有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	279,599,766	1,833,139,945
親投資信託受益証券 合計		279,599,766	1,833,139,945
合計		279,599,766	1,833,139,945

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年4月30日現在	2022年5月2日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	52,661,496	98,387,328
株式	6,092,803,600	6,028,246,990
未収入金	32,713,587	22,848,131
未収配当金	68,427,756	76,347,635
流動資産合計	6,246,606,439	6,225,830,084
資産合計	6,246,606,439	6,225,830,084
負債の部
流動負債
未払金	13,045,923	20,199,869
未払解約金	52,777,268	52,630,921
その他未払費用	7,909	11,509
流動負債合計	65,831,100	72,842,299
負債合計	65,831,100	72,842,299
純資産の部
元本等
元本	1,030,312,764	938,483,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,150,462,575	5,214,504,188
元本等合計	6,180,775,339	6,152,987,785
純資産合計	6,180,775,339	6,152,987,785
負債純資産合計	6,246,606,439	6,225,830,084

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年4月30日現在	2022年5月2日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,155,844,935 円	1,030,312,764 円
期中追加設定元本額	50,069,396 円	45,638,792 円
期中一部解約元本額	175,601,567 円	137,467,959 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本バリュー・ファンド	266,261,141 円	279,599,766 円
フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドVA(適格機関投資家転売制限付き)	764,051,623 円	658,883,831 円
計	1,030,312,764 円	938,483,597 円
3.受益権の総数	1,030,312,764 口	938,483,597 口
4.1口当たり純資産額	5.9989 円	6.5563 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年4月30日現在	2022年5月2日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,465,015,703	194,338,016
合 計	1,465,015,703	194,338,016

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	122,500	572.00	70,070,000
ウエストホールディングス	9,400	5,390.00	50,666,000
ミライト・ホールディングス	10,100	1,819.00	18,371,900
INPEX	82,500	1,524.00	125,730,000
石油資源開発	9,900	2,622.00	25,957,800
安藤・間	44,200	906.00	40,045,200
五洋建設	141,700	625.00	88,562,500
住友林業	12,100	1,960.00	23,716,000
住友電設	18,700	2,223.00	41,570,100
日揮ホールディングス	52,500	1,449.00	76,072,500
ディップ	12,400	4,310.00	53,444,000
ディー・エヌ・エー	19,400	1,905.00	36,957,000
アサヒグループホールディングス	34,700	4,824.00	167,392,800
エービーシー・マート	10,900	5,320.00	57,988,000
マツキヨココカラ&カンパニー	6,500	4,205.00	27,332,500
セブン&アイ・ホールディングス	36,600	5,808.00	212,572,800
セントラル硝子	7,600	2,416.00	18,361,600
デンカ	16,900	3,480.00	58,812,000
エア・ウォーター	43,300	1,695.00	73,393,500
カネカ	11,800	3,470.00	40,946,000
住友ベークライト	8,700	4,260.00	37,062,000
日油	4,300	4,790.00	20,597,000
武田薬品工業	13,900	3,771.00	52,416,900
アステラス製薬	97,700	1,960.00	191,492,000
日本新薬	7,100	8,880.00	63,048,000
ツムラ	13,600	3,230.00	43,928,000
大塚ホールディングス	10,000	4,423.00	44,230,000
DIC	15,800	2,486.00	39,278,800
Zホールディングス	33,500	464.00	15,544,000
TOYO TIRE	59,900	1,494.00	89,490,600
ブリヂストン	9,400	4,824.00	45,345,600
AGC	14,800	4,880.00	72,224,000
太平洋セメント	9,100	2,120.00	19,292,000
大和工業	11,600	4,220.00	48,952,000
住友電気工業	128,600	1,417.00	182,226,200
リンナイ	1,800	8,280.00	14,904,000
タクマ	13,600	1,456.00	19,801,600
リクルートホールディングス	13,500	4,776.00	64,476,000
日本郵政	25,900	905.60	23,455,040
ナブテスコ	7,700	2,958.00	22,776,600
東洋エンジニアリング	28,900	604.00	17,455,600
CKD	22,000	1,664.00	36,608,000
日本精工	25,500	724.00	18,462,000
THK	44,200	2,617.00	115,671,400
日立製作所	59,400	6,480.00	384,912,000
三菱電機	136,000	1,355.00	184,280,000
マキタ	5,800	3,752.00	21,761,600
日本電気	11,600	5,330.00	61,828,000
富士通	4,100	19,625.00	80,462,500
ルネサスエレクトロニクス	4,900	1,389.00	6,806,100
アルバック	9,000	5,130.00	46,170,000
ソニーグループ	10,800	11,160.00	120,528,000
TDK	12,100	4,080.00	49,368,000
横河電機	10,500	2,071.00	21,745,500
デンソー	31,500	7,792.00	245,448,000
ウシオ電機	11,700	1,702.00	19,913,400
ローム	15,800	9,260.00	146,308,000
三井ハイテック	3,200	11,380.00	36,416,000
新光電気工業	2,900	5,260.00	15,254,000
村田製作所	7,000	8,202.00	57,414,000
トヨタ自動車	73,500	2,228.00	163,758,000
SUBARU	26,300	1,995.50	52,481,650
アルゴグラフィックス	7,000	3,105.00	21,735,000
三菱商事	23,400	4,397.00	102,889,800
岩谷産業	15,900	5,190.00	82,521,000
三井住友フィナンシャルグループ	55,800	3,870.00	215,946,000
オリックス	12,900	2,356.50	30,398,850
ジャフコ グループ	9,600	1,547.00	14,851,200
SOMPOホールディングス	40,800	5,242.00	213,873,600
東京海上ホールディングス	17,100	6,938.00	118,639,800
T&Dホールディングス	70,200	1,695.00	118,989,000
平和不動産	2,300	3,840.00	8,832,000
東日本旅客鉄道	8,200	6,841.00	56,096,200
東海旅客鉄道	10,600	16,630.00	176,278,000
九州旅客鉄道	47,500	2,582.00	122,645,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	4,600	7,710.00	35,466,000
日本航空	20,700	2,177.00	45,063,900
ソフトバンク	58,900	1,499.50	88,320,550
関西電力	53,200	1,165.00	61,978,000
セコム	16,400	9,072.00	148,780,800
日本システムウエア	6,000	2,294.00	13,764,000
ソフトバンクグループ	5,600	5,290.00	29,624,000
合計	2,247,600		6,028,246,990

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。