純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	437	7,868,790
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	29	116,307
単位型公社債投資信託	0	0
合計	466	7,985,097

2016/03/18 9:33

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.728%(税抜 1.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

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#3 投資リスク（連結）

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>①分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

式への純投資割合(※1)は、原則として投資信託財産の純資産総額の-10%から+10%までの範囲内とします。純投資割合が当該範囲を超えた場合には、すみやかに調整するものとします。なお、ここでいう「純投資割合」とは、投資信託財産におけるロングポジションの時価総額とショートポジションの時価総額を差引して得られる額を、投資信託財産の純資産総額で除して得た割合をいいます。
※1:(買付銘柄時価総額-売建銘柄時価総額)/投資信託財産の純資産総額

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#5 投資方針（連結）

3)投資助言者である三井住友信託銀行株式会社のアナリストから提供を受けた調査対象企業に関する業績予想数値、アナリスト評価レーティング情報に、割安度判断やテクニカル判断を加えてポートフォリオを組成します。割安度判断では主としてPERやPBR、テクニカル判断では主として株価の移動平均線乖離率や銘柄間相対株価推移等を基準とします。
4)ロングポジションの投資額にショートポジションの投資額を加算した株式への総投資額は、通常、投資信託財産の純資産総額の80～130%を中心にコントロールすることを原則とします。
5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,016,257	34.48
合計(純資産総額)		107,366,907	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/03/18 9:33

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	4,998	4,998	8,546,410
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,283	△2,283	△2,283
当期変動額合計	△2,283	△2,283	1,721,098
当期末残高	2,715	2,715	10,267,508

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第30期中間会計期間末
	(平成27年9月30日)

(単位:千円)

	第30期中間会計期間末
	(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2016/03/18 9:33

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/03/18 9:33

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2016/03/18 9:33

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

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#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

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