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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】: 2016/07/19 9:06
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【項目】: 19項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	72,925,170	138,703,684
コール・ローン	285,788,705	7,446,187
国債証券	26,604,496,888	25,205,543,707
派生商品評価勘定	281,649,170	114,245,914
未収入金	-	56,476,180
未収利息	312,932,057	238,387,505
前払費用	8,181,942	11,354,756
流動資産合計	27,565,973,932	25,772,157,933
資産合計	27,565,973,932	25,772,157,933
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	188,640,533	382,967,056
未払金	-	62,322,746
未払解約金	1,979,140	617,581
未払利息	-	16
流動負債合計	190,619,673	445,907,399
負債合計	190,619,673	445,907,399
純資産の部
元本等
元本	18,545,853,210	16,915,437,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,829,501,049	8,410,812,702
元本等合計	27,375,354,259	25,326,250,534
純資産合計	27,375,354,259	25,326,250,534
負債純資産合計	27,565,973,932	25,772,157,933

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
1.	期首	平成26年10月28日	平成27年10月27日
	期首元本額	20,992,635,203円	18,545,853,210円
	期首からの追加設定元本額	1,001,818,363円	415,562,522円
	期首からの一部解約元本額	3,448,600,356円	2,045,977,900円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	891,171,689円	1,147,818,197円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,694,761円	4,097,278円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,975,446円	4,510,755円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	11,452,129円	10,231,285円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	27,842,931円	27,769,530円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	16,149,779,374円	14,553,427,168円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	78,119,674円	78,592,949円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	116,626,866円	113,000,009円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	108,965,676円	102,837,882円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	82,789,315円	74,260,633円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	1,069,435,349円	798,892,146円
	計	18,545,853,210円	16,915,437,832円
2.	受益権の総数	18,545,853,210口	16,915,437,832口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月26日現在	平成28年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	27,034,004,117	-	26,940,995,480	93,008,637
	米ドル	11,466,262,840	-	11,578,299,910	△112,037,070
	加ドル	537,514,041	-	539,848,550	△2,334,509
	メキシコペソ	277,456,723	-	283,077,690	△5,620,967
	ユーロ	11,055,859,878	-	10,803,737,900	252,121,978
	英ポンド	2,207,144,183	-	2,230,159,250	△23,015,067
	スイスフラン	96,638,761	-	96,505,390	133,371
	スウェーデンクローナ	120,383,948	-	118,230,300	2,153,648
	ノルウェークローネ	68,634,300	-	68,404,870	229,430
	デンマーククローネ	188,116,692	-	185,392,980	2,723,712
	ポーランドズロチ	147,798,086	-	145,174,150	2,623,936
	豪ドル	418,709,367	-	432,284,690	△13,575,323
	シンガポールドル	94,749,995	-	96,638,990	△1,888,995
	マレーシアリンギット	214,889,631	-	223,795,840	△8,906,209
	南アフリカランド	139,845,672	-	139,444,970	400,702
合計		27,034,004,117	-	26,940,995,480	93,008,637

(平成28年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	55,996,448	-	55,974,650	△21,798
	ユーロ	16,750,938	-	16,750,000	△938
	スウェーデンクローナ	25,133,720	-	25,133,720	-
	ノルウェークローネ	14,111,790	-	14,090,930	△20,860
	売建	25,323,692,806	-	25,592,392,150	△268,699,344
	米ドル	10,892,169,149	-	10,799,103,450	93,065,699
	加ドル	468,642,244	-	487,893,880	△19,251,636
	メキシコペソ	206,749,265	-	211,003,460	△4,254,195
	ユーロ	10,352,168,095	-	10,582,284,470	△230,116,375
	英ポンド	1,911,130,378	-	1,987,067,310	△75,936,932
	スイスフラン	87,859,753	-	88,179,960	△320,207
	スウェーデンクローナ	131,621,200	-	133,942,010	△2,320,810
	ノルウェークローネ	77,845,742	-	79,453,430	△1,607,688
	デンマーククローネ	173,147,314	-	174,636,000	△1,488,686
	ポーランドズロチ	153,971,179	-	152,395,850	1,575,329
	豪ドル	445,178,458	-	458,824,830	△13,646,372
	シンガポールドル	92,321,667	-	93,825,720	△1,504,053
	マレーシアリンギット	222,558,174	-	230,733,720	△8,175,546
	南アフリカランド	108,330,188	-	113,048,060	△4,717,872
合計		25,379,689,254	-	25,648,366,800	△268,721,142

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年10月26日現在		平成28年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.4761円	1口当たり純資産額	1.4972円
(1万口当たり純資産額)	(14,761円)	(1万口当たり純資産額)	(14,972円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

開示資料

決算