有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】(平成28年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	440,970,564	96.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,631,920	3.42
合計(純資産総額)		456,602,484	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	878,549,920	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,948,351	1.56
合計(純資産総額)		892,498,271	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド	日本	395,128,299	48.82
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	日本	397,868,586	49.16
小計		792,996,885	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,378,950	2.02
合計(純資産総額)		809,375,835	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)前記の「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資対象とする各マザーファンドの投資状況は、以下のとおりです。(平成28年11月30日現在)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ドイツ	4,947,096,501	51.75
国債証券	フランス	1,474,123,455	15.42
国債証券	オランダ	1,094,644,530	11.45
国債証券	オーストリア	1,088,521,875	11.39
国債証券	ベルギー	526,153,320	5.50
小計		9,130,539,681	95.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		429,246,735	4.49
合計(純資産総額)		9,559,786,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,504,895,830	91.94
特殊債券	国際機関	547,024,478	5.29
小計		10,051,920,308	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		285,760,820	2.77
合計(純資産総額)		10,337,681,128	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。