有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 1月25日現在	平成29年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	59,763,843	15,888,082
コール・ローン	3,403,170	2,999,929
株式	1,796,791,310	2,003,668,568
投資証券	30,188,873	32,577,095
派生商品評価勘定	55,628	45,615
未収入金	18,589,695	6,630,960
未収配当金	986,539	1,011,846
未収利息	5	-
流動資産合計	1,909,779,063	2,062,822,095
資産合計	1,909,779,063	2,062,822,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,326	3,414
未払金	27,846,927	7,912,162
未払解約金	472,665	6,761,290
未払利息	-	3
流動負債合計	28,364,918	14,676,869
負債合計	28,364,918	14,676,869
純資産の部
元本等
元本	993,193,584	964,300,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,220,561	1,083,844,468
元本等合計	1,881,414,145	2,048,145,226
純資産合計	1,881,414,145	2,048,145,226
負債純資産合計	1,909,779,063	2,062,822,095

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 1月25日現在	平成29年 1月25日現在
1.	期首	平成27年 1月27日	平成28年 1月26日
	期首元本額	1,003,925,804円	993,193,584円
	期首からの追加設定元本額	162,351,469円	82,562,474円
	期首からの一部解約元本額	173,083,689円	111,455,300円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	14,344,821円	12,408,948円
	日興ベスト・バランス2月号	4,149,864円	4,058,451円
	日興ベスト・バランス3月号	9,524,048円	7,735,615円
	日興ベスト・バランス4月号	116,115,355円	99,917,277円
	日興ベスト・バランス5月号	109,067,515円	98,100,531円
	日興ベスト・バランス6月号	81,882,457円	71,072,316円
	日興ベスト・バランス7月号	54,864,435円	48,514,688円
	日興ベスト・バランス8月号	40,462,898円	34,979,564円
	日興ベスト・バランス9月号	17,510,688円	14,626,586円
	日興ベスト・バランス10月号	17,111,703円	15,877,603円
	日興ベスト・バランス11月号	11,445,599円	9,917,868円
	日興ベスト・バランス12月号	3,112,579円	3,049,939円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	498,068,369円	527,923,908円
	積立ベスト・バランス	15,533,253円	16,117,464円
	計	993,193,584円	964,300,758円
2.	受益権の総数	993,193,584口	964,300,758口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月27日 至 平成28年 1月25日	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 1月25日現在	平成29年 1月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△92,139,293
投資証券	△739,567
合計	△92,878,860

(平成29年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	188,493,270
投資証券	71,653
合計	188,564,923

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,320,440	-	5,376,068	55,628
	米ドル	403,170	-	404,124	954
	ユーロ	1,837,058	-	1,850,666	13,608
	英ポンド	1,667,433	-	1,676,857	9,424
	豪ドル	1,412,779	-	1,444,421	31,642
	売建	5,750,785	-	5,796,111	△45,326
	米ドル	5,750,785	-	5,796,111	△45,326
合計		11,071,225	-	11,172,179	10,302

(平成29年 1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,924,930	-	6,882,729	42,201
	米ドル	6,924,930	-	6,882,729	42,201
合計		6,924,930	-	6,882,729	42,201

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 1月25日現在		平成29年 1月25日現在
1口当たり純資産額	1.8943円	1口当たり純資産額	2.1240円
(1万口当たり純資産額)	(18,943円)	(1万口当たり純資産額)	(21,240円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES INC	5,144	62.68	322,425.92
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,880	180.75	339,810.00
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,273	56.76	242,535.48
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,138	252.91	287,811.58
	PENTAIR PLC	3,193	60.23	192,314.39
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,346	28.54	124,034.84
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2,270	25.12	57,022.40
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	9,405	29.01	272,839.05
	STARBUCKS CORP	4,145	58.44	242,233.80
	COMCAST CORP-CLASS A	3,570	73.60	262,752.00
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,656	30.28	231,823.68
	AMAZON.COM INC	711	822.44	584,754.84
	LOWE'S COS INC	3,266	74.00	241,684.00
	NETFLIX INC	2,735	140.11	383,200.85
	PRICELINE GROUP INC/THE	153	1,563.33	239,189.49
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,988	163.67	325,375.96
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,375	44.93	241,498.75
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,811	43.71	253,998.81
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,477	80.79	200,116.83
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,683	23.54	251,477.82
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,740	94.40	258,656.00
	ALLERGAN PLC	890	213.11	189,667.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,462	48.96	316,379.52
	CELGENE CORP	1,768	112.45	198,811.60
	INCYTE CORP	1,721	118.30	203,594.30
	REGENERON PHARMACEUTICALS	572	347.96	199,033.12
	BANK OF AMERICA CORP	15,052	22.95	345,443.40
	HDFC BANK LTD-ADR	3,492	66.64	232,706.88
	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	22,069	11.90	262,621.10
	BLACKROCK INC	561	381.38	213,954.18
	NORTHERN TRUST CORP	2,830	83.49	236,276.70
	ADOBE SYSTEMS INC	3,147	113.72	357,876.84
	ALPHABET INC-CL C	974	823.87	802,449.38
	FACEBOOK INC-A	4,089	129.37	528,993.93
	MASTERCARD INC	2,690	109.92	295,684.80
	MOBILEYE NV	7,255	43.25	313,778.75
	PAYPAL HOLDINGS INC	6,084	41.96	255,284.64
	SALESFORCE.COM INC	4,020	77.11	309,982.20
	SERVICENOW INC	3,833	83.97	321,857.01
	YANDEX NV-A	10,784	23.19	250,080.96
	ZILLOW GROUP INC - C	5,600	37.05	207,480.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	433	821.50	355,709.50
	T-MOBILE US INC	4,909	60.22	295,619.98
	NVIDIA CORP	1,350	107.33	144,895.50
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,569	96.70	151,722.30
米ドル小計		195,113		12,545,460.98
				(1,426,920,731)
加ドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	13,500	25.01	337,635.00
加ドル小計		13,500		337,635.00
				(29,195,298)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,190	13.87	266,261.25
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,705	87.86	237,661.30
	INDITEX	6,105	31.02	189,377.10
	ZALANDO SE	7,531	35.59	268,065.94
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,793	98.63	176,843.59
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	23,614	9.45	223,270.37
	UCB SA	2,847	62.00	176,514.00
	BNP PARIBAS	5,041	59.90	301,955.90
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,521	18.34	46,247.74
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,712	16.41	225,013.92
ユーロ小計		85,059		2,111,211.11
				(257,546,643)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	19,943	14.80	295,256.11
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,610	48.00	173,280.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,734	67.95	185,775.30
英ポンド小計		26,287		654,311.41
				(93,219,746)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,043	231.40	241,350.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,355	46.30	247,936.50
スイスフラン小計		6,398		489,286.70
				(55,597,647)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	12,645	166.60	2,106,657.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,449	283.30	2,110,301.70
スウェーデンクローナ小計		20,094		4,216,958.70
				(54,145,749)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	12,545	20.45	256,545.25
豪ドル小計		12,545		256,545.25
				(22,042,367)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	59,600	34.90	2,080,040.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	11,900	197.80	2,353,820.00
香港ドル小計		71,500		4,433,860.00
				(65,000,387)
合 計		430,496		2,003,668,568
				(2,003,668,568)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,739	286,417.23
米ドル小計			2,739	286,417.23
				(32,577,095)
	合計			32,577,095
				(32,577,095)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	45銘柄	97.8%	―	70.1%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.6%
加ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	12.6%
英ポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	4.6%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.1%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	3.2%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。