有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
預金	15,888,082	85,209,120
コール・ローン	2,999,929	2,999,996
株式	2,003,668,568	2,416,302,949
投資証券	32,577,095	39,086,208
派生商品評価勘定	45,615	79,594
未収入金	6,630,960	-
未収配当金	1,011,846	545,193
流動資産合計	2,062,822,095	2,544,223,060
資産合計	2,062,822,095	2,544,223,060
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,414	296
未払金	7,912,162	12,341,984
未払解約金	6,761,290	6,432,826
未払利息	3	3
流動負債合計	14,676,869	18,775,109
負債合計	14,676,869	18,775,109
純資産の部
元本等
元本	964,300,758	891,964,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,083,844,468	1,633,483,761
元本等合計	2,048,145,226	2,525,447,951
純資産合計	2,048,145,226	2,525,447,951
負債純資産合計	2,062,822,095	2,544,223,060

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
1.	期首	平成28年 1月26日	平成29年 1月26日
	期首元本額	993,193,584円	964,300,758円
	期首からの追加設定元本額	82,562,474円	72,605,595円
	期首からの一部解約元本額	111,455,300円	144,942,163円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	12,408,948円	10,343,880円
	日興ベスト・バランス2月号	4,058,451円	3,127,284円
	日興ベスト・バランス3月号	7,735,615円	6,763,442円
	日興ベスト・バランス4月号	99,917,277円	77,628,631円
	日興ベスト・バランス5月号	98,100,531円	73,602,411円
	日興ベスト・バランス6月号	71,072,316円	56,252,690円
	日興ベスト・バランス7月号	48,514,688円	36,972,026円
	日興ベスト・バランス8月号	34,979,564円	26,936,770円
	日興ベスト・バランス9月号	14,626,586円	11,406,021円
	日興ベスト・バランス10月号	15,877,603円	12,136,292円
	日興ベスト・バランス11月号	9,917,868円	8,171,713円
	日興ベスト・バランス12月号	3,049,939円	2,594,007円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	527,923,908円	553,034,609円
	積立ベスト・バランス	16,117,464円	12,994,414円
	計	964,300,758円	891,964,190円
2.	受益権の総数	964,300,758口	891,964,190口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月26日 至 平成29年 1月25日	自 平成29年 1月26日 至 平成30年 1月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	188,493,270
投資証券	71,653
合計	188,564,923

(平成30年 1月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	467,127,986
投資証券	4,938,163
合計	472,066,149

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,924,930	-	6,882,729	42,201
	米ドル	6,924,930	-	6,882,729	42,201
合計		6,924,930	-	6,882,729	42,201

(平成30年 1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	142,951	-	143,292	341
	米ドル	142,951	-	143,292	341
	売建	8,731,803	-	8,652,846	78,957
	米ドル	8,588,852	-	8,509,599	79,253
	ユーロ	142,951	-	143,247	△296
合計		8,874,754	-	8,796,138	79,298

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月25日現在		平成30年 1月25日現在
1口当たり純資産額	2.1240円	1口当たり純資産額	2.8313円
(1万口当たり純資産額)	(21,240円)	(1万口当たり純資産額)	(28,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	FASTENAL CO	5,615	56.86	319,268.90
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,191	73.13	306,487.83
	GENERAL DYNAMICS CORP	300	219.27	65,781.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,146	330.49	378,741.54
	NIKE INC -CL B	5,250	68.00	357,000.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	1,940	90.02	174,638.80
	AMAZON.COM INC	428	1,357.51	581,014.28
	NETFLIX INC	1,533	261.30	400,572.90
	PRICELINE GROUP INC/THE	170	1,955.24	332,390.80
	TJX COMPANIES INC	900	79.25	71,325.00
	WAYFAIR INC- CLASS A	3,130	90.84	284,329.20
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,500	68.28	375,540.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,979	136.25	269,638.75
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,586	27.91	267,545.26
	DEXCOM INC	3,700	57.74	213,638.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,988	124.79	372,872.52
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,339	63.76	404,174.64
	INCYTE CORP	2,657	95.34	253,318.38
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,400	167.45	234,430.00
	BANK OF AMERICA CORP	17,664	32.09	566,837.76
	HDFC BANK LTD-ADR	2,902	106.38	308,714.76
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,765	55.77	377,284.05
	ADOBE SYSTEMS INC	2,677	197.78	529,457.06
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,530	195.53	299,160.90
	ALPHABET INC-CL C	788	1,164.24	917,421.12
	AUTODESK INC	2,856	116.90	333,866.40
	FACEBOOK INC-A	3,654	186.55	681,653.70
	MASTERCARD INC	1,809	167.01	302,121.09
	MICROSOFT CORP	4,750	91.82	436,145.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,418	83.71	453,540.78
	SALESFORCE.COM INC	3,943	112.85	444,967.55
	SERVICENOW INC	3,160	145.44	459,590.40
	YANDEX NV-A	7,170	37.87	271,527.90
	FLEX LTD	15,900	18.95	301,305.00
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	307	1,178.00	361,646.00
	T-MOBILE US INC	4,520	65.00	293,800.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	15,700	12.71	199,547.00
	NVIDIA CORP	1,940	235.80	457,452.00
米ドル小計		162,205		13,658,746.27
				(1,495,632,716)
加ドル	ENCANA CORP	25,400	16.94	430,276.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,830	19.00	376,770.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,000	26.86	322,320.00
加ドル小計		57,230		1,129,366.00
				(100,197,351)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,776	16.43	242,769.68
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,653	90.26	239,459.78
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,316	184.02	242,170.32
	INDITEX	6,633	29.00	192,357.00
	ZALANDO SE	6,686	47.59	318,186.74
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,580	6.28	223,620.30
	BANCO SANTANDER SA	37,544	5.98	224,588.20
	BNP PARIBAS	4,945	67.18	332,205.10
	UNICREDIT SPA	13,344	17.69	236,055.36
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	13,719	15.88	217,885.15
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,450	23.98	322,531.00
ユーロ小計		150,646		2,791,828.63
				(379,018,654)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	16,094	15.60	251,162.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,691	49.76	183,664.16
	DIAGEO PLC	8,545	25.42	217,256.62
	ASTRAZENECA PLC	4,451	49.71	221,259.21
英ポンド小計		32,781		873,342.95
				(136,075,565)
スイスフラン	ABB LTD-REG	12,608	26.91	339,281.28
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,023	234.50	239,893.50
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,253	64.18	337,137.54
スイスフラン小計		18,884		916,312.32
				(106,063,151)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,686	177.35	2,072,512.10
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,386	375.30	2,771,965.80
スウェーデンクローナ小計		19,072		4,844,477.90
				(66,902,239)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	52,800	48.15	2,542,320.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	26,500	94.00	2,491,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,400	469.00	3,001,600.00
	SUNNY OPTICAL TECH	12,200	116.10	1,416,420.00
香港ドル小計		97,900		9,451,340.00
				(132,413,273)
合 計		538,718		2,416,302,949
				(2,416,302,949)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,518	356,951.68
米ドル小計			2,518	356,951.68
				(39,086,208)
	合計			39,086,208
				(39,086,208)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	38銘柄	97.5%	―	61.0%
	投資証券	1銘柄	―	2.5%	1.6%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.1%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	15.4%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.5%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.3%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.7%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	5.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。