有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

ファンダメンタル・バリュー マザーファンド
貸借対照表

	2020年 1月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	116,091,199
株式	2,153,386,180
派生商品評価勘定	517,800
未収入金	28,646,051
未収配当金	1,983,200
差入委託証拠金	2,940,000
流動資産合計	2,303,564,430
資産合計	2,303,564,430
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	131,100
前受金	390,000
未払金	27,820,607
未払利息	169
流動負債合計	28,341,876
負債合計	28,341,876
純資産の部
元本等
元本	981,494,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,293,728,553
元本等合計	2,275,222,554
純資産合計	2,275,222,554
負債純資産合計	2,303,564,430

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 1月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		981,494,001口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3181円
		(1万口当たり純資産額)	(23,181円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 1月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 1月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 1月11日
期首元本額	1,004,055,374円
期中追加設定元本額	91,897,267円
期中一部解約元本額	114,458,640円
期末元本額	981,494,001円
期末元本額の内訳
DCファンダメンタル・バリュー ファンド	981,494,001円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 1月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	129,478,958
合計	129,478,958

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ファンダメンタル・バリュー マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 1月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	103,470,000	-	103,860,000	390,000
合計		103,470,000	-	103,860,000	390,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	39,600	627.00	24,829,200
国際石油開発帝石	19,100	1,170.00	22,347,000
コムシスホールディングス	2,500	3,210.00	8,025,000
大成建設	4,800	4,500.00	21,600,000
大林組	11,300	1,226.00	13,853,800
東鉄工業	1,200	3,185.00	3,822,000
熊谷組	4,700	3,285.00	15,439,500
NIPPO	7,100	2,398.00	17,025,800
協和エクシオ	8,600	2,812.00	24,183,200
雪印メグミルク	2,700	2,545.00	6,871,500
不二製油グループ本社	6,300	2,982.00	18,786,600
ニチレイ	1,100	2,639.00	2,902,900
東洋紡	6,800	1,595.00	10,846,000
東レ	14,800	737.60	10,916,480
日本曹達	800	3,000.00	2,400,000
保土谷化学工業	1,100	4,225.00	4,647,500
カネカ	2,000	3,465.00	6,930,000
三菱瓦斯化学	13,500	1,650.00	22,275,000
JSR	6,500	2,027.00	13,175,500
三菱ケミカルホールディングス	26,900	811.20	21,821,280
住友ベークライト	5,200	4,095.00	21,294,000
サカタインクス	5,000	1,166.00	5,830,000
富士フイルムホールディングス	3,800	5,843.00	22,203,400
協和キリン	15,200	2,665.00	40,508,000
武田薬品工業	4,700	4,379.00	20,581,300
エーザイ	1,100	8,267.00	9,093,700
第一三共	4,900	7,176.00	35,162,400
ペプチドリーム	2,500	5,700.00	14,250,000
出光興産	8,400	3,015.00	25,326,000
JXTGホールディングス	12,400	502.80	6,234,720
コスモエネルギーホールディングス	4,900	2,529.00	12,392,100
TOYO TIRE	9,800	1,481.00	14,513,800
太平洋セメント	1,900	3,160.00	6,004,000
日本製鉄	20,800	1,643.00	34,174,400
DOWAホールディングス	2,800	4,115.00	11,522,000
住友電気工業	13,800	1,638.00	22,604,400
東芝機械	600	2,949.00	1,769,400
牧野フライス製作所	1,400	4,875.00	6,825,000
ソディック	8,400	974.00	8,181,600
オプトラン	2,300	3,210.00	7,383,000
SMC	500	53,120.00	26,560,000
日立建機	3,800	3,365.00	12,787,000
ミネベアミツミ	6,300	2,373.00	14,949,900
三菱電機	28,800	1,519.00	43,747,200
富士電機	6,800	3,340.00	22,712,000
明電舎	6,800	2,374.00	16,143,200
日新電機	13,600	1,348.00	18,332,800
日本電気	5,700	5,040.00	28,728,000
ルネサスエレクトロニクス	28,300	821.00	23,234,300
ソニー	9,900	7,843.00	77,645,700
TDK	1,800	12,550.00	22,590,000
アルプスアルパイン	5,000	2,549.00	12,745,000
日本航空電子工業	3,400	2,300.00	7,820,000
スタンレー電気	4,700	3,115.00	14,640,500
村田製作所	5,200	6,884.00	35,796,800
ニチコン	3,000	1,093.00	3,279,000
リコー	38,700	1,247.00	48,258,900
東京エレクトロン	1,100	24,840.00	27,324,000
豊田自動織機	1,000	6,330.00	6,330,000
デンソー	4,100	4,850.00	19,885,000
いすゞ自動車	7,400	1,229.00	9,094,600
トヨタ自動車	9,800	7,661.00	75,077,800
アイシン精機	3,400	3,900.00	13,260,000
本田技研工業	20,800	3,060.00	63,648,000
日機装	8,000	1,450.00	11,600,000
東京精密	2,600	4,310.00	11,206,000
ノーリツ鋼機	6,400	1,497.00	9,580,800
東海旅客鉄道	1,700	21,920.00	37,264,000
ヤマトホールディングス	1,800	1,883.00	3,389,400
日立物流	9,600	3,150.00	30,240,000
ANAホールディングス	900	3,588.00	3,229,200
NECネッツエスアイ	2,100	4,030.00	8,463,000
TIS	1,900	6,710.00	12,749,000
コーエーテクモホールディングス	2,500	2,926.00	7,315,000
インフォコム	5,600	2,785.00	15,596,000
フジ・メディア・ホールディングス	5,100	1,532.00	7,813,200
電通国際情報サービス	1,800	4,555.00	8,199,000
日本ユニシス	2,100	3,545.00	7,444,500
日本電信電話	7,700	2,788.50	21,471,450
ソフトバンク	29,700	1,477.00	43,866,900
NTTドコモ	6,500	3,074.00	19,981,000
エヌ・ティ・ティ・データ	28,000	1,554.00	43,512,000
コナミホールディングス	3,300	4,475.00	14,767,500
ソフトバンクグループ	7,100	4,878.00	34,633,800
三井物産	24,200	1,971.50	47,710,300
日立ハイテクノロジーズ	5,200	7,920.00	41,184,000
三菱商事	17,300	2,897.00	50,118,100
良品計画	4,500	2,628.00	11,826,000
コジマ	14,600	562.00	8,205,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,500	1,932.00	10,626,000
バローホールディングス	900	2,074.00	1,866,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	122,200	578.20	70,656,040
りそなホールディングス	23,100	472.10	10,905,510
三井住友フィナンシャルグループ	16,500	4,024.00	66,396,000
千葉銀行	30,500	635.00	19,367,500
ふくおかフィナンシャルグループ	5,900	2,063.00	12,171,700
第一生命ホールディングス	4,900	1,761.50	8,631,350
東京海上ホールディングス	2,800	6,042.00	16,917,600
東京センチュリー	800	5,810.00	4,648,000
オリックス	11,300	1,858.50	21,001,050
東急不動産ホールディングス	34,000	735.00	24,990,000
三井不動産	9,900	2,742.00	27,145,800
ダイビル	1,200	1,294.00	1,552,800
イオンモール	20,200	1,893.00	38,238,600
ディー・エヌ・エー	10,100	1,797.00	18,149,700
イオンファンタジー	1,100	2,975.00	3,272,500
リゾートトラスト	6,300	1,844.00	11,617,200
東京個別指導学院	9,900	693.00	6,860,700
サイバーエージェント	5,100	3,910.00	19,941,000
ベルシステム24ホールディングス	2,400	1,635.00	3,924,000
合 計	1,056,000		2,153,386,180

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。