有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

【提出】
2018/11/27 9:27
【資料】
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【項目】
50項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年 9月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金52,997,186
コール・ローン246,286,792
国債証券10,426,291,009
地方債証券167,568,318
特殊債券7,321,114,840
社債券4,728,470,107
未収入金710,080,139
未収利息197,339,677
前払費用34,573,845
差入委託証拠金67,710,431
流動資産合計23,952,432,344
資産合計23,952,432,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定343,223
未払金435,680,807
未払解約金163,600,000
未払利息394
流動負債合計599,624,424
負債合計599,624,424
純資産の部
元本等
元本9,772,458,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)13,580,349,561
元本等合計23,352,807,920
純資産合計23,352,807,920
負債純資産合計23,952,432,344

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.3897円
(10,000口当たり純資産額)(23,897円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月 6日
至 2018年 9月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、債券先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 5日現在
期首2018年 3月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額10,271,626,852円
同期中における追加設定元本額323,036,941円
同期中における一部解約元本額822,205,434円
期末元本額9,772,458,359円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース39,210,165円
野村豪州債券ファンドBコース906,941,947円
野村豪州債券ファンドCコース206,230,643円
野村豪州債券ファンドDコース4,015,458,205円
オーストラリア債券ファンド2,203,740,500円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)319,806,401円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)187,933,840円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)238,405,734円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)703,758,057円
ノムラ・グローバル・オールスターズ950,972,867円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年9月5日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2018年9月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT13,850,000.0015,210,859.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,100,000.005,096,561.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,179,000.007,091,077.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT21,900,000.0022,467,210.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,051,000.005,329,587.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,400,000.009,455,880.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,075,000.0014,204,502.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,880,000.0010,073,944.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,700,000.007,509,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,200,000.006,324,862.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,600,000.008,109,935.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00508,950.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00694,520.26
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,750,000.005,787,027.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT200,000.00198,700.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,330,000.004,894,909.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,330,000.002,441,607.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00964,036.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,890,000.003,851,489.00
小計銘柄数:19121,635,000.00130,214,699.76
(10,426,291,009)
組入時価比率:44.6%46.1%
合計10,426,291,009
(10,426,291,009)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00538,093.45
MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00515,063.70
PROVINCE OF ALBERTA500,000.00519,653.85
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00519,961.80
小計銘柄数:42,000,000.002,092,772.80
(167,568,318)
組入時価比率:0.7%0.7%
合計167,568,318
(167,568,318)
特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00554,509.15
AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00500,192.30
ASIAN DEVELOPMENT BANK4,000,000.004,046,811.20
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00500,665.50
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN1,500,000.001,518,390.00
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN600,000.00618,541.56
CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00509,900.00
COUNCIL OF EUROPE500,000.00536,764.60
EUROFIMA600,000.00633,036.00
EUROFIMA500,000.00479,271.15
EUROPEAN INVESTMENT BANK3,000,000.003,210,570.00
EXPORT DEVELOPMNT CANADA500,000.00500,801.85
EXPORT DEVELOPMNT CANADA1,500,000.001,511,375.40
INTER-AMERICAN DEVEL BK1,000,000.001,040,100.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00556,600.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK1,000,000.001,094,550.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00482,052.70
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00503,918.45
INTL BK RECON & DEVELOP2,500,000.002,510,500.00
INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00506,670.00
INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00504,009.60
INTL FINANCE CORP500,000.00504,650.00
INTL FINANCE CORP2,500,000.002,693,915.25
INTL FINANCE CORP1,500,000.001,532,764.65
KFW2,500,000.002,521,750.00
KFW1,000,000.001,011,307.30
KFW1,000,000.001,101,190.20
KFW2,500,000.002,544,000.00
KOMMUNALBANKEN AS1,500,000.001,620,150.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00497,750.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,340,000.001,360,806.18
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,500,000.001,655,700.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.001,070,700.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,000,000.001,127,400.00
NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00505,035.95
NEW S WALES TREASURY CRP2,000,000.002,254,200.00
NEW S WALES TREASURY CRP1,415,000.001,516,597.00
NEW S WALES TREASURY CRP1,600,000.001,821,120.00
NEW S WALES TREASURY CRP1,000,000.001,090,920.20
NEW S WALES TREASURY CRP2,870,000.002,910,706.07
NEW S WALES TREASURY CRP500,000.00500,509.75
NORDIC INVESTMENT BANK500,000.00544,136.05
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00584,961.95
QUEENSLAND TREASURY CORP2,500,000.002,838,881.25
QUEENSLAND TREASURY CORP5,000,000.005,409,529.50
QUEENSLAND TREASURY CORP4,200,000.004,736,833.92
QUEENSLAND TREASURY CORP800,000.00785,920.00
QUEENSLAND TREASURY CORP5,200,000.005,333,120.00
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH2,300,000.002,299,800.82
TASMANIAN PUBLIC FINANCE1,000,000.001,064,200.00
TREASURY CORP VICTORIA900,000.00961,055.01
TREASURY CORP VICTORIA2,000,000.002,293,440.40
TREASURY CORP VICTORIA1,700,000.001,994,780.00
TREASURY CORP VICTORIA1,300,000.001,570,988.38
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.001,011,838.10
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00567,803.95
WESTERN AUST TREAS CORP1,500,000.001,695,750.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,200,000.001,215,600.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,000,000.001,166,726.60
WESTERN AUST TREAS CORP500,000.00569,600.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,000,000.001,002,900.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,600,000.001,625,662.88
小計銘柄数:6286,125,000.0091,433,930.82
(7,321,114,840)
組入時価比率:31.4%32.3%
合計7,321,114,840
(7,321,114,840)
社債券豪ドルABN AMRO BANK NV1,000,000.001,009,417.90
ABN AMRO BANK NV1,000,000.001,009,375.80
ANGLO AMERICAN CAPITAL500,000.00503,281.80
APPLE INC500,000.00502,080.00
APPLE INC1,000,000.001,002,290.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS700,000.00721,665.00
AUST & NZ BANKING GROUP1,000,000.001,003,400.00
AUST & NZ BANKING GROUP3,000,000.003,034,500.00
AUST & NZ BANKING GROUP4,300,000.004,322,882.02
BANK OF QUEENSLAND LTD700,000.00709,380.00
BHP BILLITON FINANCE LTD1,000,000.001,008,000.00
COCA-COLA CO/THE1,000,000.001,002,300.00
DEXUS FINANCE PTY LTD1,500,000.001,500,790.20
FBG FINANCE PTY LTD600,000.00612,446.22
FEDERATION CENTRES LTD500,000.00518,734.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC500,000.00510,950.00
HSBC LTD/SYDNEY2,300,000.002,297,840.99
INCITEC PIVOT LTD500,000.00506,400.00
INTEL CORP1,000,000.001,009,800.00
JPMORGAN CHASE & CO500,000.00506,975.00
L-BANK BW FOERDERBANK500,000.00538,500.00
LLOYDS BANK PLC500,000.00504,601.75
MIRVAC GROUP FINANCE LTD500,000.00527,002.55
NATIONAL AUSTRALIA BANK2,100,000.002,127,090.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK500,000.00510,800.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK3,000,000.003,006,463.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK3,000,000.003,018,600.00
NISSAN FIN SERVICES AU500,000.00502,157.50
OPTUS FINANCE PTY LTD1,000,000.001,006,190.00
OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00503,700.00
PERPETUAL TRUSTEE CO LTD2,000,000.002,118,684.80
PERTH AIRPORT PTY LTD500,000.00527,550.00
PERTH AIRPORT PTY LTD600,000.00636,069.18
ROYAL BANK OF CANADA/SYD1,000,000.001,008,900.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB700,000.00708,631.35
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00505,547.60
TELSTRA CORP LTD1,000,000.001,003,931.00
TELSTRA CORP LTD500,000.00545,410.45
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA1,000,000.001,012,332.90
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA5,000,000.005,006,050.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST800,000.00803,680.00
WELLS FARGO & COMPANY500,000.00506,415.00
WESFARMERS LTD2,000,000.002,064,000.00
WESTPAC BANKING CORP2,000,000.002,020,007.00
WESTPAC BANKING CORP1,400,000.001,492,840.16
WESTPAC BANKING CORP1,500,000.001,519,140.15
WOOLWORTHS LIMITED2,000,000.002,037,400.00
小計銘柄数:4758,200,000.0059,054,203.92
(4,728,470,107)
組入時価比率:20.2%20.9%
合計4,728,470,107
(4,728,470,107)
合計22,643,444,274
(22,643,444,274)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2018年 9月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建89,412,896-89,350,873△62,023
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建151,832,800-152,114,000△281,200
豪ドル151,832,800-152,114,000△281,200
合計---△343,223

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。