有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

USボンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	29,458,879
コール・ローン	5,066,321
国債証券	490,224,221
特殊債券	838,456,584
社債券	1,018,628,428
派生商品評価勘定	2,870,612
未収入金	45,099,519
未収利息	16,100,356
前払費用	615,494
差入委託証拠金	69,377,304
流動資産合計	2,515,897,718
資産合計	2,515,897,718
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,531,253
未払金	22,521,953
未払利息	4
流動負債合計	25,053,210
負債合計	25,053,210
純資産の部
元本等
元本	1,298,703,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,140,718
元本等合計	2,490,844,508
純資産合計	2,490,844,508
負債純資産合計	2,515,897,718

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月 8日現在]
1.	期首	令和 2年 1月 9日
	期首元本額	1,777,328,480円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	478,624,690円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 米国債券インカムオープン	1,298,703,790円
	合計	1,298,703,790円
2.	受益権の総数	1,298,703,790口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月 9日 至 令和 2年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,631,543
特殊債券	21,089,873
社債券	53,906,881
合計	84,628,297

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年 7月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	592,145,797	―	595,007,444	2,861,647
	売建	418,243,574	―	420,765,862	△2,522,288
合計		1,010,389,371	―	1,015,773,306	339,359

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.9179円
(1万口当たり純資産額)	(19,179円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	2.625 CANADA GOVE 220125	300,000.00	311,119.07
		6.25 T-BOND 300515	1,375,000.00	2,118,466.79
		7.125 T-BOND 230215	1,125,000.00	1,328,862.30
		7.625 T-BOND 221115	675,000.00	793,731.44
	国債証券 小計		3,475,000.00	4,552,179.60
				(490,224,221)
	特殊債券	0.375 FEDERAL FAR 220408	520,000.00	521,254.85
		0.375 KFW 250718	210,000.00	209,136.90
		0.75 TENN VALLEY 250515	300,000.00	304,436.06
		3 FR RE6019 4911 RE6019	41,516.94	43,096.78
		3 FWLS 2016 1A 460725	49,479.85	50,619.48
		3 FWLS 2017-SC01 461225	96,681.82	98,884.38
		3 FWLS 2017-SC02 470525	68,908.12	70,482.00
		3 SCRT 2017-3 MT 560725	81,985.85	89,988.99
		3 SCRT 2018-1 MT 570525	145,232.21	160,378.46
		3 SCRT 2018-2 HT 571125	83,499.77	91,580.35
		3 SCRT 2018-4 HT 571125	106,861.07	117,524.60
		3 SCRT 2019-1 HT 580725	133,046.77	146,038.74
		3 SCRT 2019-2 HT 580825	45,072.57	49,408.71
		3 SCRT 2019-3 HT 581025	20,629.29	22,666.17
		3 SCRT 2019-4 HT 590325	71,247.00	78,558.16
		3 SCRT 2019-4 MT 590325	94,345.69	103,957.27
		3.5 FN MA372 4906 MA3725	64,890.78	66,907.59
		3.5 FR RE604 5004 RE6042	92,414.62	95,431.27
		3.5 FWLS 2015 1A 450525	58,578.09	60,035.55
		3.5 FWLS 2016 2A 461025	46,430.80	48,255.32
		3.5 FWLS 2017-SC0 461225	77,944.45	81,347.53
		3.5 FWLS 2017-SC0 470525	20,430.00	21,213.05
		3.5 G2 AB7278 421120	584,063.44	627,152.72
		3.5 G2 MA5077 480320	293,812.54	312,683.00
		3.5 G2 MA5329 480720	299,934.51	318,825.76
		3.5 G2 MA5397 480820	288,053.76	304,916.86
		4 FN MA3754 4908 MA3754	54,766.70	56,595.05
		4 FWLS 2015 2A 450525	24,233.06	25,492.25
		4 G2 BF1496 480120	375,806.25	419,738.19
		4 G2 MA5320 480720	120,927.50	126,297.25
		4 SCRT 2019-2 M55 580825	42,314.47	47,087.65
		4 SCRT 2019-3 M55 581025	23,763.42	26,415.71
		4 SCRT 2019-4 M55 590325	68,892.48	76,751.39
		4.5 G2 MA1840 440420	306,899.43	336,764.10
		4.5 G2 MA2225 440920	174,651.50	191,647.00
		4.5 SCRT 2017-4 M 570625	177,468.55	199,574.38
		5 FGLMC WAM 390801	56,498.70	65,022.05
		5 G2 BK5991 481220	13,229.50	14,234.96
		5.5 FNMA WAM 3511 843798	116,289.25	133,880.73
		6 FGLMC WAM 3808 A81140	78,847.74	88,308.24
		6.5 FN 2107 253886	205.67	229.43
		6.5 FNMA WAM 2907 252570	32,184.58	36,681.58
		6.5 FNMA WAM 3102 535705	38,796.58	43,704.29
		6.5 FNMA WAM 3110 606828	30,082.66	33,973.08
		6.5 FNMA WAM 3206 545695	165,566.12	188,054.34
		6.5 FNMA WAM 3208 646528	14,647.66	16,339.92
		6.5 FNMA WAM 3208 656412	31,695.84	35,357.70
		6.5 FNMA WAM 3209 545879	243,119.24	279,047.22
		6.5 FNMA WAM 3212 678844	45,212.83	52,079.96
		7 FGLMC WAM 3109 G01311	14,505.84	16,814.88
		7 FGLMC WAM 3109 G01315	2,893.53	3,381.83
		7 FGLMC WAM 3204 C01345	17,481.71	20,569.21
		7 FGLMC WAM 3204 G01381	12,780.26	14,859.75
		7 FGLMC WAM 3205 C01367	22,475.06	26,592.50
		7 FNMA WAM 2709 313687	6,078.19	6,825.08
		7 FNMA WAM 3101 511793	2,434.35	2,507.94
		7 FNMA WAM 3111 616766	1,133.80	1,171.46
		7 FNMA WAM 3201 622283	6,701.42	6,806.79
	7 FNMA WAM 3202 629648	7,890.00	8,020.76
	7 FNMA WAM 3209 663180	4,960.17	5,159.69
	7 FNMA WAM 3402 255168	13,935.53	16,412.63
	7 FNMA WAM 3402 759594	13,989.11	14,928.41
	7 FNMA WAM 3403 789566	9,728.35	10,625.66
	7 FNMA WAM 3407 786265	4,314.18	4,465.09
	7 FNMA WAM 3407 786482	5,223.63	5,981.06
	7 FNMA WAM 3509 842085	6,820.28	7,034.79
	7 FNMA WAM 3512 745114	4,211.25	4,980.23
	7 FNMA WAM 3604 745436	2,703.73	3,315.40
	7.5 FNMA WAM 2901 545272	88,246.35	98,705.84
	7.5 FNMA WAM 2908 508609	73.40	74.83
	7.5 FNMA WAM 2909 504318	4,299.71	4,365.86
	7.5 FNMA WAM 2912 524976	20,221.54	20,889.29
	7.5 FNMA WAM 3001 252981	3,586.04	4,210.13
	7.5 FNMA WAM 3004 536595	271.65	279.54
	7.5 FNMA WAM 3010 548190	1,426.53	1,648.14
	7.5 FNMA WAM 3011 561790	52,636.94	56,462.30
	7.5 FNMA WAM 3012 541493	729.78	743.39
	7.5 FNMA WAM 3101 562653	1,765.38	1,777.53
	7.5 FNMA WAM 3105 545067	3,855.65	4,433.63
	7.5 FNMA WAM 3106 589344	2,888.82	2,908.74
	7.5 FNMA WAM 3108 599610	1,210.08	1,217.76
	7.5 FNMA WAM 3108 600836	26,646.47	28,808.82
	7.5 FNMA WAM 3203 637091	30,153.04	35,107.16
	7.5 FNMA WAM 3204 636447	141,803.09	167,753.17
	7.5 FNMA WAM 3206 254383	1,304.21	1,606.80
	8 FNMA WAM 2204 124267	20.57	20.84
	8 FNMA WAM 2407 250086	2,023.07	2,215.36
	8 FNMA WAM 2409 294579	943.17	950.12
	8 FNMA WAM 2412 303101	232.19	235.28
	8 FNMA WAM 2412 313454	119.36	120.88
	8 FNMA WAM 2501 303113	2,644.49	2,872.84
	8 FNMA WAM 2501 303136	294.58	320.01
	8 FNMA WAM 2501 305095	525.54	529.42
	8 FNMA WAM 2502 303226	928.05	1,008.20
	8 FNMA WAM 2504 303256	3,759.68	4,018.76
	8 FNMA WAM 2505 303273	3,380.31	3,754.03
	8 FNMA WAM 2506 250284	897.19	987.07
	8 FNMA WAM 2510 354471	739.45	741.78
	8 FNMA WAM 2601 250462	230.70	254.36
	8 FNMA WAM 2604 250573	2,508.96	2,740.82
	8 FNMA WAM 2604 303854	746.24	813.52
	8 FNMA WAM 2606 346479	774.58	780.12
	8 FNMA WAM 2607 250627	3,527.38	3,932.80
	8 FNMA WAM 2607 303987	2,964.43	3,312.99
	8 FNMA WAM 2607 348798	2,207.82	2,224.15
	8 FNMA WAM 2608 250642	2,935.32	3,370.64
	8 FNMA WAM 2609 125446	1,421.15	1,599.04
	8 FNMA WAM 2609 356883	1,229.29	1,238.39
	8 FNMA WAM 2610 356358	1,660.86	1,699.68
	8 FNMA WAM 2610 358965	12,885.24	13,848.21
	8 FNMA WAM 2610 361101	705.86	708.08
	8 FNMA WAM 2611 250737	965.09	1,071.91
	8 FNMA WAM 2612 353014	140.46	140.90
	8 FNMA WAM 2612 356369	911.03	927.90
	8 FNMA WAM 2612 365844	2,099.17	2,114.78
	8 FNMA WAM 2612 398058	3,412.61	3,724.79
	8 FNMA WAM 2702 371204	5,879.21	5,922.96
	8 FNMA WAM 2707 313637	1,155.38	1,298.90
	8 FNMA WAM 2708 251116	1,343.59	1,507.32
	8 FNMA WAM 2708 396849	2,271.07	2,287.99
	8 FNMA WAM 2709 399368	2,955.68	2,977.67
	8 FNMA WAM 2709 399397	1,452.47	1,503.90
	8 FNMA WAM 2710 251237	2,518.55	2,859.59
	8 FNMA WAM 2711 251287	1,469.45	1,658.87
	8 FNMA WAM 2712 451747	10,501.86	11,558.07
	8 FNMA WAM 2801 406640	5,433.96	5,474.46
	8 FNMA WAM 2802 323067	3,791.66	4,267.57
	8 FNMA WAM 2803 533484	550.63	559.80
	8 FNMA WAM 2806 323218	532.79	582.34
	8 FNMA WAM 2809 252108	2,820.68	2,841.66
	8 FNMA WAM 2902 323602	532.80	587.22
	8 FNMA WAM 2909 513693	720.19	748.25
	8 FNMA WAM 2909 513941	1,441.37	1,604.26
	8 FNMA WAM 2911 252875	505.23	586.22
	8 FNMA WAM 2911 323992	606.21	700.57
	8 FNMA WAM 2911 522329	146.95	149.95
	8 FNMA WAM 2912 252926	1,219.03	1,368.56
	8 FNMA WAM 2912 519816	24,416.30	28,182.80
	8 FNMA WAM 2912 522354	881.33	920.74
	8 FNMA WAM 2912 522781	6,982.98	7,966.43
	8 FNMA WAM 3001 525118	1,321.23	1,382.82
	8 FNMA WAM 3001 535095	1,016.93	1,239.21
	8 FNMA WAM 3002 531753	711.35	807.11
	8 FNMA WAM 3003 253114	1,045.94	1,238.85
	8 FNMA WAM 3003 529424	10,623.68	11,386.29
	8 FNMA WAM 3003 533503	9,946.89	10,130.40
	8 FNMA WAM 3003 535190	2,077.00	2,402.63
	8 FNMA WAM 3004 259026	492.96	570.35
	8 FNMA WAM 3004 528997	364.42	366.67
	8 FNMA WAM 3004 532521	359.17	361.85
	8 FNMA WAM 3004 534515	4,936.21	5,613.77
	8 FNMA WAM 3004 536330	54.83	60.43
	8 FNMA WAM 3004 536601	1,143.21	1,180.75
	8 FNMA WAM 3004 537148	1,106.82	1,173.27
	8 FNMA WAM 3005 253266	3,715.84	4,567.35
	8 FNMA WAM 3005 531265	473.36	486.08
	8 FNMA WAM 3005 532028	754.65	760.06
	8 FNMA WAM 3005 534661	6,273.73	6,377.74
	8 FNMA WAM 3005 535271	615.13	756.27
	8 FNMA WAM 3005 536949	731.50	746.78
	8 FNMA WAM 3005 537255	5,145.39	5,273.45
	8 FNMA WAM 3005 538910	5,270.61	5,492.85
	8 FNMA WAM 3005 539943	812.22	838.09
	8 FNMA WAM 3005 540755	2,218.19	2,336.86
	8 FNMA WAM 3005 540756	63.83	65.02
	8 FNMA WAM 3006 190307	464.45	556.66
	8 FNMA WAM 3006 253347	721.10	866.42
	8 FNMA WAM 3006 538576	63.65	64.76
	8 FNMA WAM 3006 541282	2,741.09	2,883.57
	8 FNMA WAM 3006 541735	2,644.10	2,702.95
	8 FNMA WAM 3006 541828	904.73	927.11
	8 FNMA WAM 3006 542767	5,656.41	6,610.78
	8 FNMA WAM 3006 542774	1,906.73	1,937.76
	8 FNMA WAM 3007 253356	1,691.00	2,084.97
	8 FNMA WAM 3007 535401	165.34	188.06
	8 FNMA WAM 3007 538887	126.20	149.13
	8 FNMA WAM 3007 541459	827.72	891.89
	8 FNMA WAM 3007 542389	2,086.95	2,211.17
	8 FNMA WAM 3007 543852	880.52	892.20
	8 FNMA WAM 3007 543944	1,944.48	1,981.24
	8 FNMA WAM 3007 546384	83.42	84.03
	8 FNMA WAM 3007 546990	162.69	163.91
	8 FNMA WAM 3007 547821	3,714.00	3,742.01
	8 FNMA WAM 3008 253398	2,036.45	2,390.74
	8 FNMA WAM 3008 539615	3,579.88	3,708.44
	8 FNMA WAM 3008 542580	1,089.83	1,097.53
	8 FNMA WAM 3008 542581	3,889.78	4,036.74
	8 FNMA WAM 3008 548016	11,731.37	12,557.19
	8 FNMA WAM 3008 549603	117.41	138.00
	8 FNMA WAM 3009 544444	2,523.63	2,610.60
	8 FNMA WAM 3009 549229	4,053.84	4,439.52
	8 FNMA WAM 3009 549890	289.43	304.85
	8 FNMA WAM 3009 550588	318.34	329.53
	8 FNMA WAM 3009 551252	109.27	110.09
	8 FNMA WAM 3009 551285	76.87	77.11
	8 FNMA WAM 3009 551410	319.05	331.62
	8 FNMA WAM 3009 551461	1,484.70	1,554.45
	8 FNMA WAM 3009 556014	1,630.38	1,876.25
	8 FNMA WAM 3009 557195	3,646.27	3,865.82
	8 FNMA WAM 3010 533825	117.21	117.99
	8 FNMA WAM 3010 535597	1,776.72	2,073.52
	8 FNMA WAM 3010 548944	108.73	110.25
	8 FNMA WAM 3010 550793	3.69	3.70
	8 FNMA WAM 3010 553264	7,844.63	8,431.48
	8 FNMA WAM 3010 556519	38.39	38.67
	8 FNMA WAM 3010 557951	2,451.34	2,522.32
	8 FNMA WAM 3010 559148	893.52	917.82
	8 FNMA WAM 3010 560834	432.88	436.08
	8 FNMA WAM 3011 552521	10,501.13	10,715.79
	8 FNMA WAM 3011 554866	641.46	742.99
	8 FNMA WAM 3011 556050	1,278.01	1,494.32
	8 FNMA WAM 3011 560704	16,153.87	16,961.51
	8 FNMA WAM 3011 561194	20,819.09	20,976.72
	8 FNMA WAM 3012 540478	3,564.86	3,591.44
	8 FNMA WAM 3012 541494	973.54	980.87
	8 FNMA WAM 3012 559603	4,816.84	5,436.65
	8 FNMA WAM 3012 560458	2,426.04	2,763.54
	8 FNMA WAM 3012 560669	146.03	147.13
	8 FNMA WAM 3012 562054	1,613.97	1,662.59
	8 FNMA WAM 3012 562059	1,791.64	1,833.58
	8 FNMA WAM 3012 562065	6,065.04	7,097.42
	8 FNMA WAM 3012 563509	2,242.22	2,308.39
	8 FNMA WAM 3012 564752	1,877.46	1,891.48
	8 FNMA WAM 3012 568865	1,042.70	1,061.68
	8 FNMA WAM 3101 541499	6,264.95	6,754.18
	8 FNMA WAM 3101 563869	1,152.83	1,171.97
	8 FNMA WAM 3101 567088	1,891.42	1,961.37
	8 FNMA WAM 3102 253644	4,133.64	5,108.46
	8 FNMA WAM 3102 568698	6,402.20	6,695.28
	8.5 FNMA WAM 2302 124679	25,584.79	26,463.02
	8.5 FNMA WAM 2405 190790	9,430.10	9,568.34
	8.5 FNMA WAM 3007 772284	92,296.34	97,968.55
	9 FNMA WAM 2406 190853	2,151.22	2,189.74
	9 FNMA WAM 2407 250113	4,494.72	4,894.21
	9 FNMA WAM 2608 313046	351.57	389.88
	9.5 FNMA WAM 2208 323166	96.92	98.03
	FRN LPFA2011-A A2 270426	44,453.92	44,375.23
特殊債券 小計		7,223,783.75	7,785,835.12
			(838,456,584)
社債券	0.75 MERCK & CO I 260224	150,000.00	150,214.70
	1.1 JDOT 2020-A A 240815	140,000.00	141,340.55
	1.625 PEPSICO INC 300501	175,000.00	179,729.53
	1.75 WALT DISNEY 240830	150,000.00	155,811.49
	1.85 BERKSHIRE HA 300312	25,000.00	25,987.11
	1.95 COMCAST CORP 310115	150,000.00	155,936.53
	2.05 HERSHEY COMP 241115	100,000.00	106,060.28
	2.05 VISA INC 300415	50,000.00	53,149.84
	2.1 INTERCONTINEN 300615	150,000.00	155,992.50
	2.125 COCA-COLA C 290906	75,000.00	80,265.87
	2.236 CHEVRON COR 300511	100,000.00	106,400.80
	2.25 CANADIAN IMP 250128	100,000.00	104,533.73
	2.25 PUBLIC SERV 260915	150,000.00	160,609.54
	2.25 TEXAS INSTRU 290904	125,000.00	135,228.57
	2.275 EXXON MOBIL 260816	150,000.00	161,022.13
	2.35 WESTPAC BAN 250219	300,000.00	319,265.73
	2.4 NEVADA POWER 300501	75,000.00	80,291.32
	2.45 PROGRESSIVE 270115	225,000.00	240,831.70
	2.5 AMAZON.COM IN 500603	25,000.00	26,363.80
	2.65 STATE STREET 260519	150,000.00	165,470.11
	2.65 TARGET CORP 300915	25,000.00	27,765.32
	2.65 WALT DISNEY 310113	75,000.00	81,094.47
	2.8 BANK OF NE 260504	225,000.00	249,621.04
	2.85 FLORIDA POWE 250401	75,000.00	82,273.97
	2.85 NVIDIA CORP 300401	50,000.00	56,416.20
	2.95 APPLE INC 490911	100,000.00	112,485.67
	2.95 HOME DEPOT I 290615	150,000.00	169,063.12
	2.95 ORACLE CORP 300401	75,000.00	84,272.42
	3 CENTERPOINT ENE 270201	150,000.00	161,970.56
	3 PROCTER & GAMBL 300325	50,000.00	58,127.31
	3.1 PNC BANK NA 271025	250,000.00	280,574.96
	3.125 SHELL INTER 491107	100,000.00	106,056.46
	3.15 AMER AIRLINE 330815	73,845.24	67,998.69
	3.2 PROGRESSIVE C 300326	25,000.00	28,445.92
	3.282 COMM 2013 460110	254,865.00	262,227.56
	3.3 IBM CORP 260515	125,000.00	141,007.54
	3.45 JOHN DEERE C 240110	75,000.00	82,429.76
	3.5 HSBC USA INC 240623	200,000.00	218,056.09
	3.6 AFLAC INC 300401	25,000.00	29,352.57
	3.625 CREDIT SUIS 240909	300,000.00	332,278.04
	3.65 DUKE ENERGY 290201	75,000.00	87,989.09
	3.7 MICROSOFT COR 460808	100,000.00	128,778.28
	3.7 WALMART INC 280626	175,000.00	210,176.57
	3.75 TD AMERITRAD 240401	150,000.00	165,930.87
	3.75 TRAVELERS CO 460515	50,000.00	59,606.37
	3.8 CONSUMERS ENE 281115	100,000.00	118,652.12
	3.875 TJX COS INC 300415	50,000.00	59,400.14
	3.883 TOTAL CAPIT 281011	150,000.00	176,813.81
	3.9 INTEL CORP 300325	50,000.00	61,113.98
	3.9 UNITED PARCEL 250401	75,000.00	85,449.60
	3.95 DUKE ENERGY 281115	125,000.00	151,011.37
	4 DELMARVA PWR 420601	200,000.00	237,437.54
	4 PROGRESSIVE COR 290301	25,000.00	29,941.09
	4.2 AMERICAN E 251106	150,000.00	176,002.26
	4.25 AMAZON.COM I 570822	25,000.00	35,032.61
	4.25 BERKSHIRE HA 490115	50,000.00	66,980.39
	4.25 HSBC HOLD 240314	200,000.00	217,509.39
	4.3878JPMCC11C4A4 460715	186,218.85	189,835.74
	4.663 AMGEN INC 510615	25,000.00	34,271.68
	4.8 GOLDMAN SACHS 440708	200,000.00	266,805.43
	4.869 WFRBS11-C2 440215	507,935.95	514,091.11
	4.875 NORDEA BK 210513	320,000.00	330,629.89
	FRN BANK OF AM 300723	50,000.00	55,602.63
	FRN BANK OF AM 310213	100,000.00	105,701.85
	FRN BANK OF AM 310429	50,000.00	53,359.92
	FRN JP MORGAN 300506	275,000.00	317,767.20
	FRN WELLS FARGO & 301030	100,000.00	107,927.57
	FRN WELLS FARGO & 310211	75,000.00	79,053.24
社債券 小計		8,607,865.04	9,458,895.24
			(1,018,628,428)
アメリカドル合計			19,306,648.79	21,796,909.96
				(2,347,309,233)
	合計			2,347,309,233
				(2,347,309,233)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	4銘柄	20.88%	20.88%
	特殊債券	237銘柄	35.72%	35.72%
	社債券	68銘柄	43.40%	43.40%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。