半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第20期中間計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの中間計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年6月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第19期 2020年12月21日現在	第20期中間計算期間 2021年6月21日現在
1.		期首元本額	1,480,595,708円	1,461,836,293円
		期中追加設定元本額	188,281,116円	55,169,791円
		期中一部解約元本額	207,040,531円	111,219,926円
2.		受益権の総数	1,461,836,293口	1,405,786,158口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第19期 2020年12月21日現在	第20期中間計算期間 2021年6月21日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第19期 2020年12月21日現在	第20期中間計算期間 2021年6月21日現在
1口当たり純資産額	1.1886円	1.1845円
(1万口当たり純資産額)	(11,886円)	(11,845円)

(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年6月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	24,010,906
コール・ローン	3,668,100,202
国債証券	16,646,572,377
未収利息	13,815,516
前払費用	2,312,295
流動資産合計	20,354,811,296
資産合計	20,354,811,296
負債の部
流動負債
未払金	745,618,504
未払解約金	25,486,090
その他未払費用	2,721
流動負債合計	771,107,315
負債合計	771,107,315
純資産の部
元本等
元本	13,408,230,018
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,175,473,963
元本等合計	19,583,703,981
純資産合計	19,583,703,981
負債純資産合計	20,354,811,296

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年12月22日 至 2021年6月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年6月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,637,746,543円
		同期中追加設定元本額	1,901,765,599円
		同期中一部解約元本額	1,131,282,124円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)	476,735,919円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)	334,587,606円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)	52,088,410円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)VA(適格機関投資家専用)	32,869,463円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	1,188,056,794円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	1,846,086,622円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)SA(適格機関投資家限定)	285,350,925円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)	2,426,377,039円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)	4,261,265,784円
		DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)	1,107,335,552円
		DCニッセイ国内債券アクティブ	1,140,072,389円
		ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	69,397,531円
		DCニッセイバランスアクティブ	188,005,984円
		計	13,408,230,018円
2.		受益権の総数	13,408,230,018口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年6月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年6月21日現在
1口当たり純資産額	1.4606円
(1万口当たり純資産額)	(14,606円)