有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

USボンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	43,816,394
コール・ローン	5,644,963
国債証券	1,333,628,279
特殊債券	835,765,660
社債券	908,766,996
派生商品評価勘定	1,450,641
未収入金	29,902,634
未収利息	29,463,783
前払費用	537,858
差入委託証拠金	49,495,607
流動資産合計	3,238,472,815
資産合計	3,238,472,815
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,907,853
未払金	35,484,076
未払利息	9
流動負債合計	42,391,938
負債合計	42,391,938
純資産の部
元本等
元本	1,777,328,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,418,752,397
元本等合計	3,196,080,877
純資産合計	3,196,080,877
負債純資産合計	3,238,472,815

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月 8日現在]
1.	期首	令和 1年 7月 9日
	期首元本額	1,809,926,335円
	期中追加設定元本額	38,223,957円
	期中一部解約元本額	70,821,812円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 米国債券インカムオープン	1,777,328,480円
	合計	1,777,328,480円
2.	受益権の総数	1,777,328,480口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 7月 9日 至 令和 2年 1月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△16,122,276
特殊債券	5,019,042
社債券	8,091,313
合計	△3,011,921

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 1月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	968,716,914	―	962,029,782	△6,687,132
	売建	610,156,050	―	608,926,130	1,229,920
合計		1,578,872,964	―	1,570,955,912	△5,457,212

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.7982円
(1万口当たり純資産額)	(17,982円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	2.625 CANADA GOVE 220125	300,000.00	306,043.03
		6.25 T-BOND 300515	1,325,000.00	1,878,912.10
		6.75 T-BOND 260815	1,875,000.00	2,467,675.78
		7.5 T-BOND 241115	250,000.00	318,476.56
		7.625 T-BOND 221115	3,250,000.00	3,802,626.95
		7.625 T-BOND 250215	1,875,000.00	2,424,829.08
		8.125 T-BOND 210515	1,075,000.00	1,169,314.45
	国債証券 小計		9,950,000.00	12,367,877.95
				(1,333,628,279)
	特殊債券	3 FN MA3724 4906 MA3724	89,711.31	90,617.60
		3 FN MA3846 4911 MA3846	99,026.79	100,027.19
		3 FR RE6019 4911 RE6019	49,753.92	50,256.55
		3 FWLS 2016 1A 460725	61,487.23	62,335.56
		3 FWLS 2017-SC01 461225	114,804.01	115,756.53
		3 FWLS 2017-SC02 470525	80,883.68	81,603.30
		3 SCRT 2017-3 MT 560725	85,741.83	87,610.74
		3 SCRT 2018-1 MT 570525	151,555.50	154,934.73
		3 SCRT 2018-2 HT 571125	87,701.74	89,297.99
		3 SCRT 2018-4 HT 571125	110,635.00	112,714.60
		3 SCRT 2019-1 HT 580725	140,070.39	143,123.50
		3 SCRT 2019-2 HT 580825	47,132.43	48,136.20
		3 SCRT 2019-3 HT 581025	21,359.21	21,744.67
		3 SCRT 2019-4 HT 590325	73,816.88	75,379.73
		3 SCRT 2019-4 MT 590325	98,507.58	100,593.67
		3.5 FN MA372 4906 MA3725	124,336.86	127,114.93
		3.5 FWLS 2015 1A 450525	76,963.26	78,357.29
		3.5 FWLS 2016 2A 461025	64,586.64	67,482.96
		3.5 FWLS 2017-SC0 461225	94,586.24	97,740.12
		3.5 FWLS 2017-SC0 470525	27,511.10	28,359.65
		3.5 G2 AB7278 421120	648,242.98	679,870.85
		3.5 G2 MA5077 480320	380,152.03	393,477.72
		3.5 G2 MA5329 480720	385,046.75	398,068.07
		3.5 G2 MA5397 480820	376,164.96	390,060.57
		4 FN MA3754 4908 MA3754	87,141.85	89,402.64
		4 FWLS 2015 2A 450525	30,573.92	31,111.53
		4 G2 BF1496 480120	420,869.51	451,684.91
		4 G2 MA5320 480720	221,684.81	228,225.24
		4 SCRT 2019-2 M55 580825	45,810.41	48,627.01
		4 SCRT 2019-3 M55 581025	26,017.12	27,577.73
		4 SCRT 2019-4 M55 590325	73,983.58	78,162.46
		4.5 G2 MA1840 440420	357,556.35	384,301.13
		4.5 G2 MA2225 440920	202,008.42	216,908.14
		4.5 SCRT 2017-4 M 570625	200,610.78	215,175.52
		5 FGLMC WAM 390801	57,396.10	63,407.83
		5 G2 BK5991 481220	35,369.67	36,814.13
		5.5 FNMA WAM 3511 843798	136,663.75	154,092.98
		6 FGLMC WAM 3808 A81140	79,998.84	88,668.44
		6.5 FN 2107 253886	387.55	429.77
		6.5 FNMA WAM 2907 252570	35,725.83	39,945.05
		6.5 FNMA WAM 3102 535705	44,492.33	49,339.76
		6.5 FNMA WAM 3110 606828	31,465.24	34,893.37
		6.5 FNMA WAM 3206 545695	180,544.02	203,795.23
		6.5 FNMA WAM 3208 646528	15,603.22	17,303.18
		6.5 FNMA WAM 3208 656412	33,084.71	36,689.28
		6.5 FNMA WAM 3209 545879	264,831.77	298,498.31
		6.5 FNMA WAM 3212 678844	46,960.59	52,214.05
		7 FGLMC WAM 3109 G01311	15,791.11	17,916.29
		7 FGLMC WAM 3109 G01315	3,148.21	3,600.90
		7 FGLMC WAM 3204 C01345	19,808.00	22,897.35
		7 FGLMC WAM 3204 G01381	14,174.88	16,243.97
		7 FGLMC WAM 3205 C01367	25,272.63	28,992.55
		7 FNMA WAM 2709 313687	6,831.78	7,605.27
		7 FNMA WAM 3101 511793	4,066.96	4,282.45
		7 FNMA WAM 3111 616766	1,165.14	1,193.10
	7 FNMA WAM 3201 622283	7,069.06	7,150.46
	7 FNMA WAM 3202 629648	8,105.48	8,200.40
	7 FNMA WAM 3209 663180	5,473.51	5,638.55
	7 FNMA WAM 3402 255168	14,356.88	16,294.53
	7 FNMA WAM 3402 759594	14,410.99	15,119.81
	7 FNMA WAM 3403 789566	9,962.89	10,631.72
	7 FNMA WAM 3407 786265	4,409.70	4,521.31
	7 FNMA WAM 3407 786482	5,336.75	5,908.20
	7 FNMA WAM 3509 842085	6,944.62	7,101.64
	7 FNMA WAM 3512 745114	4,521.32	5,247.47
	7 FNMA WAM 3604 745436	3,118.02	3,734.48
	7.5 FNMA WAM 2901 545272	96,067.24	105,001.83
	7.5 FNMA WAM 2908 508609	76.20	77.37
	7.5 FNMA WAM 2909 504318	4,458.88	4,508.26
	7.5 FNMA WAM 2912 524976	21,184.39	21,704.15
	7.5 FNMA WAM 3001 252981	4,044.98	4,716.28
	7.5 FNMA WAM 3004 536595	281.32	287.71
	7.5 FNMA WAM 3010 548190	1,508.72	1,689.55
	7.5 FNMA WAM 3011 561790	54,305.85	57,307.16
	7.5 FNMA WAM 3012 541493	2,355.97	2,511.47
	7.5 FNMA WAM 3101 562653	1,818.61	1,826.18
	7.5 FNMA WAM 3105 545067	4,837.82	5,429.00
	7.5 FNMA WAM 3106 589344	3,390.20	3,434.46
	7.5 FNMA WAM 3108 599610	4,377.61	4,381.64
	7.5 FNMA WAM 3108 600836	27,454.91	29,241.85
	7.5 FNMA WAM 3203 637091	35,065.90	40,255.35
	7.5 FNMA WAM 3204 636447	146,003.47	167,572.26
	7.5 FNMA WAM 3206 254383	1,574.17	1,882.56
	8 FNMA WAM 2204 124267	34.64	35.00
	8 FNMA WAM 2407 250086	2,279.26	2,469.84
	8 FNMA WAM 2409 294579	1,045.10	1,049.85
	8 FNMA WAM 2412 303101	330.30	333.35
	8 FNMA WAM 2412 313454	288.43	291.22
	8 FNMA WAM 2501 303113	3,240.52	3,470.95
	8 FNMA WAM 2501 303136	339.06	362.72
	8 FNMA WAM 2501 305095	578.52	581.15
	8 FNMA WAM 2502 303226	1,131.41	1,209.35
	8 FNMA WAM 2504 303256	4,252.22	4,545.20
	8 FNMA WAM 2505 303273	4,068.89	4,480.58
	8 FNMA WAM 2505 408009	71.83	72.05
	8 FNMA WAM 2506 250284	1,011.68	1,092.95
	8 FNMA WAM 2510 354471	2,540.04	2,573.61
	8 FNMA WAM 2601 250462	264.57	286.91
	8 FNMA WAM 2604 250573	2,710.82	2,904.28
	8 FNMA WAM 2604 303854	834.66	897.32
	8 FNMA WAM 2606 346479	978.33	982.67
	8 FNMA WAM 2607 250627	4,170.30	4,589.19
	8 FNMA WAM 2607 303987	3,262.49	3,606.79
	8 FNMA WAM 2607 348798	2,408.71	2,419.71
	8 FNMA WAM 2608 250642	3,269.44	3,704.60
	8 FNMA WAM 2609 125446	1,518.77	1,678.62
	8 FNMA WAM 2609 356883	1,332.22	1,338.31
	8 FNMA WAM 2610 356358	1,767.95	1,803.27
	8 FNMA WAM 2610 358965	13,692.22	14,547.23
	8 FNMA WAM 2610 359108	1,030.61	1,031.90
	8 FNMA WAM 2610 361101	1,354.35	1,386.22
	8 FNMA WAM 2611 250737	1,109.33	1,217.61
	8 FNMA WAM 2612 353014	335.09	347.28
	8 FNMA WAM 2612 356369	1,017.53	1,031.16
	8 FNMA WAM 2612 365844	2,234.23	2,244.48
	8 FNMA WAM 2612 398058	3,817.25	4,097.46
	8 FNMA WAM 2702 371204	6,223.83	6,252.42
	8 FNMA WAM 2707 313637	1,412.29	1,557.25
	8 FNMA WAM 2708 251116	1,505.07	1,642.67
	8 FNMA WAM 2708 396849	2,388.62	2,399.61
	8 FNMA WAM 2709 399368	3,132.78	3,147.17
	8 FNMA WAM 2709 399397	1,530.47	1,576.24
	8 FNMA WAM 2710 251237	2,653.66	2,939.62
	8 FNMA WAM 2711 251287	1,660.31	1,832.21
	8 FNMA WAM 2712 451747	11,461.47	12,378.68
	8 FNMA WAM 2801 406640	5,703.20	5,729.45
	8 FNMA WAM 2802 323067	4,140.72	4,560.15
	8 FNMA WAM 2803 533484	576.88	584.39
	8 FNMA WAM 2806 323218	623.50	670.21
	8 FNMA WAM 2809 252108	3,032.21	3,079.28
	8 FNMA WAM 2902 323602	599.31	648.59
	8 FNMA WAM 2909 513693	746.14	768.60
	8 FNMA WAM 2909 513941	1,569.74	1,732.73
	8 FNMA WAM 2911 252875	532.61	602.54
	8 FNMA WAM 2911 323992	655.24	742.14
	8 FNMA WAM 2911 522329	152.06	154.45
	8 FNMA WAM 2912 252926	1,854.89	2,108.40
	8 FNMA WAM 2912 519816	25,450.86	28,597.43
	8 FNMA WAM 2912 522354	912.33	944.11
	8 FNMA WAM 2912 522781	7,402.03	8,226.94
	8 FNMA WAM 3001 524847	651.08	654.00
	8 FNMA WAM 3001 525118	1,376.30	1,425.80
	8 FNMA WAM 3001 535095	1,154.49	1,380.62
	8 FNMA WAM 3002 531753	756.75	837.23
	8 FNMA WAM 3003 253114	1,131.63	1,314.19
	8 FNMA WAM 3003 529424	10,978.11	11,609.31
	8 FNMA WAM 3003 533503	10,279.10	10,425.02
	8 FNMA WAM 3003 535190	2,193.50	2,474.16
	8 FNMA WAM 3004 259026	510.85	576.87
	8 FNMA WAM 3004 528997	794.95	798.24
	8 FNMA WAM 3004 532521	374.53	376.26
	8 FNMA WAM 3004 534515	5,201.77	5,776.26
	8 FNMA WAM 3004 536330	56.96	61.51
	8 FNMA WAM 3004 536601	1,182.21	1,213.23
	8 FNMA WAM 3004 537148	1,154.92	1,211.31
	8 FNMA WAM 3005 253266	3,872.08	4,620.21
	8 FNMA WAM 3005 531265	711.78	741.80
	8 FNMA WAM 3005 532028	943.71	947.90
	8 FNMA WAM 3005 534661	6,808.88	6,902.97
	8 FNMA WAM 3005 535271	685.01	818.24
	8 FNMA WAM 3005 536949	754.91	767.20
	8 FNMA WAM 3005 537255	5,758.55	5,892.55
	8 FNMA WAM 3005 538910	5,478.41	5,657.74
	8 FNMA WAM 3005 539943	869.42	893.67
	8 FNMA WAM 3005 540755	2,324.61	2,422.06
	8 FNMA WAM 3005 540756	65.95	66.89
	8 FNMA WAM 3006 190307	542.23	634.26
	8 FNMA WAM 3006 253347	778.47	914.69
	8 FNMA WAM 3006 538576	73.78	74.70
	8 FNMA WAM 3006 541282	2,832.09	2,951.58
	8 FNMA WAM 3006 541735	2,782.91	2,979.88
	8 FNMA WAM 3006 541828	936.60	954.45
	8 FNMA WAM 3006 542767	5,849.37	6,640.60
	8 FNMA WAM 3006 542774	1,968.33	1,993.15
	8 FNMA WAM 3007 253356	1,762.95	2,110.14
	8 FNMA WAM 3007 535401	192.26	218.39
	8 FNMA WAM 3007 538887	130.77	150.00
	8 FNMA WAM 3007 541459	861.15	913.13
	8 FNMA WAM 3007 542389	2,206.95	2,315.45
	8 FNMA WAM 3007 543852	908.25	917.93
	8 FNMA WAM 3007 543944	2,009.61	2,038.78
	8 FNMA WAM 3007 546384	89.94	90.35
	8 FNMA WAM 3007 546990	167.78	168.58
	8 FNMA WAM 3007 547821	3,832.57	3,850.92
	8 FNMA WAM 3008 253398	2,148.99	2,467.00
	8 FNMA WAM 3008 539615	3,699.30	3,801.42
	8 FNMA WAM 3008 541466	57.07	57.33
	8 FNMA WAM 3008 542580	2,963.92	2,977.39
	8 FNMA WAM 3008 542581	4,009.54	4,126.53
	8 FNMA WAM 3008 548016	12,084.00	12,783.33
	8 FNMA WAM 3008 549603	121.42	138.32
	8 FNMA WAM 3009 544444	2,602.86	2,672.65
	8 FNMA WAM 3009 549229	4,188.94	4,498.74
	8 FNMA WAM 3009 549890	298.05	310.92
	8 FNMA WAM 3009 550588	330.33	339.23
	8 FNMA WAM 3009 551252	112.79	113.33
	8 FNMA WAM 3009 551285	239.04	247.48
	8 FNMA WAM 3009 551410	330.55	340.61
	8 FNMA WAM 3009 551461	1,567.92	1,625.41
	8 FNMA WAM 3009 552953	246.21	254.04
	8 FNMA WAM 3009 556014	1,720.41	1,923.97
	8 FNMA WAM 3009 557195	3,758.94	3,943.52
	8 FNMA WAM 3010 533825	189.48	190.29
	8 FNMA WAM 3010 535597	2,003.62	2,280.71
	8 FNMA WAM 3010 548944	118.43	119.88
	8 FNMA WAM 3010 550793	22.84	22.93
	8 FNMA WAM 3010 553264	8,259.60	8,746.60
	8 FNMA WAM 3010 556519	41.86	42.05
	8 FNMA WAM 3010 557951	2,523.51	2,582.35
	8 FNMA WAM 3010 559148	947.95	969.22
	8 FNMA WAM 3010 560834	523.20	529.69
	8 FNMA WAM 3011 552521	10,811.50	10,981.09
	8 FNMA WAM 3011 554866	681.05	765.27
	8 FNMA WAM 3011 556050	1,339.52	1,520.01
	8 FNMA WAM 3011 560704	16,705.40	17,352.72
	8 FNMA WAM 3011 561194	21,426.72	21,530.49
	8 FNMA WAM 3011 563520	1,001.28	1,014.89
	8 FNMA WAM 3012 540478	3,733.90	3,751.10
	8 FNMA WAM 3012 541494	1,004.80	1,009.60
	8 FNMA WAM 3012 559603	5,346.10	5,878.94
	8 FNMA WAM 3012 560458	2,525.93	2,801.84
	8 FNMA WAM 3012 560669	150.38	151.10
	8 FNMA WAM 3012 562054	1,669.88	1,710.48
	8 FNMA WAM 3012 562059	1,845.83	1,880.60
	8 FNMA WAM 3012 562065	6,285.52	7,136.82
	8 FNMA WAM 3012 563509	2,311.80	2,366.55
	8 FNMA WAM 3012 564213	3,947.20	4,006.73
	8 FNMA WAM 3012 564752	1,952.13	1,961.22
	8 FNMA WAM 3012 568865	1,236.77	1,253.30
	8 FNMA WAM 3101 541499	6,447.15	6,814.46
	8 FNMA WAM 3101 563869	2,901.98	3,076.30
	8 FNMA WAM 3101 567088	1,946.35	2,001.90
	8 FNMA WAM 3102 253644	4,905.21	5,875.53
	8 FNMA WAM 3102 568698	6,753.00	6,992.85
	8.5 FNMA WAM 2302 124679	31,662.50	33,171.27
	8.5 FNMA WAM 2405 190790	12,872.80	13,012.21
	8.5 FNMA WAM 3007 772284	99,116.78	104,569.37
	9 FNMA WAM 2406 190853	2,528.64	2,618.80
	9 FNMA WAM 2407 250113	5,107.84	5,505.01
	9 FNMA WAM 2608 313046	469.39	512.98
	9.5 FNMA WAM 2208 323166	187.39	189.38
	FRN LPFA2011-A A2 270426	69,774.13	69,873.20
特殊債券 小計		7,333,329.96	7,750,771.22
			(835,765,660)
社債券	1.75 WALT DISNEY 240830	150,000.00	149,125.99
	2.05 HERSHEY COMP 241115	100,000.00	100,605.11
	2.125 COCA-COLA C 290906	75,000.00	73,391.69
	2.25 PUBLIC SERV 260915	150,000.00	149,158.17
	2.25 TEXAS INSTRU 290904	125,000.00	123,731.73
	2.275 EXXON MOBIL 260816	150,000.00	151,160.56
	2.35 WESTPAC BAN 250219	300,000.00	301,572.24
	2.55 SOUTHERN CAL 300201	50,000.00	49,828.53
	2.65 COMCAST CORP 300201	125,000.00	125,832.49
	2.65 STATE STREET 260519	150,000.00	153,476.20
	2.8 BANK OF NE 260504	225,000.00	231,732.32
	2.95 APPLE INC 490911	100,000.00	97,460.88
	2.95 HOME DEPOT I 290615	150,000.00	156,264.09
	3 CENTERPOINT ENE 270201	150,000.00	155,118.19
	3.1 PNC BANK NA 271025	250,000.00	261,990.03
	3.125 SHELL INTER 491107	100,000.00	99,189.76
	3.15 AMER AIRLINE 330815	75,000.00	77,744.54
	3.282 COMM 2013 460110	254,865.00	261,322.25
	3.3 IBM CORP 260515	125,000.00	132,330.99
	3.45 JOHN DEERE C 240110	75,000.00	79,210.12
	3.5 HSBC USA INC 240623	200,000.00	212,277.43
	3.625 CREDIT SUIS 240909	300,000.00	318,670.36
	3.65 DUKE ENERGY 290201	75,000.00	82,380.93
	3.7 MICROSOFT COR 460808	50,000.00	56,391.28
	3.7 WALMART INC 280626	175,000.00	193,293.15
	3.75 TD AMERITRAD 240401	150,000.00	159,835.31
	3.75 TRAVELERS CO 460515	50,000.00	54,724.75
	3.8 CONSUMERS ENE 281115	100,000.00	110,862.88
	3.883 TOTAL CAPIT 281011	150,000.00	167,742.15
	3.95 DUKE ENERGY 281115	125,000.00	139,599.71
	4 DELMARVA PWR 420601	200,000.00	214,738.72
	4 PROGRESSIVE COR 290301	175,000.00	197,073.82
	4 UNITED AIR 2014 271011	150,198.83	160,407.27
	4.2 AMERICAN E 251106	150,000.00	165,320.66
	4.25 BERKSHIRE HA 490115	50,000.00	59,252.67
	4.25 HSBC HOLD 240314	200,000.00	212,747.81
	4.25 MICROSOFT CO 470206	50,000.00	61,193.84
	4.3878JPMCC11C4A4 460715	587,719.71	599,705.19
	4.625 MEDTRONIC 450315	8,000.00	10,056.78
	4.8 GOLDMAN SACHS 440708	200,000.00	241,509.37
	4.869 WFRBS11-C2 440215	558,698.13	569,567.49
	4.875 NORDEA BK 210513	320,000.00	331,277.85
	5.1 AUST & NZ BAN 200113	475,000.00	475,174.78
	FRN BANK OF AM 300723	125,000.00	129,766.65
	FRN BANK OF AM 301022	100,000.00	101,366.84
	FRN JP MORGAN 300506	275,000.00	296,280.99
	FRN WELLS FARGO & 301030	175,000.00	176,310.61
社債券 小計		8,054,481.67	8,427,775.17
			(908,766,996)
アメリカドル合計			25,337,811.63	28,546,424.34
				(3,078,160,935)
	合計			3,078,160,935
				(3,078,160,935)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	7銘柄	43.33%	43.33%
	特殊債券	242銘柄	27.15%	27.15%
	社債券	47銘柄	29.52%	29.52%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。