有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	368,777,656	1,460,175,128
親投資信託受益証券 合計		368,777,656	1,460,175,128
合計		368,777,656	1,460,175,128

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年5月2日現在	平成29年5月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	132,508,757	208,048,195
株式	7,055,901,550	7,088,986,510
未収入金	42,502,953	50,903,906
未収配当金	84,608,010	79,200,558
流動資産合計	7,315,521,270	7,427,139,169
資産合計	7,315,521,270	7,427,139,169
負債の部
流動負債
未払金	6,762,102	10,850,551
未払解約金	80,221,899	118,492,869
その他未払費用	4,362	9,339
流動負債合計	86,988,363	129,352,759
負債合計	86,988,363	129,352,759
純資産の部
元本等
元本	2,103,306,772	1,843,101,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,125,226,135	5,454,685,283
元本等合計	7,228,532,907	7,297,786,410
純資産合計	7,228,532,907	7,297,786,410
負債純資産合計	7,315,521,270	7,427,139,169

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年5月2日現在	平成29年5月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,532,849,860 円	2,103,306,772 円
期中追加設定元本額	178,354,081 円	103,546,202 円
期中一部解約元本額	607,897,169 円	363,751,847 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	430,296,925 円	368,777,656 円
フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・バランス・プラス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家転売制限付き)	23,799,012 円	- 円
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA(適格機関投資家転売制限付き)	1,649,210,835 円	1,474,323,471 円
計	2,103,306,772 円	1,843,101,127 円
3.受益権の総数	2,103,306,772 口	1,843,101,127 口
4.1口当たり純資産額	3.4367 円	3.9595 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年5月2日現在	平成29年5月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△990,148,148	427,927,297
合 計	△990,148,148	427,927,297

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	2,000	3,490.00	6,980,000
インベスターズクラウド	32,300	3,980.00	128,554,000
積水ハウス	23,200	1,849.00	42,896,800
中電工	21,600	2,604.00	56,246,400
関電工	12,000	1,105.00	13,260,000
きんでん	142,700	1,691.00	241,305,700
東京エネシス	67,000	946.00	63,382,000
日揮	10,100	1,944.00	19,634,400
東芝プラントシステム	89,700	1,789.00	160,473,300
クックパッド	64,600	872.00	56,331,200
カルビー	27,400	3,830.00	104,942,000
夢真ホールディングス	80,000	796.00	63,680,000
カカクコム	148,300	1,603.00	237,724,900
ぐるなび	42,600	2,237.00	95,296,200
キリンホールディングス	40,500	2,209.50	89,484,750
エービーシー・マート	4,500	6,240.00	28,080,000
マツモトキヨシホールディングス	5,400	5,570.00	30,078,000
野村不動産ホールディングス	39,500	1,916.00	75,682,000
日本商業開発	14,800	1,889.00	27,957,200
ダイセル	123,800	1,286.00	159,206,800
日本ゼオン	123,000	1,191.00	146,493,000
塩野義製薬	1,600	5,776.00	9,241,600
あすか製薬	13,200	1,666.00	21,991,200
日本新薬	1,600	5,970.00	9,552,000
DIC	8,100	4,000.00	32,400,000
オリエンタルランド	3,200	6,440.00	20,608,000
オービック	33,600	6,130.00	205,968,000
大塚商会	25,300	6,380.00	161,414,000
住友大阪セメント	198,000	491.00	97,218,000
神戸製鋼所	176,700	1,086.00	191,896,200
千代田化工建設	385,000	744.00	286,440,000
ユニバーサルエンターテインメント	5,100	3,350.00	17,085,000
新晃工業	4,100	1,737.00	7,121,700
OBARA GROUP	5,000	5,170.00	25,850,000
ファナック	4,000	22,295.00	89,180,000
ローム	9,900	8,100.00	80,190,000
三井造船	269,000	166.00	44,654,000
三菱重工業	78,000	448.00	34,944,000
名村造船所	50,700	721.00	36,554,700
FPG	77,400	991.00	76,703,400
日産自動車	39,200	1,064.50	41,728,400
いすゞ自動車	58,400	1,523.50	88,972,400
本田技研工業	15,000	3,245.00	48,675,000
SUBARU	33,900	4,240.00	143,736,000
ヤマハ発動機	148,600	2,654.00	394,384,400
良品計画	5,100	24,760.00	126,276,000
朝日インテック	41,300	4,970.00	205,261,000
ウェーブロックホールディングス	44,100	690.00	30,429,000
象印マホービン	109,400	1,503.00	164,428,200
伊藤忠商事	82,300	1,596.50	131,391,950
デサント	52,500	1,345.00	70,612,500
青山商事	51,500	3,955.00	203,682,500
丸井グループ	238,800	1,510.00	360,588,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	60,400	711.70	42,986,680
伊予銀行	137,300	785.00	107,780,500
みずほフィナンシャルグループ	2,139,900	205.20	439,107,480
三菱UFJリース	43,300	582.00	25,200,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	152,200	1,828.00	278,221,600
第一生命ホールディングス	111,600	1,921.50	214,439,400
レオパレス21	125,400	594.00	74,487,600
センコーグループホールディングス	31,600	734.00	23,194,400
日本航空	26,500	3,263.00	86,469,500
日本電信電話	43,900	4,808.00	211,071,200
KDDI	17,300	2,969.50	51,372,350
GMOインターネット	22,000	1,350.00	29,700,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,900	3,310.00	52,629,000
ソフトバンクグループ	17,200	8,457.00	145,460,400
合計	6,329,100		7,088,986,510

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。