有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/02/05 9:44

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/02/05 9:44

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/02/05 9:44

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/02/05 9:44

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/02/05 9:44

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/02/05 9:44

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年5月27日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱 インデックス225オープン(確定拠出年金)」から「三菱 インデックス225オープン(確定拠出年金)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 インデックス225オープン(確定拠出年金)」から「三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)」に変更
2020年2月5日	ファンドの投資対象に「日経225マザーファンド」を追加
2020年6月19日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」を削除

2024/02/05 9:44

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024/02/05 9:44

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/02/05 9:44

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/02/05 9:44

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/02/05 9:44

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.22%(税抜0.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/02/05 9:44

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年5月27日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2024/02/05 9:44

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/02/05 9:44

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円

2024/02/05 9:44

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2024/02/05 9:44

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/02/05 9:44

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 2月 6日	有価証券届出書
2023年 2月 6日	有価証券報告書
2023年 8月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 8月 4日	半期報告書

2024/02/05 9:44

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第13計算期間	20.43
第14計算期間	14.17
第15計算期間	△8.87
第16計算期間	32.97
第17計算期間	△1.44
第18計算期間	7.88
第19計算期間	5.15
第20計算期間	24.06
第21計算期間	△5.54
第22計算期間	20.78

e border="0">収益率(%)第13計算期間20.43第14計算期間14.17第15計算期間△8.87第16計算期間32.97第17計算期間△1.44第18計算期間7.88第19計算期間5.15第20計算期間24.06第21計算期間△5.54第22計算期間20.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/02/05 9:44

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/02/05 9:44

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/02/05 9:44

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/02/05 9:44

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/02/05 9:44

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/02/05 9:44

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2024/02/05 9:44

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/02/05 9:44

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日経225マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することもできます。
日経225マザーファンド受益証券に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめざします。
株式(株価指数先物取引等を含む)の実質組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
株式への直接投資にあたっては、原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行います。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。2024/02/05 9:44

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年11月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日経225マザーファンド	3,708,983,627	4.5938	17,038,328,986	4.7035	17,445,204,489	99.99

e border="0">国/

2024/02/05 9:44

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,445,204,489	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,738,909	0.01
純資産総額		17,446,943,398	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,445,204,48999.99コール・ローン、その他資産

2024/02/05 9:44

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/02/05 9:44

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/02/05 9:44

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2021年11月 6日至 2022年11月 7日	第22期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日
営業収益
受取利息	45	408
有価証券売買等損益	△707,832,621	3,083,792,513
営業収益合計	△707,832,576	3,083,792,921
営業費用
支払利息	8,997	17,967
受託者報酬	12,375,927	11,915,017
委託者報酬	64,973,482	60,126,170
営業費用合計	77,358,406	72,059,154
営業利益又は営業損失(△)	△785,190,982	3,011,733,767
経常利益又は経常損失(△)	△785,190,982	3,011,733,767
当期純利益又は当期純損失(△)	△785,190,982	3,011,733,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△170,530,955	315,146,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,981,692,570	9,526,626,526
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,252,210,413	2,815,750,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,252,210,413	2,815,750,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,616,430	2,323,589,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,092,616,430	2,323,589,982
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,526,626,526	12,715,374,663

2024/02/05 9:44

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/02/05 9:44

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/02/05 9:44

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/02/05 9:44

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/02/05 9:44

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/02/05 9:44

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/02/05 9:44

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(2014年11月 5日)	6,589,384,728	6,589,384,728	16,287	16,287
第14計算期間末日	(2015年11月 5日)	7,808,840,717	7,808,840,717	18,595	18,595
第15計算期間末日	(2016年11月 7日)	7,412,222,298	7,412,222,298	16,944	16,944
第16計算期間末日	(2017年11月 6日)	9,122,842,077	9,122,842,077	22,532	22,532
第17計算期間末日	(2018年11月 5日)	10,244,623,978	10,244,623,978	22,206	22,206
第18計算期間末日	(2019年11月 5日)	11,154,241,992	11,154,241,992	23,958	23,958
第19計算期間末日	(2020年11月 5日)	11,667,891,043	11,667,891,043	25,193	25,193
第20計算期間末日	(2021年11月 5日)	14,677,838,829	14,677,838,829	31,255	31,255
第21計算期間末日	(2022年11月 7日)	14,406,854,700	14,406,854,700	29,521	29,521
第22計算期間末日	(2023年11月 6日)	17,671,412,620	17,671,412,620	35,656	35,656
	2022年11月末日	14,637,867,659	―	29,988	―
	12月末日	13,900,302,042	―	28,011	―
	2023年 1月末日	14,596,357,411	―	29,321	―
	2月末日	14,576,334,991	―	29,453	―
	3月末日	15,058,790,077	―	30,357	―
	4月末日	15,300,328,292	―	31,230	―
	5月末日	16,084,191,038	―	33,424	―
	6月末日	17,484,342,007	―	35,936	―
	7月末日	17,597,054,418	―	35,906	―
	8月末日	17,422,869,852	―	35,324	―
	9月末日	17,108,780,755	―	34,735	―
	10月末日	16,703,180,050	―	33,641	―
	11月末日	17,446,943,398	―	36,504	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/02/05 9:44

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,469,080,416
Ⅱ 負債総額	22,137,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,446,943,398
Ⅳ 発行済口数	4,779,455,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6504
(10,000口当たり)	(36,504	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,469,080,416Ⅱ 負債総額22,137,018Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,446,943,398Ⅳ 発行済口数4,779,455,340口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.6504(10,000口当たり)(36,504)

2024/02/05 9:44

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月6日から翌年11月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/02/05 9:44

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第13計算期間	1,453,740,137	1,490,330,225	4,045,726,872
第14計算期間	2,233,110,900	2,079,407,359	4,199,430,413
第15計算期間	1,485,224,140	1,310,118,082	4,374,536,471
第16計算期間	1,360,619,413	1,686,346,711	4,048,809,173
第17計算期間	1,626,735,527	1,062,030,931	4,613,513,769
第18計算期間	1,222,871,455	1,180,712,778	4,655,672,446
第19計算期間	1,656,466,061	1,680,672,454	4,631,466,053
第20計算期間	1,535,271,751	1,470,591,545	4,696,146,259
第21計算期間	1,179,562,849	995,480,934	4,880,228,174
第22計算期間	1,257,048,402	1,181,238,619	4,956,037,957

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第13計算期間1,453,740,1371,490,330,2254,045,726,872第14計算期間2,233,110,9002,079,407,3594,199,430,413第15計算期間1,485,224,1401,310,118,0824,374,536,471第16計算期間1,360,619,4131,686,346,7114,048,809,173第17計算期間1,626,735,5271,062,030,9314,613,513,769第18計算期間1,222,871,4551,180,712,7784,655,672,446第19計算期間1,656,466,0611,680,672,4544,631,466,053第20計算期間1,535,271,7511,470,591,5454,696,146,259第21計算期間1,179,562,849995,480,9344,880,228,174第22計算期間1,257,048,4021,181,238,6194,956,037,957

2024/02/05 9:44

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/02/05 9:44

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/02/05 9:44

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/02/05 9:44

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	415,236,118,671
Ⅱ 負債総額	3,235,048,702
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,001,069,969
Ⅳ 発行済口数	87,594,294,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7035
(10,000口当たり)	(47,035	)

e border="0">Ⅰ 資産総額415,236,118,671Ⅱ 負債総額3,235,048,702Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)412,001,069,969Ⅳ 発行済口数87,594,294,838口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7035(10,000口当たり)(47,035)

2024/02/05 9:44

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,769,235,188
株式	414,494,071,680
派生商品評価勘定	313,597,860
未収入金	5,850,268,986
未収配当金	2,890,283,300
差入委託証拠金	342,510,000
流動資産合計	428,659,967,014
資産合計	428,659,967,014
負債の部
流動負債
前受金	176,014,160
未払解約金	4,409,006,240
未払利息	1,518
流動負債合計	4,585,021,918
負債合計	4,585,021,918
純資産の部
元本等
元本	92,319,403,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	331,755,541,594
元本等合計	424,074,945,096
純資産合計	424,074,945,096
負債純資産合計	428,659,967,014

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年11月30日現在

(単位:円)

e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	407,263,464,000	98.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,737,605,969	1.15
純資産総額		412,001,069,969	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本407,263,464,00098.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,737,605,9691.15純資産総額412,001,069,969100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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