有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

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【提出】: 2020/10/22 9:02
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	1,561,297,962	3,770,846,837
親投資信託受益証券合計			3,770,846,837
合計			3,770,846,837

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年7月29日現在	2020年7月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		277,359,277	335,561,932
株式	※2	3,914,481,090	3,826,457,730
派生商品評価勘定		1,871,900	-
未収配当金		17,336,750	15,234,900
前払金		-	11,425,000
流動資産合計		4,211,049,017	4,188,679,562
資産合計		4,211,049,017	4,188,679,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		96,620	14,346,000
前受金		2,055,000	-
未払金		297,287	1,462,200
未払解約金		2,736,000	4,998,000
その他未払費用		3,754	-
流動負債合計		5,188,661	20,806,200
負債合計		5,188,661	20,806,200
純資産の部
元本等
元本	※1	1,791,940,282	1,725,692,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,413,920,074	2,442,180,679
元本等合計		4,205,860,356	4,167,873,362
純資産合計		4,205,860,356	4,167,873,362
負債純資産合計		4,211,049,017	4,188,679,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年7月30日至 2020年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年7月29日現在	2020年7月29日現在
1.	※1	期首	2018年7月31日	2019年7月30日
		期首元本額	1,830,698,121円	1,791,940,282円
		期中追加設定元本額	9,379,534円	21,733,708円
		期中一部解約元本額	48,137,373円	87,981,307円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	201,247,169円	164,394,721円
		茨城ファンド	1,590,693,113円	1,561,297,962円
	計		1,791,940,282円	1,725,692,683円

2.		期末日における受益権の総数	1,791,940,282口	1,725,692,683口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 102,003,200円	株式 71,257,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年7月30日至 2020年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月29日現在	2020年7月29日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△661,344,606	△22,180,599
合計		△661,344,606	△22,180,599
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年7月31日から2019年7月29日まで、及び2019年7月30日から2020年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年7月29日現在				2020年7月29日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	280,095,000	-	281,880,000	1,785,000	323,535,000	-	309,200,000	△14,335,000

合計	280,095,000	-	281,880,000	1,785,000	323,535,000	-	309,200,000	△14,335,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年7月29日現在	2020年7月29日現在
1口当たり純資産額	2.3471円	2.4152円
(1万口当たり純資産額)	(23,471円)	(24,152円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
NIPPO	5,700	2,827.00	16,113,900
住友林業	8,700	1,288.00	11,205,600
大和ハウス	31,700	2,433.50	77,141,950
積水ハウス	32,800	2,060.00	67,568,000
日揮ホールディングス	12,300	1,087.00	13,370,100
暁飯島工業	1,000	1,496.00	1,496,000
山崎製パン	10,500	1,805.00	18,952,500
カルビー	6,400	3,075.00	19,680,000
ヤクルト	8,100	6,370.00	51,597,000
明治ホールディングス	7,300	8,470.00	61,831,000
日本ハム	4,900	4,350.00	21,315,000
アサヒグループホールディン	23,000	3,521.00	80,983,000
キリンHD	43,400	2,083.50	90,423,900
不二製油グループ	4,200	2,883.00	12,108,600
キユーピー	7,100	1,920.00	13,632,000
カゴメ	4,700	3,060.00	14,382,000
日清食品HD	5,000	9,450.00	47,250,000
日本たばこ産業	63,400	1,866.00	118,304,400
ホリイフードサービス	2,700	467.00	1,260,900
ジョイフル本田	49,100	1,529.00	75,073,900
セブン&アイ・HLDGS	42,100	3,315.00	139,561,500	※
東レ	77,500	484.80	37,572,000
クラレ	16,900	1,074.00	18,150,600
香陵住販	500	1,377.00	688,500
JMホールディングス	12,700	3,555.00	45,148,500
レンゴー	12,900	819.00	10,565,100
住友化学	78,600	321.00	25,230,600
信越化学	20,300	12,975.00	263,392,500
エア・ウォーター	9,400	1,444.00	13,573,600
カネカ	3,200	2,666.00	8,531,200
三菱瓦斯化学	11,000	1,714.00	18,854,000
JSR	10,700	2,294.00	24,545,800
三菱ケミカルHLDGS	71,600	606.80	43,446,880
積水化学	23,000	1,482.00	34,086,000
アイカ工業	3,200	3,570.00	11,424,000
日本化薬	8,400	1,085.00	9,114,000
日油	4,100	4,040.00	16,564,000
花王	23,200	8,288.00	192,281,600
アステラス製薬	89,700	1,730.00	155,181,000
日本新薬	3,300	8,490.00	28,017,000
エーザイ	14,100	8,795.00	124,009,500
久光製薬	4,500	4,790.00	21,555,000
ツムラ	3,600	2,730.00	9,828,000
沢井製薬	2,100	5,220.00	10,962,000
DIC	4,500	2,692.00	12,114,000
横浜ゴム	8,100	1,461.00	11,834,100
AGC	10,800	3,115.00	33,642,000
日本製鉄	45,200	934.50	42,239,400
丸一鋼管	4,500	2,651.00	11,929,500
日立金属	20,400	1,323.00	26,989,200
三菱マテリアル	6,200	2,251.00	13,956,200
東洋製罐グループHD	9,600	1,183.00	11,356,800
SMC	3,200	57,190.00	183,008,000
小松製作所	46,200	2,275.00	105,105,000
日立建機	10,200	3,035.00	30,957,000
シンニッタン	26,100	217.00	5,663,700
クボタ	58,500	1,579.00	92,371,500
ダイキン工業	13,900	18,770.00	260,903,000
日立	46,000	3,175.00	146,050,000
安川電機	12,700	3,610.00	45,847,000
日本電気	12,400	6,010.00	74,524,000
アクモス	4,900	650.00	3,185,000
ファナック	9,700	18,700.00	181,390,000
めぶきフィナンシャルG	56,000	247.00	13,832,000
コンコルディア・フィナンシャル	59,100	334.00	19,739,400
日野自動車	27,300	654.00	17,854,200
N O K	8,200	1,219.00	9,995,800
ライトオン	14,100	589.00	8,304,900
助川電気工業	2,800	578.00	1,618,400
ニコン	19,100	789.00	15,069,900
キヤノン	63,400	1,797.50	113,961,500	※
大日本印刷	15,400	2,373.00	36,544,200
エフピコ	2,100	8,540.00	17,934,000
ピジヨン	5,800	4,240.00	24,592,000
日本アイ・エス・ケイ	800	1,000.00	800,000
しまむら	1,800	7,300.00	13,140,000
ケーズホールディングス	111,800	1,409.00	157,526,200
筑波銀行	39,200	166.00	6,507,200
合計			3,826,457,730

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	セブン&アイ・HLDGS	10,000株	キヤノン	21,200株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

開示資料

決算