会計方針の変更に2020/06/09 9:05 #9 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年9月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年9月17日としており、2020年3月15日が休日のため、当特定期間末日を2020年3月16日としております。このため、当特定期間は181日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は264,001,384,648円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は457,433,334,215円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年9月17日現在 当 期 2020年3月16日現在 1. ※1 期首元本額 408,708,443,308円 549,297,680,986円 期中追加設定元本額 216,680,168,068円 287,993,872,682円 期中一部解約元本額 76,090,930,390円 133,842,503,092円 2. 特定期間末日における受益権の総数 549,297,680,986口 703,449,050,576口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は264,001,384,648円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は457,433,334,215円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,213,197,425円)及び分配準備積立金(449,360,767円)より分配対象額は277,926,448,077円(1万口当たり6,402.02円)であり、うち3,472,983,652円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,967,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,820,547,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(368,644,667,237円)及び分配準備積立金(11,322,121,776円)より分配対象額は395,283,304,076円(1万口当たり6,823.95円)であり、うち4,634,069,872円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,463,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,101,504,615円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,233,046,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は288,806,014,576円(1万口当たり6,401.59円)であり、うち3,609,177,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,424,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,379,652,663円)及び分配準備積立金(21,075,710,346円)より分配対象額は403,829,787,270円(1万口当たり6,750.59円)であり、うち4,785,709,811円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,094,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,660,681,083円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,786,490,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,027,266,745円(1万口当たり6,411.79円)であり、うち3,780,876,995円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,406,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,688,315,401円)及び分配準備積立金(16,202,394,706円)より分配対象額は415,412,116,355円(1万口当たり6,679.38円)であり、うち4,975,460,245円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,810,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,094,159,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,019,598,780円)及び分配準備積立金(446,542,093円)より分配対象額は325,375,111,341円(1万口当たり6,531.37円)であり、うち3,985,380,784円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,312,940,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(420,518,567,119円)及び分配準備積立金(11,502,956,836円)より分配対象額は433,334,464,915円(1万口当たり6,620.18円)であり、うち5,236,526,266円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,072,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,136,962,803円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,951,287,933円)及び分配準備積立金(6,221,900,379円)より分配対象額は343,053,223,441円(1万口当たり6,564.49円)であり、うち4,180,712,494円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,234,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,336,643,175円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,802,688,956円)及び分配準備積立金(7,392,007,311円)より分配対象額は453,480,574,318円(1万口当たり6,588.53円)であり、うち5,506,305,441円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,409,352,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,033,623,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,607,074,733円)及び分配準備積立金(7,636,637,359円)より分配対象額は364,686,687,882円(1万口当たり6,639.14円)であり、うち4,394,381,447円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,596,888,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(453,042,435,482円)及び分配準備積立金(4,860,494,069円)より分配対象額は459,499,817,713円(1万口当たり6,532.10円)であり、うち5,627,592,404円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年3月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年9月17日現在 当 期 2020年3月16日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 8,854,416,751 △108,471,471,697 合計 8,854,416,751 △108,471,471,697 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年9月17日現在 当 期 2020年3月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年9月17日現在 当 期 2020年3月16日現在 1口当たり純資産 額 0.5194円 0.3497円 (1万口当たり純資産 額) (5,194円) (3,497円)
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(1口当たり情報) 前 期 2019年9月17日現在 当 期 2020年3月16日現在 1口当たり純資産 額 0.5194円 0.3497円 (1万口当たり純資産 額) (5,194円) (3,497円) 2020/06/09 9:05 #10 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第13特定期間末 (2010年9月15日) 11,677,204,518 11,798,092,553 0.5796 0.5856 第14特定期間末 (2011年3月15日) 13,955,623,038 14,102,377,791 0.5706 0.5766 第15特定期間末 (2011年9月15日) 13,417,426,710 13,561,933,215 0.5571 0.5631 第16特定期間末 (2012年3月15日) 14,372,112,509 14,526,062,280 0.5601 0.5661 第17特定期間末 (2012年9月18日) 23,067,109,011 23,326,810,776 0.5329 0.5389 第18特定期間末 (2013年3月15日) 86,752,926,102 87,412,523,548 0.7891 0.7951 第19特定期間末 (2013年9月17日) 89,111,412,699 89,874,247,012 0.7009 0.7069 第20特定期間末 (2014年3月17日) 112,502,527,080 113,475,223,807 0.6940 0.7000 第21特定期間末 (2014年9月16日) 133,402,373,607 134,476,108,828 0.7454 0.7514 第22特定期間末 (2015年3月16日) 144,768,045,403 145,839,842,829 0.8104 0.8164 第23特定期間末 (2015年9月15日) 151,581,928,719 153,391,048,607 0.6703 0.6783 第24特定期間末 (2016年3月15日) 188,178,420,235 190,181,788,381 0.7514 0.7594 第25特定期間末 (2016年9月15日) 210,942,278,911 213,394,399,575 0.6882 0.6962 第26特定期間末 (2017年3月15日) 246,124,658,147 249,207,833,743 0.6386 0.6466 第27特定期間末 (2017年9月15日) 200,970,726,207 203,842,456,320 0.5599 0.5679 第28特定期間末 (2018年3月15日) 171,935,550,485 174,547,998,412 0.5265 0.5345 第29特定期間末 (2018年9月18日) 173,869,628,294 176,610,178,430 0.5075 0.5155 第30特定期間末 (2019年3月15日) 204,700,459,326 207,970,126,872 0.5008 0.5088 2019年3月末日 215,624,173,161 - 0.5097 - 4月末日 221,447,363,323 - 0.4977 - 5月末日 229,172,283,775 - 0.4978 - 6月末日 241,828,298,018 - 0.4968 - 7月末日 260,805,433,891 - 0.5099 - 8月末日 277,294,229,307 - 0.5205 - 第31特定期間末 (2019年9月17日) 285,296,296,338 289,690,677,785 0.5194 0.5274 9月末日 303,663,010,700 - 0.5364 - 10月末日 322,253,726,322 - 0.5456 - 11月末日 324,813,750,411 - 0.5321 - 12月末日 326,568,039,742 - 0.5081 - 2020年1月末日 348,915,145,301 - 0.5175 - 2月末日 324,467,067,040 - 0.4660 - 第32特定期間末 (2020年3月16日) 246,015,716,361 251,643,308,765 0.3497 0.3577 3月末日 261,638,282,745 - 0.3610 - 2020/06/09 9:05 #11 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年3月31日 Ⅰ 資産総額 263,378,093,799円 Ⅱ 負債総額 1,739,811,054円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,638,282,745円 Ⅳ 発行済数量 724,684,361,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3610円
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Ⅰ 資産総額 263,378,093,799円 Ⅱ 負債総額 1,739,811,054円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 261,638,282,745円 Ⅳ 発行済数量 724,684,361,135口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3610円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワJ-REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年3月31日 Ⅰ 資産総額 304,025,355,715円 Ⅱ 負債総額 1,884,344,963円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,141,010,752円 Ⅳ 発行済数量 121,851,852,865口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4796円
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Ⅰ 資産総額 304,025,355,715円 Ⅱ 負債総額 1,884,344,963円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,141,010,752円 Ⅳ 発行済数量 121,851,852,865口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4796円 2020/06/09 9:05 #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産 合計41,112 40,142 負債・純資産 合計 60,337 56,709 2020/06/09 9:05 #13 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/06/09 9:05 #14 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/06/09 9:05 #15 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワJ-REITマザーファンド 104,791,840,087 251,615,687,232 親投資信託受益証券 合計 251,615,687,232 合計 251,615,687,232 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 負債合計 1,011,656,518 2,023,522,400 純資産 の部元本等
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貸借対照表 2019年9月17日現在 2020年3月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,171,596,398 2,580,386,975 投資証券 ※2 329,637,896,450 275,764,804,130 派生商品評価勘定 11,059,320 66,898,000 未収入金 996,626,276 8,019,642,011 未収配当金 3,335,471,175 4,512,762,898 前払金 6,945,800 1,034,686,500 差入委託証拠金 - 383,110,000 流動資産合計 338,159,595,419 292,362,290,514 資産合計 338,159,595,419 292,362,290,514 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 57,216,000 1,161,570,600 未払金 697,573,311 318,305,800 未払解約金 256,867,000 543,646,000 その他未払費用 207 - 流動負債合計 1,011,656,518 2,023,522,400 負債合計 1,011,656,518 2,023,522,400 純資産 の部元本等 元本 ※1 104,880,003,327 120,918,340,404 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 232,267,935,574 169,420,427,710 元本等合計 337,147,938,901 290,338,768,114 純資産 合計337,147,938,901 290,338,768,114 負債純資産 合計 338,159,595,419 292,362,290,514 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年9月17日現在 2020年3月16日現在 1. ※1 期首 2019年3月16日 2019年9月18日 期首元本額 87,996,565,708円 104,880,003,327円 期中追加設定元本額 18,459,021,162円 23,899,836,933円 期中一部解約元本額 1,575,583,543円 7,861,499,856円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワJ-REITオープン 6,381,574,883円 5,662,998,815円 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 88,864,840,940円 104,791,840,087円 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 319,766,000円 294,605,633円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 145,142円 632,670円 iFree J-REITインデックス 109,527,418円 126,766,257円 iFree 8資産バランス 611,651,366円 747,087,142円 DC・ダイワJ-REITオープン 4,894,692,227円 4,850,634,662円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,194,046円 2,400,263円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,628,999円 5,004,313円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 1,397,452円 2,230,516円 ダイワ・ノーロード J-REITファンド 63,669,199円 86,817,638円 ダイワファンドラップ J-REITインデックス 1,228,326,303円 1,449,810,932円 ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 802,807,199円 1,431,060,162円 ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス 359,752,631円 355,872,964円 ダイワ・インデックスセレクト J-REIT 1,235,029,522円 1,110,578,350円 計 104,880,003,327円 120,918,340,404円 2. 期末日における受益権の総数 104,880,003,327口 120,918,340,404口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 476,400,000円 投資証券 1,104,000,000円 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年3月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年9月17日現在 2020年3月16日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 33,860,032,448 △102,381,044,598 合計 33,860,032,448 △102,381,044,598 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年9月17日まで、及び2019年9月18日から2020年3月16日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
不動産投信関連 2019年9月17日 現在 2020年3月16日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 不動産投信 指数先物取引 買 建 6,570,600,800 - 6,524,780,000 △45,820,800 9,288,645,750 - 8,194,560,000 △1,094,085,750 合計 6,570,600,800 - 6,524,780,000 △45,820,800 9,288,645,750 - 8,194,560,000 △1,094,085,750 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2019年9月17日現在 2020年3月16日現在 1口当たり純資産 額 3.2146円 2.4011円 (1万口当たり純資産 額) (32,146円) (24,011円) 附属明細表
2020/06/09 9:05 #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年3月31日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,580,356,967 2.84 純資産 総額302,141,010,752 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 293,560,653,785 97.16 内 日本 293,560,653,785 97.16 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,580,356,967 2.84 純資産 総額302,141,010,752 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産の投資状況 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 8,461,310,000 2.80 内 日本 8,461,310,000 2.80 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 34,485 691,324.00 724,000.002020/06/09 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
