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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】: 2017/07/19 9:23
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【項目】: 19項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成28年10月26日現在	平成29年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	104,240,666	112,041,192
コール・ローン	50,541,363	265,363,274
国債証券	24,612,582,230	24,360,561,519
派生商品評価勘定	51,187,652	16,743,520
未収入金	29,274,906	13,341,488
未収利息	232,367,477	228,606,527
前払費用	13,547,188	7,784,044
流動資産合計	25,093,741,482	25,004,441,564
資産合計	25,093,741,482	25,004,441,564
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	367,233,287	489,138,390
未払金	-	4,977,528
未払解約金	15,536,210	35,009,015
未払利息	58	537
流動負債合計	382,769,555	529,125,470
負債合計	382,769,555	529,125,470
純資産の部
元本等
元本	16,161,520,366	16,458,957,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,549,451,561	8,016,358,413
元本等合計	24,710,971,927	24,475,316,094
純資産合計	24,710,971,927	24,475,316,094
負債純資産合計	25,093,741,482	25,004,441,564

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月26日現在	平成29年 4月26日現在
1.	期首	平成27年10月27日	平成28年10月27日
	期首元本額	18,545,853,210円	16,161,520,366円
	期首からの追加設定元本額	899,484,365円	921,818,327円
	期首からの一部解約元本額	3,283,817,209円	624,381,012円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	1,486,508,411円	1,611,364,877円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,051,425円	4,416,955円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,472,221円	4,835,799円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	9,906,785円	10,513,898円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	25,809,011円	25,554,589円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	13,595,561,920円	13,789,937,788円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	78,286,388円	82,826,498円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	113,311,207円	122,118,066円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	101,610,912円	114,210,706円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	76,213,618円	85,708,511円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	665,788,468円	607,469,994円
	計	16,161,520,366円	16,458,957,681円
2.	受益権の総数	16,161,520,366口	16,458,957,681口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月26日現在	平成29年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	23,420	-	23,320	△100
	スウェーデンクローナ	23,420	-	23,320	△100
	売建	24,670,443,975	-	24,986,489,510	△316,045,535
	米ドル	10,560,572,846	-	10,883,685,520	△323,112,674
	加ドル	510,062,156	-	515,084,430	△5,022,274
	メキシコペソ	228,262,020	-	233,274,980	△5,012,960
	ユーロ	10,093,057,445	-	10,098,076,600	△5,019,155
	英ポンド	1,780,224,778	-	1,747,801,080	32,423,698
	スイスフラン	52,802,659	-	52,697,250	105,409
	スウェーデンクローナ	133,689,366	-	130,862,230	2,827,136
	ノルウェークローネ	73,498,677	-	72,404,980	1,093,697
	デンマーククローネ	187,370,230	-	184,844,870	2,525,360
	ポーランドズロチ	163,748,566	-	160,090,610	3,657,956
	豪ドル	480,266,289	-	497,474,780	△17,208,491
	シンガポールドル	87,939,411	-	87,665,410	274,001
	マレーシアリンギット	206,087,505	-	207,975,880	△1,888,375
	南アフリカランド	112,862,027	-	114,550,890	△1,688,863
合計		24,670,467,395	-	24,986,512,830	△316,045,635

(平成29年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	24,315,509,270	-	24,787,904,140	△472,394,870
	米ドル	10,633,914,653	-	10,897,413,420	△263,498,767
	加ドル	504,950,512	-	496,813,290	8,137,222
	メキシコペソ	198,267,084	-	205,753,860	△7,486,776
	ユーロ	9,692,080,256	-	9,829,494,370	△137,414,114
	英ポンド	1,713,881,461	-	1,766,034,830	△52,153,369
	スイスフラン	47,148,060	-	47,484,480	△336,420
	スウェーデンクローナ	176,815,683	-	180,471,380	△3,655,697
	ノルウェークローネ	74,433,999	-	74,852,280	△418,281
	デンマーククローネ	150,334,216	-	153,727,360	△3,393,144
	ポーランドズロチ	159,456,591	-	164,822,550	△5,365,959
	豪ドル	510,596,257	-	505,288,650	5,307,607
	シンガポールドル	90,881,379	-	91,794,070	△912,691
	マレーシアリンギット	205,579,749	-	210,469,320	△4,889,571
	南アフリカランド	157,169,370	-	163,484,280	△6,314,910
合計		24,315,509,270	-	24,787,904,140	△472,394,870

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成28年10月26日現在		平成29年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.5290円	1口当たり純資産額	1.4871円
(1万口当たり純資産額)	(15,290円)	(1万口当たり純資産額)	(14,871円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

開示資料

決算