有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	307,553,155	1,412,068,800
親投資信託受益証券 合計		307,553,155	1,412,068,800
合計		307,553,155	1,412,068,800

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成29年5月1日現在	平成30年5月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	208,048,195	105,370,240
株式	7,088,986,510	6,570,229,770
未収入金	50,903,906	338,216,090
未収配当金	79,200,558	66,769,726
流動資産合計	7,427,139,169	7,080,585,826
資産合計	7,427,139,169	7,080,585,826
負債の部
流動負債
未払金	10,850,551	208,392,195
未払解約金	118,492,869	61,414,037
その他未払費用	9,339	4,226
流動負債合計	129,352,759	269,810,458
負債合計	129,352,759	269,810,458
純資産の部
元本等
元本	1,843,101,127	1,483,415,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,454,685,283	5,327,359,470
元本等合計	7,297,786,410	6,810,775,368
純資産合計	7,297,786,410	6,810,775,368
負債純資産合計	7,427,139,169	7,080,585,826

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成29年5月1日現在	平成30年5月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,103,306,772 円	1,843,101,127 円
期中追加設定元本額	103,546,202 円	32,016,711 円
期中一部解約元本額	363,751,847 円	391,701,940 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	368,777,656 円	307,553,155 円
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA(適格機関投資家転売制限付き)	1,474,323,471 円	1,175,862,743 円
計	1,843,101,127 円	1,483,415,898 円
3.受益権の総数	1,843,101,127 口	1,483,415,898 口
4.1口当たり純資産額	3.9595 円	4.5913 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成29年5月1日現在	平成30年5月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	427,927,297	231,698,801
合 計	427,927,297	231,698,801

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
石油資源開発	6,200	2,936.00	18,203,200
安藤・間	100,700	863.00	86,904,100
五洋建設	81,000	859.00	69,579,000
東芝プラントシステム	36,900	2,269.00	83,726,100
森永製菓	4,700	5,290.00	24,863,000
新日鉄住金ソリューションズ	6,700	3,120.00	20,904,000
夢真ホールディングス	23,900	1,169.00	27,939,100
ソリトンシステムズ	7,900	1,481.00	11,699,900
ツルハホールディングス	3,000	15,800.00	47,400,000
グリー	17,000	660.00	11,220,000
デンカ	13,500	4,005.00	54,067,500
信越化学工業	9,100	10,995.00	100,054,500
エア・ウォーター	6,900	2,112.00	14,572,800
日本ゼオン	19,000	1,461.00	27,759,000
武田薬品工業	4,500	4,594.00	20,673,000
参天製薬	19,800	1,835.00	36,333,000
DIC	11,400	3,705.00	42,237,000
ヤフー	71,800	385.00	27,643,000
デジタルガレージ	14,000	3,650.00	51,100,000
富士フイルムホールディングス	31,200	4,361.00	136,063,200
コニカミノルタ	29,300	943.00	27,629,900
ブリヂストン	11,500	4,553.00	52,359,500
太平洋セメント	14,500	4,075.00	59,087,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,800	2,324.00	25,099,200
大和工業	14,500	3,485.00	50,532,500
住友金属鉱山	10,300	4,709.00	48,502,700
住友電気工業	51,000	1,700.50	86,725,500
リクルートホールディングス	31,400	2,567.50	80,619,500
SMC	1,900	41,180.00	78,242,000
小松製作所	96,000	3,665.00	351,840,000
ダイキン工業	8,200	12,860.00	105,452,000
ダイフク	17,500	5,830.00	102,025,000
タダノ	4,700	1,480.00	6,956,000
CKD	24,900	2,205.00	54,904,500
ユニバーサルエンターテインメント	10,500	5,200.00	54,600,000
セガサミーホールディングス	15,100	1,819.00	27,466,900
日本精工	31,000	1,473.00	45,663,000
THK	32,100	3,765.00	120,856,500
日立製作所	152,000	850.30	129,245,600
東芝	171,000	294.00	50,274,000
三菱電機	24,100	1,601.50	38,596,150
マキタ	47,000	4,820.00	226,540,000
ルネサスエレクトロニクス	42,900	1,095.00	46,975,500
アルバック	9,000	5,970.00	53,730,000
パナソニック	17,100	1,614.50	27,607,950
ソニー	12,700	5,073.00	64,427,100
TDK	26,500	9,570.00	253,605,000
アルプス電気	33,400	2,469.00	82,464,600
横河電機	41,400	2,398.00	99,277,200
アズビル	9,800	5,060.00	49,588,000
キーエンス	1,100	67,480.00	74,228,000
イリソ電子工業	9,600	7,060.00	67,776,000
オプテックスグループ	3,900	3,290.00	12,831,000
スタンレー電気	12,500	3,980.00	49,750,000
三井ハイテック	4,200	1,585.00	6,657,000
名村造船所	50,700	674.00	34,171,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9,200	2,805.00	25,806,000
いすゞ自動車	65,600	1,685.50	110,568,800
スズキ	6,200	5,894.00	36,542,800
ヤマハ発動機	27,500	3,510.00	96,525,000
小糸製作所	5,800	7,700.00	44,660,000
ドンキホーテホールディングス	13,400	5,860.00	78,524,000
シークス	27,600	2,209.00	60,968,400
島津製作所	73,000	3,000.00	219,000,000
三井物産	79,300	1,995.00	158,203,500
東京エレクトロン	2,300	20,780.00	47,794,000
日立ハイテクノロジーズ	13,000	4,960.00	64,480,000
丸井グループ	80,100	2,315.00	185,431,500
イズミ	2,200	7,180.00	15,796,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	283,700	711.60	201,880,920
三井住友フィナンシャルグループ	45,100	4,487.00	202,363,700
東京センチュリー	8,400	6,830.00	57,372,000
SBIホールディングス	8,500	2,964.00	25,194,000
愛知銀行	7,500	5,060.00	37,950,000
オリックス	54,500	1,925.00	104,912,500
ジャフコ	4,100	4,715.00	19,331,500
SOMPOホールディングス	14,900	4,613.00	68,733,700
第一生命ホールディングス	45,500	2,171.50	98,803,250
東京海上ホールディングス	48,300	5,195.00	250,918,500
T&Dホールディングス	48,600	1,844.50	89,642,700
センコーグループホールディングス	26,300	863.00	22,696,900
KDDI	73,000	2,928.50	213,780,500
関西電力	77,800	1,537.00	119,578,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	11,100	4,635.00	51,448,500
日本システムウエア	4,300	2,431.00	10,453,300
ミスミグループ本社	17,400	3,095.00	53,853,000
ソフトバンクグループ	16,100	8,557.00	137,767,700
合計	2,773,600		6,570,229,770

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。