半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/08-2024/02/07)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第21期中間計算期間 自 2023年2月8日 至 2023年8月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第20期 2023年2月7日現在	第21期中間計算期間末 2023年8月7日現在
1.		期首元本額	33,860,754,291円	33,536,193,378円
		期中追加設定元本額	6,692,482,741円	3,849,036,105円
		期中一部解約元本額	7,017,043,654円	4,108,240,451円
2.		受益権の総数	33,536,193,378口	33,276,989,032口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第20期 2023年2月7日現在	第21期中間計算期間末 2023年8月7日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第20期 2023年2月7日現在	第21期中間計算期間末 2023年8月7日現在
1口当たり純資産額	3.3819円	3.9446円
(1万口当たり純資産額)	(33,819円)	(39,446円)

(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年8月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,523,694,516
株式	427,126,746,124
派生商品評価勘定	38,446,770
未収入金	24,354,000
未収配当金	614,886,389
前払金	33,610,000
差入委託証拠金	257,115,000
流動資産合計	434,618,852,799
資産合計	434,618,852,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,156,150
未払解約金	1,019,025,000
流動負債合計	1,043,181,150
負債合計	1,043,181,150
純資産の部
元本等
元本	110,003,559,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,572,111,742
元本等合計	433,575,671,649
純資産合計	433,575,671,649
負債純資産合計	434,618,852,799

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月8日 至 2023年8月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年8月7日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	117,622,712,134円
		同期中追加設定元本額	24,767,244,203円
		同期中一部解約元本額	32,386,396,430円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
		MHAM TOPIXオープン	2,551,681,654円
		MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	2,768,580,808円
		One DC 国内株式インデックスファンド	27,675,729,429円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	3,767,689,204円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	1,401,759円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	8,999,824円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	21,163,429円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	20,126,491円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	25,635,647円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	15,844,715円
		たわらノーロード TOPIX	1,902,320,230円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,574,815,602円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	50,181,106円
		たわらノーロード バランス(標準型)	354,869,569円
		たわらノーロード バランス(積極型)	585,879,860円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	3,062,778円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	163,855,718円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	428,805,932円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	345,939,641円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	492,963,039円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	370,540円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,561,784円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	32,299,141円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	3,706,541円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	12,526,895円
		DIAM国内株式インデックスファンド	33,301,098,271円
		Oneグローバルバランス	23,785,938円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	986,120,247円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	3,488,588,429円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	3,899,282,822円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	314,801,257円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,029,925,339円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,106,134,254円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	28,264,986円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,079,733,764円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	14,869,106円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	303,367,667円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	340,413,028円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	560,464,469円
		投資のソムリエ	4,261,474,701円
		クルーズコントロール	375,914,208円
		投資のソムリエ	356,860,459円
		DIAM 8資産バランスファンドN	346,957,395円
		4資産分散投資・ハイクラス	967,670,203円
		投資のソムリエリスク抑制型	340,852,018円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,279,890,507円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	71,537,481円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	35,794,092円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,549,819円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	112,464,093円
		4資産分散投資・スタンダード	487,735,046円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	868,717,861円
		9資産分散投資・スタンダード	246,144,946円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	71,727,756円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	38,957,289円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	23,960,048円
		4資産分散投資・ミドルクラス	433,118,514円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	5,610,944円
		Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,796,545円
		Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	41,978,832円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	50,353,320円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	51,315,734円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	29,260,453円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	31,335,572円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	49,492,521円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	127,629,264円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	182,933,732円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	44,683,963円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	147,094,024円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	482,863,894円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	118,471,198円
		AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	27,267,111円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	25,659,880円
		日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	106,449,842円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	83,808,379円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,719,038円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	38,627,075円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	80,919,394円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,773,533円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	12,275,341円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	3,656,254円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	84,378円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,621,766円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	19,356,065円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	339,572,642円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	451,053,305円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,346,627,393円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	12,248,684円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	17,604,176円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	176,583,949円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	33,604,686円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	58,364円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	213,985,996円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,173,923円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	44,084,556円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	102,790,092円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	147,904,005円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	19,220,180円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	13,076,909円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	7,390,636円
		動的パッケージファンド	26,648,205円
		コア資産形成ファンド	15,941,080円
		MHAMトピックスファンド	781,457,037円
		MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	45,266,387円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	3,128,230,002円
		MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,452,876,667円
		計	110,003,559,907円
2.		受益権の総数	110,003,559,907口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年8月7日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年8月7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	6,529,295,000	-	6,543,680,000	14,385,000
合計	6,529,295,000	-	6,543,680,000	14,385,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年8月7日現在
1口当たり純資産額	3.9415円
(1万口当たり純資産額)	(39,415円)