有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
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③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証電気機器株価指数の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。2016/10/03 9:46
(注1)商品分類の定義商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 国内 投資対象資産(収益の源泉) 株式 独立区分 ETF 補足分類 インデックス型 属性区分 投資対象資産 株式 一般 決算頻度 年1回 投資対象地域 日本 対象インデックス その他の指数(東証電気機器株価指数)
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 平成28年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2016/10/03 9:46
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 51 191,367 追加型株式投資信託 640 11,528,035 株式投資信託 合計 691 11,719,403 単位型公社債投資信託 10 84,783 追加型公社債投資信託 15 2,172,804 公社債投資信託 合計 25 2,257,587 総合計 716 13,976,989 - #4 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2016/10/03 9:46
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22)以内(提出日現在は、年率10,000分の23.76(税抜10,000分の22))を乗じて得た額。
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の54(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。 - #5 投資リスク（連結）
- ② その他2016/10/03 9:46
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) その他の留意点 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2016/10/03 9:46
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款) - #7 投資対象（連結）
- ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2016/10/03 9:46
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。) - #8 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証電気機器株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証電気機器株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2016/10/03 9:46
② 東証電気機器株価指数を構成する全銘柄を、同指数の時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れることを原則とします。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
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(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 - #10 投資状況（連結）
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 1,702,650,000 99.69 内 日本 1,702,650,000 99.69 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,210,940 0.31 純資産総額 1,707,860,940 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 5,314,000 0.31 内 日本 5,314,000 0.31 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #11 換金（解約）手続等（連結）
- 資産管理等の概要(5)②3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者からの「2016/10/03 9:46
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2016/10/03 9:46
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産 - #13 注記表（連結）
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(金融商品に関する注記)(貸借対照表に関する注記) 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,023,700口 1,023,700口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は439,935,914円であります。 - #14 純資産の推移（連結）
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(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 - #15 純資産額計算書（連結）
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【純資産額計算書】 平成28年7月29日 Ⅰ 資産総額 1,742,981,930円 Ⅱ 負債総額 35,120,990円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,707,860,940円 Ⅳ 発行済数量 1,023,700口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,668.32円 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東証電気機器株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/2016/10/03 9:46 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2016/10/03 9:46
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成28年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
