お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2022/10/21 9:00 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2022/10/21 9:00 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 77 265,391 追加型株式投資信託 782 21,024,136 株式投資信託 合計 859 21,289,527 単位型公社債投資信託 86 189,889 追加型公社債投資信託 14 1,420,964 公社債投資信託 合計 100 1,610,853 総合計 959 22,900,380 2022/10/21 9:00 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.078%(税抜0.98%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2022/10/21 9:00 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/10/21 9:00 #9 投資リスク（連結） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 総額の90%程度以上に維持することを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産 総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
2022/10/21 9:00 #10 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2022/10/21 9:00 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2022/10/21 9:00 #12 投資方針（連結） 要投資対象資産 総額の90%程度以上に維持することを基本とします。資産 (他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産 のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。2022/10/21 9:00 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年7月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 【投資資産 】 (2022年7月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 茨城マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 1,367,616,963 3.0108 3.09402022/10/21 9:00 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,231,406,883 101.10 内 日本 4,231,406,883 101.10 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) △46,190,299 △1.10 純資産 総額 4,185,216,584 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,231,406,883 101.10 内 日本 4,231,406,883 101.10 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) △46,190,299 △1.10 純資産 総額 4,185,216,584 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2022/10/21 9:00 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 営業収益 委託者報酬 65,487 74,402 その他営業収益 419 545 営業収益計 65,906 74,948 営業費用 支払手数料 27,965 31,234 広告宣伝費 624 650 調査費 8,245 9,104 調査費 1,134 1,252 委託調査費 7,110 7,851 委託計算費 1,501 1,729 営業雑経費 1,870 2,051 通信費 240 189 印刷費 478 468 協会費 51 46 諸会費 14 15 その他営業雑経費 1,084 1,331 営業費用計 40,207 44,768 一般管理費 給料 5,991 5,948 役員報酬 351 306 給料・手当 4,293 4,281 賞与 395 493 賞与引当金繰入額 950 866 福利厚生費 893 867 交際費 32 46 旅費交通費 37 48 租税公課 472 527 不動産賃借料 1,302 1,300 退職給付費用 449 408 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864 一般管理費計 11,631 11,628 営業利益 14,067 18,551 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度2022/10/21 9:00 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2022/10/21 9:00 #17 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第20期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第19期 2021年7月29日現在 第20期 2022年7月29日現在 1. ※1 期首元本額 3,228,875,918円 3,181,924,973円 期中追加設定元本額 37,158,171円 79,625,539円 期中一部解約元本額 84,109,116円 44,305,916円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,181,924,973口 3,217,244,596口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第19期 自 2020年7月30日 至 2021年7月29日 第20期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,466,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(182,629,561円)、投資信託約款に規定される収益調整金(257,663,393円)及び分配準備積立金(867,119,509円)より分配対象額は1,389,878,763円(1万口当たり4,368.04円)であり、うち445,469,496円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,353,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,253,585円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,723,826円)及び分配準備積立金(677,311,116円)より分配対象額は1,023,641,750円(1万口当たり3,181.73円)であり、うち54,693,158円(1万口当たり170円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第20期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第20期 2022年7月29日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第19期 2021年7月29日現在 第20期 2022年7月29日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 896,594,008 113,720,839 合計 896,594,008 113,720,839 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第19期 2021年7月29日現在 第20期 2022年7月29日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第20期 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第19期 2021年7月29日現在 第20期 2022年7月29日現在 1口当たり純資産 額 1.2962円 1.3009円 (1万口当たり純資産 額) (12,962円) (13,009円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第19期 2021年7月29日現在 第20期 2022年7月29日現在 1口当たり純資産 額 1.2962円 1.3009円 (1万口当たり純資産 額) (12,962円) (13,009円) 2022/10/21 9:00 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第11計算期間末 (2013年7月29日) 3,458,852,749 3,458,852,749 1.0096 1.0096 第12計算期間末 (2014年7月29日) 3,647,795,542 3,878,351,091 1.1075 1.1775 第13計算期間末 (2015年7月29日) 4,021,493,719 4,473,957,646 1.2443 1.3843 第14計算期間末 (2016年7月29日) 3,486,638,204 3,486,638,204 1.0688 1.0688 第15計算期間末 (2017年7月31日) 4,042,654,364 4,236,399,790 1.2519 1.3119 第16計算期間末 (2018年7月30日) 4,311,390,339 4,376,297,503 1.3285 1.3485 第17計算期間末 (2019年7月29日) 3,741,036,080 3,741,036,080 1.1496 1.1496 第18計算期間末 (2020年7月29日) 3,762,414,465 3,778,558,844 1.1652 1.1702 第19計算期間末 (2021年7月29日) 4,124,565,144 4,570,034,640 1.2962 1.4362 2021年7月末日 4,070,893,511 - 1.2738 - 8月末日 4,184,349,749 - 1.3086 - 9月末日 4,264,768,201 - 1.3370 - 10月末日 4,242,877,538 - 1.3223 - 11月末日 4,039,782,084 - 1.2598 - 12月末日 4,232,285,418 - 1.3194 - 2022年1月末日 4,095,535,086 - 1.2760 - 2月末日 4,005,217,037 - 1.2471 - 3月末日 4,122,366,449 - 1.2829 - 4月末日 4,040,933,410 - 1.2592 - 5月末日 4,126,054,486 - 1.2858 - 6月末日 4,087,105,378 - 1.2718 - 第20計算期間末 (2022年7月29日) 4,185,216,584 4,239,909,742 1.3009 1.3179 2022/10/21 9:00 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年7月29日 Ⅰ 資産 総額 4,261,618,313円 Ⅱ 負債総額 76,401,729円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,185,216,584円 Ⅳ 発行済数量 3,217,244,596口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3009円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 4,261,618,313円 Ⅱ 負債総額 76,401,729円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,185,216,584円 Ⅳ 発行済数量 3,217,244,596口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3009円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 茨城マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年7月29日 Ⅰ 資産 総額 4,598,095,688円 Ⅱ 負債総額 1,382,600円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,596,713,088円 Ⅳ 発行済数量 1,485,678,798口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0940円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 4,598,095,688円 Ⅱ 負債総額 1,382,600円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,596,713,088円 Ⅳ 発行済数量 1,485,678,798口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0940円 2022/10/21 9:00 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産 合計 38,566 41,941 負債・純資産 合計 55,822 61,390 2022/10/21 9:00 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2022/10/21 9:00 #22 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2022/10/21 9:00 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 茨城マザーファンド 1,367,616,963 4,231,406,883 親投資信託受益証券 合計 4,231,406,883 合計 4,231,406,883 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「茨城マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 558,960,100 208,503,598 負債合計 5,300,600 1,382,600 純資産 の部 元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
貸借対照表 2021年7月29日現在 2022年7月29日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 558,960,100 208,503,598 株式 ※2 4,382,406,460 4,370,777,940 未収配当金 17,085,750 18,464,150 前払金 8,210,000 350,000 流動資産 合計 4,966,662,310 4,598,095,688 資産 合計4,966,662,310 4,598,095,688 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 423,300 1,004,400 未払金 4,675,300 232,200 未払解約金 202,000 146,000 流動負債合計 5,300,600 1,382,600 負債合計 5,300,600 1,382,600 純資産 の部 元本等 元本 ※1 1,647,988,482 1,485,678,798 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,313,373,228 3,111,034,290 元本等合計 4,961,361,710 4,596,713,088 純資産 合計 4,961,361,710 4,596,713,088 負債純資産 合計 4,966,662,310 4,598,095,688 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年7月29日現在 2022年7月29日現在 1. ※1 期首 2020年7月30日 2021年7月30日 期首元本額 1,725,692,683円 1,647,988,482円 期中追加設定元本額 18,536,106円 23,968,037円 期中一部解約元本額 96,240,307円 186,277,721円 期末元本額の内訳 ファンド名 (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) 133,039,482円 118,061,835円 茨城ファンド 1,514,949,000円 1,367,616,963円 計 1,647,988,482円 1,485,678,798円 2. 期末日における受益権の総数 1,647,988,482口 1,485,678,798口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 102,011,200円 株式 120,879,200円 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年7月30日 至 2022年7月29日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年7月29日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年7月29日現在 2022年7月29日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 781,487,053 15,646,584 合計 781,487,053 15,646,584 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月30日から2021年7月29日まで、及び2021年7月30日から2022年7月29日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
株式関連 2021年7月29日 現在 2022年7月29日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 116,190,000 - 115,770,000 △420,000 156,000,000 - 155,000,000 △1,000,000 合計 116,190,000 - 115,770,000 △420,000 156,000,000 - 155,000,000 △1,000,000 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2021年7月29日現在 2022年7月29日現在 1口当たり純資産 額 3.0106円 3.0940円 (1万口当たり純資産 額) (30,106円) (30,940円) 附属明細表
2022/10/21 9:00 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 茨城マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年7月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,370,777,940 95.08 内 日本 4,370,777,940 95.08 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 225,935,148 4.92 純資産 総額 4,596,713,088 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,370,777,940 95.08 内 日本 4,370,777,940 95.08 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 225,935,148 4.92 純資産 総額 4,596,713,088 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 155,000,000 3.37 内 日本 155,000,000 3.37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 155,000,000 3.37 内 日本 155,000,000 3.37 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年7月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 信越化学 日本 株式 化学 18,800 17,823.08 16,960.002022/10/21 9:00 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
