有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)

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【提出】: 2021/10/22 9:08
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	1,514,949,000	4,560,905,459
親投資信託受益証券合計			4,560,905,459
合計			4,560,905,459

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年7月29日現在	2021年7月29日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		335,561,932	558,960,100
株式	※2	3,826,457,730	4,382,406,460
未収配当金		15,234,900	17,085,750
前払金		11,425,000	8,210,000
流動資産合計		4,188,679,562	4,966,662,310
資産合計		4,188,679,562	4,966,662,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,346,000	423,300
未払金		1,462,200	4,675,300
未払解約金		4,998,000	202,000
流動負債合計		20,806,200	5,300,600
負債合計		20,806,200	5,300,600
純資産の部
元本等
元本	※1	1,725,692,683	1,647,988,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,442,180,679	3,313,373,228
元本等合計		4,167,873,362	4,961,361,710
純資産合計		4,167,873,362	4,961,361,710
負債純資産合計		4,188,679,562	4,966,662,310

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年7月30日至 2021年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年7月29日現在	2021年7月29日現在
1.	※1	期首	2019年7月30日	2020年7月30日
		期首元本額	1,791,940,282円	1,725,692,683円
		期中追加設定元本額	21,733,708円	18,536,106円
		期中一部解約元本額	87,981,307円	96,240,307円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	164,394,721円	133,039,482円
		茨城ファンド	1,561,297,962円	1,514,949,000円
	計		1,725,692,683円	1,647,988,482円

2.		期末日における受益権の総数	1,725,692,683口	1,647,988,482口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 71,257,000円	株式 102,011,200円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年7月30日至 2021年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2021年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年7月29日現在	2021年7月29日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△22,180,599	781,487,053
合計		△22,180,599	781,487,053
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月30日から2020年7月29日まで、及び2020年7月30日から2021年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年7月29日現在				2021年7月29日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	323,535,000	-	309,200,000	△14,335,000	116,190,000	-	115,770,000	△420,000

合計	323,535,000	-	309,200,000	△14,335,000	116,190,000	-	115,770,000	△420,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年7月29日現在	2021年7月29日現在
1口当たり純資産額	2.4152円	3.0106円
(1万口当たり純資産額)	(24,152円)	(30,106円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
住友林業	8,700	2,029.00	17,652,300
大和ハウス	29,100	3,400.00	98,940,000
積水ハウス	29,900	2,176.00	65,062,400
日揮ホールディングス	11,300	1,012.00	11,435,600
暁飯島工業	1,000	1,668.00	1,668,000
山崎製パン	9,600	1,512.00	14,515,200
カルビー	5,800	2,561.00	14,853,800
森永乳業	2,200	6,060.00	13,332,000
ヤクルト	7,500	6,300.00	47,250,000
明治ホールディングス	6,700	6,820.00	45,694,000
日本ハム	4,500	4,445.00	20,002,500
アサヒグループホールディン	22,100	5,032.00	111,207,200
キリンHD	39,900	2,040.50	81,415,950
不二製油グループ	3,800	2,522.00	9,583,600
キユーピー	6,500	2,487.00	16,165,500
カゴメ	4,100	2,865.00	11,746,500
日清食品HD	4,600	7,880.00	36,248,000
日本たばこ産業	58,200	2,159.00	125,653,800
ホリイフードサービス	2,500	485.00	1,212,500
ジョイフル本田	45,000	1,400.00	63,000,000
セブン&アイ・HLDGS	38,700	4,899.00	189,591,300	※
東レ	71,200	729.80	51,961,760
クラレ	15,500	1,029.00	15,949,500
香陵住販	600	2,051.00	1,230,600
JMホールディングス	11,600	2,028.00	23,524,800
レンゴー	11,800	934.00	11,021,200
住友化学	72,200	579.00	41,803,800
信越化学	18,200	17,815.00	324,233,000
エア・ウォーター	10,000	1,640.00	16,400,000
カネカ	3,000	4,405.00	13,215,000
三菱瓦斯化学	9,800	2,324.00	22,775,200
JSR	9,900	3,670.00	36,333,000
三菱ケミカルHLDGS	65,700	925.00	60,772,500
積水化学	20,600	1,913.00	39,407,800
アイカ工業	2,900	3,900.00	11,310,000
日油	3,700	5,610.00	20,757,000
花王	21,000	6,662.00	139,902,000
アステラス製薬	81,200	1,907.00	154,848,400
エーザイ	12,900	9,309.00	120,086,100
小野薬品	23,100	2,528.50	58,408,350
久光製薬	3,700	4,955.00	18,333,500
ツムラ	3,300	3,500.00	11,550,000
DIC	4,200	2,962.00	12,440,400
サワイグループHD	1,900	4,755.00	9,034,500
横浜ゴム	7,400	2,195.00	16,243,000
AGC	9,900	4,750.00	47,025,000
日本製鉄	41,500	1,892.50	78,538,750
丸一鋼管	4,100	2,688.00	11,020,800
日立金属	18,700	2,142.00	40,055,400
三菱マテリアル	5,700	2,297.00	13,092,900
住友電工	34,600	1,572.50	54,408,500
東洋製罐グループHD	8,900	1,475.00	13,127,500
SMC	2,900	65,480.00	189,892,000
小松製作所	42,400	2,867.50	121,582,000
日立建機	9,400	3,115.00	29,281,000
シンニッタン	24,000	252.00	6,048,000
クボタ	52,700	2,304.50	121,447,150
ダイキン工業	12,800	22,900.00	293,120,000
日立	42,200	6,411.00	270,544,200
富士電機	6,500	5,200.00	33,800,000
安川電機	11,600	5,440.00	63,104,000
日本電気	11,900	5,790.00	68,901,000
アルバック	2,200	5,350.00	11,770,000
アクモス	4,500	391.00	1,759,500
ファナック	8,800	25,995.00	228,756,000
めぶきフィナンシャルG	51,400	236.00	12,130,400
コンコルディア・フィナンシャル	52,800	396.00	20,908,800
日野自動車	25,100	956.00	23,995,600
N O K	7,600	1,460.00	11,096,000
助川電気工業	2,600	903.00	2,347,800
ニコン	16,500	1,035.00	17,077,500
キヤノン	58,200	2,501.00	145,558,200	※
大日本印刷	13,800	2,582.00	35,631,600
ピジヨン	5,300	3,045.00	16,138,500
日本アイ・エス・ケイ	800	1,410.00	1,128,000
日本瓦斯	5,200	1,869.00	9,718,800
しまむら	1,600	10,710.00	17,136,000
ヤオコー	1,700	6,570.00	11,169,000
ケーズホールディングス	98,200	1,295.00	127,169,000
筑波銀行	36,000	171.00	6,156,000
合計			4,382,406,460

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	セブン&アイ・HLDGS	10,000株	キヤノン	21,200株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月30日-令和3年7月29日)

開示資料

決算