半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第19期中間計算期間 自 2021年2月9日 至 2021年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月7日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年2月8日、当中間計算期間末日を2021年8月8日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第18期 2021年2月8日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月8日現在
1.		期首元本額	36,015,594,875円	34,529,357,931円
		期中追加設定元本額	10,052,653,018円	4,161,093,182円
		期中一部解約元本額	11,538,889,962円	5,179,503,260円
2.		受益権の総数	34,529,357,931口	33,510,947,853口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第18期 2021年2月8日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月8日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第18期 2021年2月8日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月8日現在
1口当たり純資産額	3.1417円	3.1813円
(1万口当たり純資産額)	(31,417円)	(31,813円)

(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年8月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,658,045,388
株式	385,657,795,660
派生商品評価勘定	19,284,610
未収配当金	377,969,616
前払金	30,028,100
差入委託証拠金	305,280,000
流動資産合計	394,048,403,374
資産合計	394,048,403,374
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,075,200
未払金	199,560
未払解約金	934,947,000
未払利息	13,372
流動負債合計	965,235,132
負債合計	965,235,132
純資産の部
元本等
元本	124,257,774,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	268,825,393,662
元本等合計	393,083,168,242
純資産合計	393,083,168,242
負債純資産合計	394,048,403,374

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年2月9日 至 2021年8月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年8月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	102,105,610,506円
		同期中追加設定元本額	66,623,424,864円
		同期中一部解約元本額	44,471,260,790円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMスリーウェイオープン	638,707,013円
		MHAM TOPIXオープン	2,731,091,474円
		MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	6,898,056,801円
		One DC 国内株式インデックスファンド	18,044,399,683円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,474,052,156円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,203,380円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	12,853,838円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	14,252,458円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	27,768,354円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	20,863,020円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	14,798,618円
		たわらノーロード TOPIX	1,074,552,520円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	835,842,561円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	32,499,384円
		たわらノーロード バランス(標準型)	201,047,070円
		たわらノーロード バランス(積極型)	304,443,871円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,223,859円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	147,336,942円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	365,360,945円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	239,798,807円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	351,031,657円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	688,195円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,007,134円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	20,605,215円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	5,365,239円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	13,199,117円
		DIAM国内株式インデックスファンド	33,732,678,428円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,038,340,231円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,383,131,872円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,577,571,074円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	335,853,030円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,126,818,055円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,107,920,794円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	31,447,514円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,023,706,018円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	18,322,288円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	302,674,443円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	289,126,384円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	513,561,966円
		投資のソムリエ	16,587,524,220円
		クルーズコントロール	405,048,101円
		投資のソムリエ	870,933,905円
		DIAM 8資産バランスファンドN	290,485,480円
		4資産分散投資・ハイクラス	442,054,733円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,323,107円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	9,106,965円
		投資のソムリエリスク抑制型	471,706,296円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,673,953,575円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	28,503,090円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	14,287,131円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,487,868円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	67,722,288円
		4資産分散投資・スタンダード	141,108,558円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	2,062,446,034円
		9資産分散投資・スタンダード	269,764,524円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	21,701,092円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,486,648円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	8,526,328円
		4資産分散投資・ミドルクラス	44,943,934円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	91,224円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	24,333,587円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	29,792,402円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	49,670,055円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	15,115,934円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	23,724,989円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)	53,233,500円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	88,868,794円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	87,327,181円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	142,526,091円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	427,171,527円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	36,886,093円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	176,468,152円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	39,969,665円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	28,457円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	63,250,452円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	108,062,890円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	6,117,262円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,831,738円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	7,705,267円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,026,552円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,138,893円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	38,492,921円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	619,953,536円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	683,954,724円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,949,108,352円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	51,441,884円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	34,268,583円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	331,533,214円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	84,174,459円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,607,354円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	405,877,526円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	23,643,684円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	88,576,740円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	200,574,348円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	294,438,364円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	41,054,743円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	19,096,822円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	321,266,809円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	992,662,363円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,314,318,490円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	52,594,563円
		動的パッケージファンド	20,462,695円
		コア資産形成ファンド	16,425,966円
		MHAMトピックスファンド	651,426,049円
		MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	67,529,461円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,992,356,855円
		MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	2,150,278,085円
		計	124,257,774,580円
2.		受益権の総数	124,257,774,580口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年8月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年8月8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	7,406,394,200	-	7,395,730,000	△10,664,200
合計	7,406,394,200	-	7,395,730,000	△10,664,200

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年8月8日現在
1口当たり純資産額	3.1634円
(1万口当たり純資産額)	(31,634円)