有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	476,325,458	100.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△416,090	△0.09
合計(純資産総額)		475,909,368	100.00

(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,096,768,488	6.43
	コロンビア	935,634,696	5.48
	レバノン	763,230,850	4.47
	トルコ	679,552,194	3.98
	パキスタン	671,822,537	3.94
	ペルー	653,979,613	3.83
	ポーランド	626,318,978	3.67
	ハンガリー	580,844,024	3.40
	南アフリカ	542,508,603	3.18
	リトアニア	516,936,145	3.03
	パナマ	462,493,651	2.71
	ウルグアイ	460,503,347	2.70
	ドミニカ共和国	442,753,587	2.60
	ベトナム	407,712,949	2.39
	メキシコ	406,264,610	2.38
	ルーマニア	369,070,178	2.16
	ロシア	356,789,912	2.09
	エルサルバドル	314,010,781	1.84
	コスタリカ	312,002,600	1.83
	ガーナ	294,056,272	1.72
	クロアチア	275,274,457	1.61
	エクアドル	233,373,537	1.37
	セルビア	233,303,193	1.37
	ラトビア	198,522,062	1.16
	インドネシア	197,942,874	1.16
	コートジボワール	174,710,435	1.02
	フィリピン	168,813,366	0.99
	エジプト	162,363,189	0.95
	ケニア	148,864,914	0.87
	ベネズエラ	144,412,142	0.85
	イラク	126,219,501	0.74
	ジャマイカ	124,256,138	0.73
	スロバキア	93,420,778	0.55
	チリ	85,972,145	0.50
	パラグアイ	74,878,175	0.44
	モロッコ	74,572,050	0.44
	グルジア	66,582,187	0.39
	グアテマラ	64,286,250	0.38
	エチオピア連邦	60,416,830	0.35
	アルメニア共和国	59,822,947	0.35
	セネガル共和国	58,849,470	0.34
	ボリビア	51,855,126	0.30
	ホンジュラス	45,105,192	0.26
	ベラルーシ共和国	36,460,100	0.21
	小計	13,853,531,073	81.20
特殊債券	南アフリカ	201,585,516	1.18
	インドネシア	113,266,250	0.66
	小計	314,851,766	1.85
社債券	チリ	436,564,862	2.56
	カザフスタン	379,740,960	2.23
	メキシコ	269,333,673	1.58
	ベネズエラ	162,245,515	0.95
	オランダ	138,709,156	0.81
	インドネシア	120,894,885	0.71
	コスタリカ	74,939,400	0.44
	クロアチア	65,259,727	0.38
	小計	1,647,688,178	9.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,245,649,039	7.30
合計(純資産総額)		17,061,720,056	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,854,428,789	10.87
	売建	アメリカ	992,141,581	△5.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。