.60	53.79
	8 FNMA WAM 3005 540755	1,752.94	1,794.63
	8 FNMA WAM 3005 540756	54.42	54.82
	8 FNMA WAM 3006 190307	273.55	296.64
	8 FNMA WAM 3006 253347	554.03	600.30
	8 FNMA WAM 3006 538576	43.42	43.60
	8 FNMA WAM 3006 541828	762.70	771.30
	8 FNMA WAM 3006 542767	4,798.38	5,119.32
	8 FNMA WAM 3007 253356	1,053.78	1,161.46
	8 FNMA WAM 3007 535401	103.09	108.72
	8 FNMA WAM 3007 538887	78.35	84.19
	8 FNMA WAM 3007 542389	1,551.15	1,590.79
	8 FNMA WAM 3007 543852	757.06	760.29
	8 FNMA WAM 3007 543944	1,653.16	1,665.64
	8 FNMA WAM 3007 546990	139.95	140.54
	8 FNMA WAM 3008 253398	1,499.33	1,602.67
	8 FNMA WAM 3008 539615	3,049.12	3,094.18
	8 FNMA WAM 3008 542581	3,355.71	3,414.73
	8 FNMA WAM 3008 548016	10,154.05	10,436.79
	8 FNMA WAM 3008 549603	21.93	22.13
	8 FNMA WAM 3009 544444	2,169.22	2,198.54
	8 FNMA WAM 3009 549229	3,451.00	3,591.36
	8 FNMA WAM 3009 549890	250.86	256.63
	8 FNMA WAM 3009 550588	124.12	124.63
	8 FNMA WAM 3009 551252	93.39	93.78
	8 FNMA WAM 3009 551285	60.45	60.70
	8 FNMA WAM 3009 551410	267.61	272.56
	8 FNMA WAM 3009 556014	1,226.94	1,301.69
	8 FNMA WAM 3009 557195	3,139.86	3,216.71
	8 FNMA WAM 3010 535597	1,056.62	1,126.55
	8 FNMA WAM 3010 548944	65.04	65.30
	8 FNMA WAM 3010 553264	6,686.07	6,879.95
	8 FNMA WAM 3010 556519	22.94	23.03
	8 FNMA WAM 3010 557951	2,065.03	2,091.66
	8 FNMA WAM 3010 559148	394.70	396.38
	8 FNMA WAM 3010 560834	254.11	255.16
	8 FNMA WAM 3011 554866	482.22	511.58
	8 FNMA WAM 3011 556050	1,044.30	1,114.74
	8 FNMA WAM 3011 560704	5,270.84	5,293.23
	8 FNMA WAM 3012 540478	2,454.49	2,464.87
	8 FNMA WAM 3012 541494	833.47	837.02
	8 FNMA WAM 3012 559603	1,420.14	1,426.14
	8 FNMA WAM 3012 560458	266.08	266.31
	8 FNMA WAM 3012 560669	126.17	126.70
	8 FNMA WAM 3012 562054	1,348.03	1,363.61
	8 FNMA WAM 3012 562059	1,550.12	1,566.25
	8 FNMA WAM 3012 562065	1,691.03	1,710.54
	8 FNMA WAM 3012 563509	1,931.45	1,954.16
	8 FNMA WAM 3012 568865	530.20	532.38
	8 FNMA WAM 3101 541499	5,452.55	5,642.25
	8 FNMA WAM 3101 563869	999.70	1,006.69
	8 FNMA WAM 3101 567088	1,646.46	1,673.80
	8 FNMA WAM 3102 253644	1,914.96	2,101.84
	8 FNMA WAM 3102 568698	4,773.94	4,841.97
	8.5 FNMA WAM 2302 124679	3,716.81	3,732.93
	8.5 FNMA WAM 2405 190790	195.43	196.25
	9 FNMA WAM 2406 190853	808.36	811.12
	9 FNMA WAM 2407 250113	1,049.25	1,057.43
	9 FNMA WAM 2608 313046	121.56	126.27
特殊債券 小計		4,813,298.78	4,683,219.34
			(637,198,823)
社債券	1.1 JDOT 2020-A A 240815	70,601.75	69,892.33
	1.339 TOYOTA MOTO 260325	100,000.00	91,254.78
	1.375 HOME DEPOT 310315	75,000.00	60,692.19
	1.7 MERCK & CO IN 270610	125,000.00	113,789.73
	1.8 BANK OF NE 310728	50,000.00	40,675.17
	1.85 BERKSHIRE HA 300312	25,000.00	21,387.48
	1.9 ALPHABET INC 400815	25,000.00	17,932.19
	1.95 COMCAST CORP 310115	75,000.00	63,225.31
	2.25 PUBLIC SERV 260915	150,000.00	140,915.53
	2.25 TEXAS INSTRU 290904	50,000.00	44,693.46
	2.275 EXXON MOBIL 260816	50,000.00	47,532.70
	2.288 CEDARS-SINA 310815	50,000.00	42,829.87
	2.35 WESTPAC BAN 250219	300,000.00	290,498.91
	2.375 APPLE INC 410208	25,000.00	19,093.02
	2.4 NEVADA POWER 300501	75,000.00	65,283.04
	2.45 PROGRESSIVE 270115	75,000.00	71,146.34
	2.5 SHELL INTERNA 260912	100,000.00	95,543.53
	2.525 MICROSOFT C 500601	50,000.00	37,398.44
	2.65 APPLE INC 500511	25,000.00	18,689.84
	2.65 CME GROUP IN 320315	50,000.00	44,489.50
	2.65 STATE STREET 260519	150,000.00	143,429.74
	2.7 AMAZON.COM IN 600603	25,000.00	17,111.05
	2.8 INTEL CORP 410812	25,000.00	19,100.45
	2.85 FLORIDA POWE 250401	75,000.00	73,641.30
	2.85 NVIDIA CORP 300401	50,000.00	46,000.04
	3 CENTERPOINT ENE 270201	150,000.00	143,838.30
	3.282 COMM 2013 460110	254,865.00	253,579.46
	3.3 CANADIAN IMPE 250407	100,000.00	98,241.69
	3.35 MASTERCARD I 300326	50,000.00	47,873.12
	3.45 JOHN DEERE C 240110	75,000.00	75,287.00
	3.5 HSBC USA INC 240623	200,000.00	198,779.47
	3.625 CREDIT SUIS 240909	300,000.00	294,886.61
	3.65 DUKE ENERGY 290201	25,000.00	23,858.79
	3.75 CHARLES SCHW 240401	150,000.00	150,648.20
	3.8 CONSUMERS ENE 281115	100,000.00	97,923.46
	3.883 TOTAL CAPIT 281011	75,000.00	73,899.62
	3.95 DUKE ENERGY 281115	75,000.00	74,235.86
	4 DELMARVA PWR 420601	50,000.00	43,297.69
	4.2 AMERICAN E 251106	150,000.00	152,230.83
	4.456 TORONTO-DOM 320608	50,000.00	49,492.89
	4.6 INTERCONTINEN 330315	75,000.00	75,216.75
	FRN BANK OF AM 320422	175,000.00	148,074.77
	FRN BANK OF AM 321020	50,000.00	41,520.07
	FRN CITIGROUP 321103	50,000.00	40,855.04
	FRN GOLDMAN SA 320422	150,000.00	125,076.86
	FRN JP MORGAN 320204	50,000.00	40,389.01
	FRN JP MORGAN 321108	100,000.00	83,417.64
	FRN WELLS FARGO & 301030	125,000.00	110,484.66
社債券 小計		4,450,466.75	4,139,353.73
			(563,200,468)
アメリカドル合計			12,863,765.53	13,043,929.46
				(1,774,757,041)
	合計			1,774,757,041
				(1,774,757,041)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	5銘柄	32.36%	32.36%
	特殊債券	222銘柄	35.90%	35.90%
	社債券	48銘柄	31.73%	31.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。