純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,159,521,637,173
追加型株式投資信託	864	11,794,936,154,039
単位型公社債投資信託	56	310,769,912,650
単位型株式投資信託	107	760,943,242,478
合計	1,065	14,026,170,946,340

2017/05/19 9:43

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.27%(税抜0.25%)

2017/05/19 9:43

#3 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れないこと、資金流出入から組入債券の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額とシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)が乖離する場合があります。

2017/05/19 9:43

#4 投資制限（連結）

株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2)同一銘柄の株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」(3)投資制限)

2017/05/19 9:43

#5 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
投資態度	①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
主な投資制限	①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

2017/05/19 9:43

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2017/05/19 9:43

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,374,490	0.04
純資産総額		8,272,977,034	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2017/05/19 9:43

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変更による累積的影響額		131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	243,159	27,291,419
当期変動額
剰余金の配当		△2,328,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		5,126,003
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,746	9,746
当期変動額合計	9,746	2,807,749
当期末残高	252,905	30,099,168

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2017/05/19 9:43

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/05/19 9:43

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第13期平成28年2月22日現在	第14期平成29年2月21日現在
1口当たり純資産額	1.7262円	1.6718円
(1万口当たり純資産額)	(17,262円)	(16,718円)

2017/05/19 9:43

#11 申込（販売）手続等（連結）

※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2017/05/19 9:43

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2017/05/19 9:43

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年2月28日現在
Ⅱ 負債総額	13,038,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,272,977,034円
Ⅳ 発行済数量	4,963,214,485口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6669円

(参考)

2017/05/19 9:43

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/05/19 9:43

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

2017/05/19 9:43