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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】: 2018/07/19 9:08
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【項目】: 19項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	106,137,072	79,666,606
金銭信託	-	9,214,755
コール・ローン	29,211,024	47,209,688
国債証券	25,035,604,319	25,052,792,132
派生商品評価勘定	44,582,622	19,707,564
未収入金	-	375,263,145
未収利息	246,829,993	237,373,533
前払費用	6,691,034	15,275,026
流動資産合計	25,469,056,064	25,836,502,449
資産合計	25,469,056,064	25,836,502,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	143,469,700	613,147,925
未払金	-	152,571,638
未払解約金	2,024,179	450,249
未払利息	38	95
流動負債合計	145,493,917	766,169,907
負債合計	145,493,917	766,169,907
純資産の部
元本等
元本	17,017,756,688	16,977,387,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,305,805,459	8,092,944,890
元本等合計	25,323,562,147	25,070,332,542
純資産合計	25,323,562,147	25,070,332,542
負債純資産合計	25,469,056,064	25,836,502,449

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
1.	期首	平成28年10月27日	平成29年10月27日
	期首元本額	16,161,520,366円	17,017,756,688円
	期首からの追加設定元本額	2,025,600,511円	695,793,385円
	期首からの一部解約元本額	1,169,364,189円	736,162,421円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	1,722,524,172円	1,835,986,995円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	829,022,417円	1,183,255,079円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,513,075円	4,418,322円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,583,606円	4,667,920円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	10,423,389円	10,789,002円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	22,994,774円	22,365,038円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	13,495,765,160円	12,971,289,970円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	85,959,303円	88,193,996円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	124,140,206円	127,380,823円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	123,932,091円	126,058,308円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	92,931,619円	94,031,455円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	500,966,876円	508,950,744円
	計	17,017,756,688円	16,977,387,652円
2.	受益権の総数	17,017,756,688口	16,977,387,652口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,330,679,092	-	25,429,566,170	△98,887,078
	米ドル	10,763,362,410	-	10,859,095,220	△95,732,810
	加ドル	528,688,030	-	523,358,090	5,329,940
	メキシコペソ	229,535,042	-	222,652,810	6,882,232
	ユーロ	10,424,444,500	-	10,441,946,740	△17,502,240
	英ポンド	1,741,030,763	-	1,742,425,200	△1,394,437
	スイスフラン	36,833,797	-	36,655,230	178,567
	スウェーデンクローナ	193,707,955	-	193,052,970	654,985
	ノルウェークローネ	80,787,933	-	80,042,750	745,183
	デンマーククローネ	168,256,068	-	169,863,900	△1,607,832
	ポーランドズロチ	159,361,282	-	160,813,410	△1,452,128
	豪ドル	567,807,419	-	562,156,270	5,651,149
	シンガポールドル	59,054,952	-	59,121,160	△66,208
	マレーシアリンギット	219,268,421	-	225,603,190	△6,334,769
	南アフリカランド	158,540,520	-	152,779,230	5,761,290
合計		25,330,679,092	-	25,429,566,170	△98,887,078

(平成30年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,035,004,359	-	25,628,444,720	△593,440,361
	米ドル	10,234,813,759	-	10,684,347,820	△449,534,061
	加ドル	487,373,299	-	490,620,560	△3,247,261
	メキシコペソ	207,741,289	-	210,779,390	△3,038,101
	ユーロ	10,771,009,829	-	10,853,921,180	△82,911,351
	英ポンド	1,753,580,232	-	1,804,287,550	△50,707,318
	スイスフラン	35,460,401	-	35,219,630	240,771
	スウェーデンクローナ	158,874,805	-	156,099,680	2,775,125
	ノルウェークローネ	77,163,714	-	77,250,270	△86,556
	デンマーククローネ	166,026,394	-	167,890,320	△1,863,926
	ポーランドズロチ	160,712,041	-	162,518,610	△1,806,569
	豪ドル	530,370,642	-	529,311,040	1,059,602
	シンガポールドル	55,954,802	-	57,037,250	△1,082,448
	マレーシアリンギット	230,610,210	-	237,459,460	△6,849,250
	南アフリカランド	165,312,942	-	161,701,960	3,610,982
合計		25,035,004,359	-	25,628,444,720	△593,440,361

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年10月26日現在		平成30年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.4881円	1口当たり純資産額	1.4767円
(1万口当たり純資産額)	(14,881円)	(1万口当たり純資産額)	(14,767円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算