有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

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【提出】: 2015/10/22 9:05
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	1,743,092,331	3,988,195,253
親投資信託受益証券合計			3,988,195,253
合計			3,988,195,253

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		242,981,901	384,326,447
株式	※2	4,735,749,480	4,915,240,390
派生商品評価勘定		5,559,333	-
未収入金		1,077,175	297,945,968
未収配当金		12,366,800	12,073,450
前払金		-	1,190,000
流動資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255
資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	792,071
前受金		5,426,000	-
未払解約金		-	530,700,000
流動負債合計		5,426,000	531,492,071
負債合計		5,426,000	531,492,071
純資産の部
元本等
元本	※1	2,757,957,878	2,219,998,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,234,350,811	2,859,285,602
元本等合計		4,992,308,689	5,079,284,184
純資産合計		4,992,308,689	5,079,284,184
負債純資産合計		4,997,734,689	5,610,776,255

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年7月30日至平成27年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
1.	※1	期首	平成25年7月30日	平成26年7月30日
		期首元本額	3,135,009,697円	2,757,957,878円
		期中追加設定元本額	32,590,276円	112,473,566円
		期中一部解約元本額	409,642,095円	650,432,862円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	751,967,521円	476,906,251円
		茨城ファンド	2,005,990,357円	1,743,092,331円
	計		2,757,957,878円	2,219,998,582円

2.		期末日における受益権の総数	2,757,957,878口	2,219,998,582口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 111,267,000円	株式 135,098,600円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年7月30日至平成27年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		636,168,057	945,285,084
合計		636,168,057	945,285,084
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月30日から平成26年7月29日まで、及び平成26年7月30日から平成27年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成26年7月29日現在				平成27年7月29日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000	164,140,000	-	163,400,000	△740,000

合計	214,002,000	-	219,640,000	5,638,000	164,140,000	-	163,400,000	△740,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年7月29日現在	平成27年7月29日現在
1口当たり純資産額	1.8101円	2.2880円
(1万口当たり純資産額)	(18,101円)	(22,880円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
鈴縫工業	6,000	250.00	1,500,000
NIPPO	6,000	2,129.00	12,774,000
住友林業	9,600	1,462.00	14,035,200
大和ハウス	35,600	3,048.50	108,526,600
積水ハウス	38,300	1,862.00	71,314,600
日揮	14,000	2,060.50	28,847,000
暁飯島工業	600	2,256.00	1,353,600
山崎製パン	12,000	2,000.00	24,000,000
カルビー	7,200	5,550.00	39,960,000
ヤクルト	9,500	8,500.00	80,750,000
明治ホールディングス	4,100	17,660.00	72,406,000
日本ハム	11,000	3,130.00	34,430,000
アサヒグループホールディン	26,100	4,155.00	108,445,500
キリンHD	49,300	1,881.00	92,733,300
不二製油	4,700	2,205.00	10,363,500
キユーピー	8,300	2,842.00	23,588,600
カゴメ	5,400	2,026.00	10,940,400
日清食品HD	6,300	5,630.00	35,469,000
ホリイフードサービス	3,100	627.00	1,943,700
ジョイフル本田	27,800	2,470.00	68,666,000
ユナイテッド・スーパーマーケ	7,100	1,164.00	8,264,400
ワンダーコーポレーション	2,900	1,025.00	2,972,500
セブン&アイ・HLDGS	47,800	5,742.00	274,467,600
東レ	88,000	971.00	85,448,000
クラレ	20,700	1,415.00	29,290,500
住友化学	89,000	680.00	60,520,000
信越化学	23,300	7,307.00	170,253,100
エア・ウォーター	11,000	2,063.00	22,693,000
日本パ-カライジング	7,200	1,132.00	8,150,400
カネカ	19,000	866.00	16,454,000
三菱瓦斯化学	26,000	662.00	17,212,000
JSR	12,800	1,991.00	25,484,800
三菱ケミカルHLDGS	81,300	803.80	65,348,940
アイカ工業	3,600	2,743.00	9,874,800
日立化成	11,200	2,132.00	23,878,400
日本化薬	10,000	1,242.00	12,420,000
花王	27,200	6,495.00	176,664,000
アステラス製薬	119,900	1,930.50	231,466,950
田辺三菱製薬	30,300	2,145.00	64,993,500
日本新薬	4,000	4,065.00	16,260,000
エーザイ	16,000	8,126.00	130,016,000
小野薬品	6,400	14,870.00	95,168,000
久光製薬	5,100	4,560.00	23,256,000
ツムラ	3,800	2,611.00	9,921,800
DIC	52,000	285.00	14,820,000
横浜ゴム	9,100	2,314.00	21,057,400
旭硝子	64,000	701.00	44,864,000
新日鐵住金	513,000	276.30	141,741,900
丸一鋼管	5,100	3,110.00	15,861,000
日立金属	23,100	1,773.00	40,956,300
三菱マテリアル	71,000	427.00	30,317,000
東洋製罐グループHD	11,800	1,868.00	22,042,400
SMC	3,600	30,735.00	110,646,000
小松製作所	52,400	2,165.50	113,472,200
日立建機	11,600	1,956.00	22,689,600
シンニッタン	15,600	578.00	9,016,800
クボタ	67,000	2,070.00	138,690,000
ダイキン工業	15,800	8,027.00	126,826,600
日立	261,000	736.60	192,252,600
富士電機	40,000	494.00	19,760,000
日本電気	141,000	369.00	52,029,000
スタンレー電気	9,600	2,580.00	24,768,000
ファナック	12,900	20,700.00	267,030,000
日野自動車	31,000	1,489.00	46,159,000
N O K	9,300	3,475.00	32,317,500
ライトオン	16,000	1,029.00	16,464,000
助川電気工業	4,000	800.00	3,200,000
ニコン	21,600	1,453.00	31,384,800
キヤノン	72,000	3,965.50	285,516,000	※
ピジヨン	6,600	4,065.00	26,829,000
日本アイ・エス・ケイ	10,000	150.00	1,500,000
日立ハイテクノロジーズ	7,400	2,760.00	20,424,000
しまむら	2,000	12,840.00	25,680,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	6,800	2,820.00	19,176,000
イオン	47,000	1,887.50	88,712,500
ケーズホールディングス	32,900	3,975.00	130,777,500
常陽銀行	413,000	729.00	301,077,000	※
筑波銀行	44,500	398.00	17,711,000
日立物流	6,000	2,086.00	12,516,000
ヤマダ電機	52,200	468.00	24,429,600
合計			4,915,240,390

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	キヤノン	21,200株	常陽銀行	70,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

開示資料

決算