- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年2月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,570,560,416,431 |
| 追加型株式投資信託 | 851 | 15,220,981,170,031 |
| 単位型公社債投資信託 | 32 | 72,197,313,686 |
| 単位型株式投資信託 | 204 | 1,266,892,227,814 |
| 合計 | 1,113 | 18,130,631,127,962 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275%(税抜0.25%)
2021/05/14 9:09- #3 投資リスク（連結）
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてNOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス構成全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入公社債の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
2021/05/14 9:09- #4 投資制限（連結）
株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)同一銘柄の株式、転換社債等への投資制限(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2021/05/14 9:09- #5 投資対象（連結）
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
| ファンド名 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド |
| 投資態度 | 1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 |
| 主な投資制限 | 1)株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。2)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。4)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。5)外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。6)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。7)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021/05/14 9:09- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2021年2月26日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,564,841 | 0.01 |
| 純資産総額 | 18,868,547,617 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 846,755 | 846,755 | 68,349,085 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △11,280,000 |
| 当期純利益 | | | 15,005,011 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △846,763 | △846,763 | △846,763 |
| 当期変動額合計 | △846,763 | △846,763 | 2,878,247 |
| 当期末残高 | △7 | △7 | 71,227,333 |
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第34期(2019年3月31日現在) | 第35期(2020年3月31日現在) |
| 負債合計 | 10,571,428千円 | 8,278,713千円 |
| 純資産 | 93,754,650千円 | 86,327,023千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #10 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第17期2020年2月14日現在 | 第18期2021年2月15日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.2605円 | 1.2403円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,605円) | (12,403円) |
- #11 申込（販売）手続等（連結）
※収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2021/05/14 9:09- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2021/05/14 9:09- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,597,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,868,547,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,314,857,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2320円 |
(参考)
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 21,990,776 | | 24,339,526 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2021/05/14 9:09- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表
| (単位:円) |
| 負債合計 | 124,841,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
