半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第20期中間計算期間 自 2022年2月8日 至 2022年8月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第19期 2022年2月7日現在	第20期中間計算期間末 2022年8月7日現在
1.		期首元本額	34,529,357,931円	33,860,754,291円
		期中追加設定元本額	8,534,876,943円	3,470,429,387円
		期中一部解約元本額	9,203,480,583円	3,537,488,775円
2.		受益権の総数	33,860,754,291口	33,793,694,903口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第19期 2022年2月7日現在	第20期中間計算期間末 2022年8月7日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第19期 2022年2月7日現在	第20期中間計算期間末 2022年8月7日現在
1口当たり純資産額	3.2038円	3.2815円
(1万口当たり純資産額)	(32,038円)	(32,815円)

(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年8月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,236,035,166
株式	447,775,503,370
派生商品評価勘定	161,870,340
未収配当金	551,150,944
差入委託証拠金	349,920,000
流動資産合計	457,074,479,820
資産合計	457,074,479,820
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	485,490
前受金	105,375,000
未払解約金	778,215,000
未払利息	5,324
その他未払費用	4
流動負債合計	884,080,818
負債合計	884,080,818
純資産の部
元本等
元本	139,471,002,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	316,719,396,005
元本等合計	456,190,399,002
純資産合計	456,190,399,002
負債純資産合計	457,074,479,820

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月8日 至 2022年8月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年8月7日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	124,570,625,521円
		同期中追加設定元本額	105,745,922,669円
		同期中一部解約元本額	90,845,545,193円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMスリーウェイオープン	561,857,238円
		MHAM TOPIXオープン	2,653,615,962円
		MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	6,949,010,056円
		One DC 国内株式インデックスファンド	22,273,595,693円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,842,834,304円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,435,386円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	23,895,330円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	91,270,775円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	26,084,933円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,287,194円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,786,632円
		たわらノーロード TOPIX	1,489,794,750円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,283,888,802円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	47,442,140円
		たわらノーロード バランス(標準型)	309,888,634円
		たわらノーロード バランス(積極型)	483,150,924円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	4,888,994円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	177,380,969円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	430,262,603円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	295,078,820円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	423,055,432円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	658,127円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,755,254円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	41,168,050円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	5,486,192円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	16,487,576円
		DIAM国内株式インデックスファンド	33,909,129,010円
		Oneグローバルバランス	5,483,227円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	1,074,486,735円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,611,268,355円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,941,709,213円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	346,944,486円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,107,246,249円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,139,904,867円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	32,407,197円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,130,856,960円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	15,484,653円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	309,475,685円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	353,933,166円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	572,032,011円
		投資のソムリエ	22,306,481,584円
		クルーズコントロール	382,290,194円
		投資のソムリエ	1,462,846,164円
		DIAM 8資産バランスファンドN	361,832,892円
		4資産分散投資・ハイクラス	769,369,215円
		投資のソムリエリスク抑制型	1,553,794,615円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	7,557,180,151円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	54,054,950円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	26,870,424円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	10,195,023円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	203,898,377円
		4資産分散投資・スタンダード	460,979,644円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	953,908,274円
		9資産分散投資・スタンダード	271,260,605円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	69,009,500円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	27,562,219円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	17,906,841円
		4資産分散投資・ミドルクラス	269,592,013円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,285,811円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	2,284,172円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	2,514,207円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	18,324,166円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	1,439,026円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	2,240,692円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	8,593,354円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	26,024,170円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	75,659,911円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	42,989,467円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	30,101,921円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	2,093,426円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	29,918,418円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	43,153,368円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	71,915,215円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	556,410,393円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	5,396,850円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	32,616,429円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	114,954,532円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	3,919,776円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	25,834,677円
		しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	19,229,467円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	50,583,270円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	97,377,127円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,147,586円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	25,245,293円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,434,489円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	655,741円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,919,767円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	28,922,072円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	497,239,784円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	584,088,167円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,694,668,817円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	19,545,091円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	25,595,656円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	262,527,872円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	65,486,559円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	490,635円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	313,329,576円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,436,465円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	65,404,541円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	151,353,057円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	216,570,860円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	33,877,560円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	16,614,750円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	276,735,242円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	952,517,403円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	1,259,648,156円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	50,256,155円
		動的パッケージファンド	18,744,589円
		コア資産形成ファンド	12,275,077円
		MHAMトピックスファンド	748,989,941円
		MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	59,932,406円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,279,718,856円
		MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,718,315,720円
		計	139,471,002,997円
2.		受益権の総数	139,471,002,997口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年8月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年8月7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	8,697,315,000	-	8,858,850,000	161,535,000
合計	8,697,315,000	-	8,858,850,000	161,535,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年8月7日現在
1口当たり純資産額	3.2709円
(1万口当たり純資産額)	(32,709円)