e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年9月15日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年9月17日としており、2020年3月15日が休日のため、当特定期間末日を2020年3月16日としております。このため、当特定期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年9月17日現在当期 2020年3月16日現在1.※1期首元本額408,708,443,308円549,297,680,986円期中追加設定元本額216,680,168,068円287,993,872,682円期中一部解約元本額76,090,930,390円133,842,503,092円2.特定期間末日における受益権の総数549,297,680,986口703,449,050,576口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は264,001,384,648円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は457,433,334,215円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年3月16日至 2019年9月17日	当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年3月16日至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,213,197,425円)及び分配準備積立金(449,360,767円)より分配対象額は277,926,448,077円(1万口当たり6,402.02円)であり、うち3,472,983,652円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,967,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,820,547,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(368,644,667,237円)及び分配準備積立金(11,322,121,776円)より分配対象額は395,283,304,076円(1万口当たり6,823.95円)であり、うち4,634,069,872円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2019年4月16日至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,463,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,101,504,615円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,233,046,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は288,806,014,576円(1万口当たり6,401.59円)であり、うち3,609,177,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,424,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,379,652,663円)及び分配準備積立金(21,075,710,346円)より分配対象額は403,829,787,270円(1万口当たり6,750.59円)であり、うち4,785,709,811円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2019年5月16日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,094,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,660,681,083円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,786,490,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,027,266,745円(1万口当たり6,411.79円)であり、うち3,780,876,995円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,406,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,688,315,401円)及び分配準備積立金(16,202,394,706円)より分配対象額は415,412,116,355円(1万口当たり6,679.38円)であり、うち4,975,460,245円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2019年6月18日至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,810,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,094,159,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,019,598,780円)及び分配準備積立金(446,542,093円)より分配対象額は325,375,111,341円(1万口当たり6,531.37円)であり、うち3,985,380,784円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,312,940,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(420,518,567,119円)及び分配準備積立金(11,502,956,836円)より分配対象額は433,334,464,915円(1万口当たり6,620.18円)であり、うち5,236,526,266円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2019年7月17日至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,072,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,136,962,803円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,951,287,933円)及び分配準備積立金(6,221,900,379円)より分配対象額は343,053,223,441円(1万口当たり6,564.49円)であり、うち4,180,712,494円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2020年1月16日至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,234,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,336,643,175円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,802,688,956円)及び分配準備積立金(7,392,007,311円)より分配対象額は453,480,574,318円(1万口当たり6,588.53円)であり、うち5,506,305,441円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

			(自2019年8月16日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,409,352,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,033,623,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,607,074,733円)及び分配準備積立金(7,636,637,359円)より分配対象額は364,686,687,882円(1万口当たり6,639.14円)であり、うち4,394,381,447円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2020年2月18日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,596,888,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(453,042,435,482円)及び分配準備積立金(4,860,494,069円)より分配対象額は459,499,817,713円(1万口当たり6,532.10円)であり、うち5,627,592,404円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年3月16日至 2019年9月17日当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日※1分配金の計算過程(自2019年3月16日至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,885円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(277,213,197,425円)及び分配準備積立金(449,360,767円)より分配対象額は277,926,448,077円(1万口当たり6,402.02円)であり、うち3,472,983,652円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年9月18日至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(495,967,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,820,547,502円)、投資信託約款に規定される収益調整金(368,644,667,237円)及び分配準備積立金(11,322,121,776円)より分配対象額は395,283,304,076円(1万口当たり6,823.95円)であり、うち4,634,069,872円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年4月16日至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(471,463,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,101,504,615円)、投資信託約款に規定される収益調整金(285,233,046,565円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は288,806,014,576円(1万口当たり6,401.59円)であり、うち3,609,177,706円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年10月16日至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,424,261円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,379,652,663円)及び分配準備積立金(21,075,710,346円)より分配対象額は403,829,787,270円(1万口当たり6,750.59円)であり、うち4,785,709,811円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年5月16日至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,094,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,660,681,083円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,786,490,681円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,027,266,745円(1万口当たり6,411.79円)であり、うち3,780,876,995円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年11月16日至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(521,406,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(398,688,315,401円)及び分配準備積立金(16,202,394,706円)より分配対象額は415,412,116,355円(1万口当たり6,679.38円)であり、うち4,975,460,245円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年6月18日至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,810,711円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,094,159,757円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,019,598,780円)及び分配準備積立金(446,542,093円)より分配対象額は325,375,111,341円(1万口当たり6,531.37円)であり、うち3,985,380,784円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年12月17日至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,312,940,960円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(420,518,567,119円)及び分配準備積立金(11,502,956,836円)より分配対象額は433,334,464,915円(1万口当たり6,620.18円)であり、うち5,236,526,266円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年7月17日至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(743,072,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,136,962,803円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,951,287,933円)及び分配準備積立金(6,221,900,379円)より分配対象額は343,053,223,441円(1万口当たり6,564.49円)であり、うち4,180,712,494円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年1月16日至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,234,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,336,643,175円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,802,688,956円)及び分配準備積立金(7,392,007,311円)より分配対象額は453,480,574,318円(1万口当たり6,588.53円)であり、うち5,506,305,441円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2019年8月16日至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,409,352,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,033,623,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,607,074,733円)及び分配準備積立金(7,636,637,359円)より分配対象額は364,686,687,882円(1万口当たり6,639.14円)であり、うち4,394,381,447円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(自2020年2月18日至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,596,888,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(453,042,435,482円)及び分配準備積立金(4,860,494,069円)より分配対象額は459,499,817,713円(1万口当たり6,532.10円)であり、うち5,627,592,404円(1万口当たり80円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年3月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年9月17日現在当期 2020年3月16日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券8,854,416,751△108,471,471,697合計8,854,416,751△108,471,471,697e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年9月17日現在当期 2020年3月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年9月18日至 2020年3月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年9月17日現在当期 2020年3月16日現在1口当たり純資産額0.5194円0.3497円(1万口当たり純資産額)(5,194円)(3,497円)

2020/06/09 9:05

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月16日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,171,596,3982,580,386,975投資証券※2329,637,896,450275,764,804,130派生商品評価勘定11,059,32066,898,000未収入金996,626,2768,019,642,011未収配当金3,335,471,1754,512,762,898前払金6,945,8001,034,686,500差入委託証拠金-383,110,000流動資産合計338,159,595,419292,362,290,514資産合計338,159,595,419292,362,290,514負債の部流動負債派生商品評価勘定57,216,0001,161,570,600未払金697,573,311318,305,800未払解約金256,867,000543,646,000その他未払費用207-流動負債合計1,011,656,5182,023,522,400負債合計1,011,656,5182,023,522,400純資産の部元本等元本※1104,880,003,327120,918,340,404剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)232,267,935,574169,420,427,710元本等合計337,147,938,901290,338,768,114純資産合計337,147,938,901290,338,768,114負債純資産合計338,159,595,419292,362,290,514e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年9月18日至 2020年3月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年9月17日現在2020年3月16日現在1.※1期首2019年3月16日2019年9月18日期首元本額87,996,565,708円104,880,003,327円期中追加設定元本額18,459,021,162円23,899,836,933円期中一部解約元本額1,575,583,543円7,861,499,856円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン6,381,574,883円5,662,998,815円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)88,864,840,940円104,791,840,087円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)319,766,000円294,605,633円DCダイワ・ターゲットイヤー2050145,142円632,670円iFree J-REITインデックス109,527,418円126,766,257円iFree 8資産バランス611,651,366円747,087,142円DC・ダイワJ-REITオープン4,894,692,227円4,850,634,662円DCダイワ・ターゲットイヤー20202,194,046円2,400,263円DCダイワ・ターゲットイヤー20304,628,999円5,004,313円DCダイワ・ターゲットイヤー20401,397,452円2,230,516円ダイワ・ノーロード J-REITファンド63,669,199円86,817,638円ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,228,326,303円1,449,810,932円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)802,807,199円1,431,060,162円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス359,752,631円355,872,964円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT1,235,029,522円1,110,578,350円計104,880,003,327円120,918,340,404円2.期末日における受益権の総数104,880,003,327口120,918,340,404口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 476,400,000円投資証券 1,104,000,000円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月18日至 2020年3月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年9月18日至 2020年3月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年3月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月17日現在2020年3月16日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券33,860,032,448△102,381,044,598合計33,860,032,448△102,381,044,598(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月16日から2019年9月17日まで、及び2019年9月18日から2020年3月16日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2019年9月17日現在2020年3月16日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信指数先物取引買建6,570,600,800-6,524,780,000△45,820,8009,288,645,750-8,194,560,000△1,094,085,750合計6,570,600,800-6,524,780,000△45,820,8009,288,645,750-8,194,560,000△1,094,085,750e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月17日現在2020年3月16日現在1口当たり純資産額3.2146円2.4011円(1万口当たり純資産額)(32,146円)(24,011円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資証券エスコンジャパンリート4,191364,617,000サンケイリアルエステート4,994438,473,200SOSILA物流リート投7,677773,073,900日本アコモデーションファンド投資法人11,4506,263,150,000MCUBS MidCity投資法人44,2093,227,257,000森ヒルズリート39,6465,146,050,800産業ファンド44,3785,764,702,200アドバンス・レジデンス32,6838,834,214,900ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人22,4813,228,271,600API投資法人17,2676,311,088,500GLP投資法人85,8259,397,837,500コンフォリア・レジデンシャル15,0033,968,293,500日本プロロジスリート51,85213,797,817,200星野リゾート・リート5,2431,766,891,000ONEリート投資法人5,3711,319,654,700イオンリート投資37,1883,547,735,200ヒューリックリート投資法29,3054,005,993,500日本リート投資法人11,1933,497,812,500インベスコ・オフィス・Jリート221,3813,225,521,170日本ヘルスケア投資法1,671268,863,900積水ハウス・リート投資100,7546,438,180,600トーセイ・リート投資法人7,500731,250,000ケネディクス商業リート13,3092,299,795,200ヘルスケア&メディカル投資7,350741,615,000サムティ・レジデンシャル6,898540,803,200野村不動産マスターF111,24413,849,878,000いちごホテルリート投資5,709340,827,300ラサールロジポート投資32,0384,039,991,800スターアジア不動産投11,436938,895,600マリモ地方創生リート3,397295,199,300三井不ロジパーク9,8063,794,922,000大江戸温泉リート5,855319,097,500さくら総合リート7,455509,176,500投資法人みらい39,1881,491,103,400森トラスト・ホテルリート投8,085683,182,500三菱地所物流REIT6,7831,954,860,600CREロジスティクスファンド6,479662,801,700ザイマックス・リート5,002454,181,600タカラレーベン不動産投9,779748,093,500伊藤忠アドバンスロジ7,172636,873,600日本ビルファンド33,36923,024,610,000※ジャパンリアルエステイト34,45921,536,875,000日本リテールファンド65,1279,684,384,900オリックス不動産投資68,65910,642,145,000日本プライムリアルティ22,6467,654,348,000プレミア投資法人31,1243,230,671,200東急リアル・エステート23,1032,989,528,200グローバル・ワン不動産投資法人23,9282,325,801,600ユナイテッド・アーバン投資法人77,3719,284,520,000森トラスト総合リート24,6283,270,598,400インヴィンシブル投資法人151,1514,513,368,860フロンティア不動産投資12,2393,683,939,000平和不動産リート21,4591,972,082,100日本ロジスティクスファンド投資法人22,5154,678,617,000福岡リート投資法人17,8211,938,924,800ケネディクス・オフィス投資法人10,6606,225,440,000いちごオフィスリート投資法人26,6822,019,827,400大和証券オフィス投資法人7,9534,692,270,000阪急阪神リート投資法人15,5651,808,653,000スターツプロシード投資法人5,366886,999,800大和ハウスリート投資法人49,16611,529,427,000ジャパン・ホテル・リート投資法人111,0074,462,481,400日本賃貸住宅投資法人38,7593,189,865,700ジャパンエクセレント投資法人31,8743,901,377,600投資証券合計275,764,804,130合計275,764,804,130投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/06/09 9:05