有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】: 2019/07/19 9:18
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【項目】: 19項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2018年10月26日現在	2019年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	97,169,128	90,452,338
金銭信託	15,003,438	-
コール・ローン	61,620,281	230,490,154
国債証券	24,012,612,135	23,495,866,405
派生商品評価勘定	264,684,285	124,479,186
未収入金	-	170,559
未収利息	239,886,562	214,744,640
前払費用	5,213,463	6,487,473
流動資産合計	24,696,189,292	24,162,690,755
資産合計	24,696,189,292	24,162,690,755
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,464,965	87,946,819
未払金	-	210,913
未払解約金	52,361,625	2,136,177
未払利息	96	315
流動負債合計	87,826,686	90,294,224
負債合計	87,826,686	90,294,224
純資産の部
元本等
元本	16,823,343,930	15,922,004,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,785,018,676	8,150,391,594
元本等合計	24,608,362,606	24,072,396,531
純資産合計	24,608,362,606	24,072,396,531
負債純資産合計	24,696,189,292	24,162,690,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年10月26日現在	2019年 4月26日現在
1.	期首	2017年10月27日	2018年10月27日
	期首元本額	17,017,756,688円	16,823,343,930円
	期首からの追加設定元本額	1,122,522,227円	387,024,472円
	期首からの一部解約元本額	1,316,934,985円	1,288,363,465円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	2,098,854,047円	2,304,875,576円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,183,255,079円	1,162,377,141円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,492,130円	4,157,059円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,928,627円	4,683,987円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	12,564,634円	12,655,220円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	21,827,881円	20,576,581円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	12,532,569,503円	11,408,889,394円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	90,510,867円	90,981,071円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	131,366,819円	130,337,587円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	129,222,482円	125,049,180円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	97,118,078円	93,883,308円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	516,633,783円	563,538,833円
	計	16,823,343,930円	15,922,004,937円
2.	受益権の総数	16,823,343,930口	15,922,004,937口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2018年10月26日現在	2019年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2018年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	24,558,872,960	-	24,329,653,640	229,219,320
	米ドル	10,966,235,039	-	10,965,771,870	463,169
	加ドル	459,678,639	-	467,942,660	△8,264,021
	メキシコペソ	205,498,855	-	204,640,020	858,835
	ユーロ	9,811,796,484	-	9,603,928,590	207,867,894
	英ポンド	1,640,076,901	-	1,632,914,200	7,162,701
	スウェーデンクローナ	151,195,334	-	149,079,540	2,115,794
	ノルウェークローネ	73,886,258	-	73,140,870	745,388
	デンマーククローネ	161,826,504	-	159,759,390	2,067,114
	ポーランドズロチ	119,597,310	-	115,427,450	4,169,860
	豪ドル	520,463,981	-	511,688,540	8,775,441
	シンガポールドル	81,104,893	-	80,668,020	436,873
	マレーシアリンギット	232,876,513	-	232,294,470	582,043
	南アフリカランド	134,636,249	-	132,398,020	2,238,229
合計		24,558,872,960	-	24,329,653,640	229,219,320

(2019年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	23,782,793,797	-	23,746,261,430	36,532,367
	米ドル	11,008,587,794	-	11,088,666,510	△80,078,716
	加ドル	449,420,417	-	446,158,480	3,261,937
	メキシコペソ	186,774,699	-	191,877,120	△5,102,421
	ユーロ	9,180,768,607	-	9,098,929,530	81,839,077
	英ポンド	1,557,579,647	-	1,528,436,780	29,142,867
	スウェーデンクローナ	145,379,652	-	142,756,470	2,623,182
	ノルウェークローネ	71,063,817	-	70,966,000	97,817
	デンマーククローネ	125,844,973	-	124,716,760	1,128,213
	ポーランドズロチ	112,933,039	-	112,280,740	652,299
	豪ドル	503,589,731	-	503,476,990	112,741
	シンガポールドル	58,396,443	-	58,252,890	143,553
	マレーシアリンギット	240,985,527	-	238,847,430	2,138,097
	南アフリカランド	141,469,451	-	140,895,730	573,721
合計		23,782,793,797	-	23,746,261,430	36,532,367

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2018年10月26日現在		2019年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.4628円	1口当たり純資産額	1.5119円
(1万口当たり純資産額)	(14,628円)	(1万口当たり純資産額)	(15,119円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

開示資料

決算